ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Подход, который я подслушал и подсмотрел в прошлом году. И хочу в этом оттестировать.

Интересная гипотеза, на изучение которой мы будем тратить своё время в 2022 году.

 

Переключение настроек у робота, в зависимости от волатильности.

 

Смотрите видео. Это расширит Ваше понимание того как работают рынки на самом деле. И как начать свой путь в алго.

( Читать дальше )

кому интересно качайте 
www.israstock.club/2022/04/robot.html

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

ACLS, оптимальная цена для покупки — 58.99$. Цель — 62.8918$. Вероятность роста 77.7%
PRTS, оптимальная цена для покупки — 7.24$. Цель — 7.7973$. Вероятность роста 77.7%
AAN, оптимальная цена для покупки — 21.53$. Цель — 22.8768$. Вероятность роста 72.8%


Результаты поста от 2022-03-16

DDD, купили по 14.81$. Продали 18 марта по 16.0065$. Итоговый процент +8.08%
MRC, купили по 11.6$. Продали 17 марта по 12.4346$. Итоговый процент +7.19%
FL, купили по 32.33$. Продали 13 апреля по 29.94$. Итоговый процент -7.39%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Второе из трёх видео описывающие возможные подходы к тестированию торговых стратегий на истории.

В данном видео описан Walk-Forwards подход.

Из видео Вы узнаете:

1) В чём суть Walk-Forwards тестирования. Зачем это всё? В чём выгода от такого подхода к тестированию торговых стратегий?

2) На что обратить внимания чтобы не допустить «переоптимизации» и курв-фиттинга

3) Как повысить робастность стратегии

 

Обязательно смотрите видео. Это расширит Ваше понимание того как работают рынки на самом деле. И как начать свой путь в алго.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

AEO, оптимальная цена для покупки — 16.76$. Цель — 18.022$. Вероятность роста 74.3%
NEO, оптимальная цена для покупки — 13.51$. Цель — 14.3384$. Вероятность роста 71.8%
BC, оптимальная цена для покупки — 76.17$. Цель — 81.3683$. Вероятность роста 69.6%


Результаты поста от 2022-03-15

DVN, купили по 53.19$. Продали 17 марта по 57.1436$. Итоговый процент +7.43%
NEWR, купили по 58.75$. Продали 17 марта по 62.6189$. Итоговый процент +6.59%
MRC, купили по 11.45$. Продали 17 марта по 12.2332$. Итоговый процент +6.84%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Всем привет!

Первое из трёх видео описывающие возможные подходы к тестированию торговых стратегий на истории.

И в данном видео описан классический подход

Из видео Вы узнаете:

1) Как выглядит самый простой способ проверять свои стратегии на истории

2) Как повысить Робастность стратегии не используя Walk-Forwards

 

Обязательно смотрите видео. Это расширит Ваше понимание того как работают рынки на самом деле. И как начать свой путь в алго.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BLUE, оптимальная цена для покупки — 4.47$. Цель — 4.8475$. Вероятность роста 78.8%
AWH, оптимальная цена для покупки — 0.91$. Цель — 0.9731$. Вероятность роста 77.0%
AXGN, оптимальная цена для покупки — 7.09$. Цель — 7.5986$. Вероятность роста 69.5%


Результаты поста от 2022-03-14

CROX, купили по 68.03$. Продали 16 марта по 72.9498$. Итоговый процент +7.23%
ALGN, купили по 381.39$. Продали 16 марта по 406.7572$. Итоговый процент +6.65%
MXL, купили по 51.62$. Продали 16 марта по 55.345$. Итоговый процент +7.22%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

ЧТО ПРОИСХОДИТ: занимаясь трейдингом с 2012 года постепенно дошел до алгоритмической торговли портфелей цикличных торговых систем. Работаю вместе с квалифицированным программистом. В 2020 году запустили одиночную торговую стратегию на $25 000 и забрали 39% годовых. В мае 2021 года запустили портфель торговых систем, который и торгуем сейчас. Цель — постепенное доведение управления до сложных глубоко-диверсифицированных портфелей торговых систем способных давать доходность больше 100% годовых с управляемыми рисками. Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года.

ОТЧЕТ

1. Портфель поддержки —  закрывает в марте 0 сделок. Торговля дублируется на счетах общим депо ~$40 000


( Читать дальше )

Более года назад в блоге на смартлабе публиковал разрозненные исследования по факторам Momentum, Size и Value. Сейчас решил собрать их в единый кулак в этом посте + обновить методику и данные.

Цель — системно проверить простые идеи инвестирования в акции: можно ли получить прибыль выше индекса если регулярно покупать n% акций с наибольшей целевой характеристикой из всего множества доступных бумаг на каждый период?

Основные результаты:

• В целом, портфели из 25% наиболее трендовых, недооцененных (по мультипликатору P/E) и малых компаний обгоняют рыночные индексы на горизонте 20 лет;
• Некоторые портфели имеют значимую положительную альфу — доходность с поправкой на риск по отношению к индексу;
• Факторы слабо и даже отрицательно коррелируют между собой и с рынком. Это значит, что в разные периоды, как группа, были сильнее акции с определенным свойством: с низкой капитализацией, с относительной недооценкой или находящиеся в сильном растущем тренде.

Серьезные науки стараются не отвечать на частные случаи вроде «Почему мой прадед прожил до 90 лет если курил с 14 лет?». Они проводят клинические исследования, используют контрольные группы и ищут системные взаимосвязи. Также финансовые экономисты не стремятся объяснить почему акции Сбера так сильно выросли, а выделяют ключевое свойство присущее этой и другим акциям. Затем нарезают все доступные акции по данному свойству на каждый период и считают статистические метрики. Что-то подобное постараюсь сделать в этом мини-исследовании :)

( Читать дальше )