ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Третий отчёт из четырёх, который надо сдать при написании коннектора к OsEngine. В этот раз речь пойдёт о прохождении автоматических тестов.

Где мы?

Всего должно быть четыре файла на сдаче. Файл типа word office. Сегодня говорим про третий.

( Читать дальше )

Взяли в руки блокнотики?))

 

Грааль в ML для трейдинга состоит из нескольких компонентов. По сути грааль, это «правильные» ответы на вопросы:

1. Что используется в качестве объектов, на которых мы обучаемся. Что за срез. Что? – Свеча, день, тик, трейдер, стакан, паттерн? Очень важный компонент.
2. Признаковое описание этих объектов. Супер-важная тема. Пространство для креатива.
3. Таргет – важная тема, но скорее производная от «что является объектом». После выбора объекта, с таргетом становится ± понятно.
4. Тип модели. Эта штука, на самом деле не так и важна, как кажется.
5. Параметры модели (гиперпараметры и вот это вот всё). Из одних гиперпараметров кашу не сваришь, их нужно использовать скорее чтобы «не испортить блюдо».
6. Процесс. Обучения, отбора, валидации модели. Супер-важная тема тоже.

 

Пожалуй, можно составить ТОП покороче:

1. Что является объектом.
2. Признаковое описание.
3. Процесс отбора данных, обучения, отбора, валидации моделей.

( Читать дальше )

Приветствую вас, дорогие друзья!

Нами был протестирован в Tick Data Suite с реальным спредом на котировках брокера Darwinex советник для платформы Meta Trader 4 направленный нам для проверки нашими подписчиками. Скачать архив с результатами тестов html, а также сами файлы советника вы можете в нашем телеграм канале — EA_ForexLab

Обращаем ваше внимание, что файлы советника представлены в ознакомительных целях и распространяются свободно в сети интернет.

🤖 Название советника: Perceptrader AI
📦 Версия: 1.73
💻 Торговая платформа: MT4
📈 Стратегия: Сетка ордеров и Мартингейл
⏰ Таймфрейм: m5
🌍 Торговые пары: USDCAD, NZDUSD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF and others
🌓 Время торговли: Around the clock

⏳ Тестовый период: 2018.01.01 — 2023.11.10
🏛 Тиковая история брокер: Darwinex (TDSv2)
🧭 GMT: +2; DST: US
Real spread: ✅
Slippage: ❌

Результаты бектеста:



( Читать дальше )

Второй отчёт из четырёх, который надо сдать при написании коннектора к OsEngine. В этот раз речь пойдёт о стандартах написания кода.

Где мы?

 

Всего должно быть четыре файла на сдаче. Файл типа word office. Сегодня говорим про второй.

( Читать дальше )

Тест, направленный на валидацию данных о портфеле пользователя на площадке.

Где находится в проекте?

( Читать дальше )

Смотрю на лонг одной моей стратегии

22.12.2023 12:41 FRTS-I111 109570 23.01.2024 14:38 113870

У нее каждый дневной стоп лонга — это линия  уровня с наибольшим числом пересечений за первые 75 минут торгов и самая близкая к среднему (H+L)/2 тех же минуток минус моя средняя сигма, деленная на 2, из распределения: 

рассчитанная по всей истории торговли. О применении этого распределения для распределения приращений логарифмов (H+L) дневных цен я писал тут, ну а как оценить параметры распределения по его выборке — это можно прочесть в любом учебнике по математической статистике и история «без кризисов» из прошлой заметки — это и есть выборка, по которой я считаю эту сигму. Естественно, что для каждого торгуемого инструмента отдельно (та заметка, только про SPY и там 0.45% — это сигма для SPY во время его торгов в США).

Получается, что наш рынок RI с 11:15 до 18:45 «умирает» уже больше месяца.

Авто-тесты для смены цены ордера.

Функционал добавлялся перед новым 2024 годом. Реализован на дату выхода статьи только в АЛОР. Добавлялся по многочисленным просьбам камрадов со СмартЛаба. Ума не приложу зачем он им нужен, но теперь это обязательно далее. Особенно важно сделать этот функционал в переписанных Plaza / Twime / FixFast подключениях.

Тесты функционала смены цены ордера необходимы, если данный функционал у коннектора реализован.

Где находится в проекте?

( Читать дальше )

Сегодня поговорим о первом типе отчёта, который нужно будет подготовить до того, как Вы сделаете пуш на ГитХаб. Всего их будет 4.

Отчёты нужны, чтобы в первую очередь разработчик сам убедился, что всё сделал правильно. Нюансов очень много и что-то можно забыть. Формат отчёта поможет ему в этом.

Где мы?

Всего должно быть четыре файла на сдаче. Файл типа word office. Сегодня говорим про первый.

( Читать дальше )

Привет ребята, уже 2 месяца как я приостановил торговлю, но иногда проверяю как бы боты торговали.
Если вдруг кто-то запилит эту вещь то возможно вернусь, и буду радоваться и писать про ваш софт часто.


( Читать дальше )

Система BWS: статистика за 2023 год

Результаты системы BWS в 2023 году меня немного удивили. Я думал, что эта система второй год подряд оказалась самой прибыльной из моих торговых систем, но, как оказалось, система лучших бумаг года ее обогнала. Т.е. можно было не торговать вообще весь год, а просто купить в конце 2022 8 лучших бумаг года и получить даже чуть больше, чем прибыль по системе лучших бумаг недели! Бывает и так! Иногда лучше молчать, чем говорить, и не торговать, чем совершать сделки.

Ладно, это все лирика, давайте лучше перейдем к статистике. Итак, в таблице 1 приведена статистика торгов по системе BWS за 2023 год.

                        Таблица 1. Статистика системы BWS за 2023 год.

Замечания к приведенной статистике:

1. Главное, система BWS в очередной раз смогла обогнать индекс Мосбиржи. Моментум работает, кто бы сомневался!
2. Система лучших бумаг недели оказалась второй по прибыли среди моих торговых систем, уступив системе лучших бумаг года совсем немного (62.04% против 62.81%).

( Читать дальше )