Блог им. Artemunak

мастхев фича которой мне не хватает в алгософте

Привет ребята, уже 2 месяца как я приостановил торговлю, но иногда проверяю как бы боты торговали.
Если вдруг кто-то запилит эту вещь то возможно вернусь, и буду радоваться и писать про ваш софт часто.
У меня всегда торговало 70-100 ботов большую часть времени, иногда больше было, но кстати даже это не давало гладкость эквити. Это база в алго, если ботов меньше то не стоит вообще запускаться. Но разработчики ботописален похоже не в курсе этого, везде неудобно управлять таким количеством ботов. Плюс была ещё куча ботов которые были на паузе, куча ботов сливных но по которым также нужно отследить общую эквити чтобы выяснить кое-что итд.

1. Было бы круто добавлять ботов в портфели и видеть их совместную эквити. И чтобы налету можно было быстро менять составы этих портфелей.
Кстати тслаб был близок к этому, в последнее время они начали добавлять портфельное тестирование. Но к сожалению в такие портфели нельзя было добавлять ботов с несколькими источниками, а это также база, у меня все боты такие. Я об этом писал давно, но понял что ждать ещё много лет скорее всего.

2. Было бы круто добавлять фильтры например на целый портфель таких ботов. Пишешь один фильтр\модификатор и он добавляется сразу в десятки ботов в портфеле.

3. Если это не тслаб будет то естественно нужен нормальный конвертер тслаб скриптов и повторение эквити один в один из тслаба.

Вот вроде ничё особенного, алготрейдингу уже много лет, а простых вещей до сих пор не сделано.
21 комментарий

нет такой проблемы ваще... 
мелкие боты упихиваются в большой бот... 
так например у мя в ри в одном большом боте жило 11 маленьких...


на россии кстати удобнее торговать чем на америке… мало бумаг для торговли 10-15штук всего… один раз в 5 лет настроил и все работает… ликвидности миллионов на 50 хватает...

я както ради интереса… сделал бота на 30ти акциях упихав весь ммвб30 чтоб протесить разные стратегии инвестиования… а счас упихал 100 бумаг наждак100 5минктка с 2007 года… и все работает… выжирая 64ГБ памяти при тестах

конечно долго… и неудобно… какое нибудь изменение это квест на час… сначла меняешь в 100 местах… потом проверяешь 3 раза… потом тестишь...

но возможность есть

avatar
ves2010, да понятно что у всех тут по 100% в наносекунду и для них вообще никаких проблем нет. У меня не упихивается:
1. При копировании если названия кубиков повторяются то нужно редактировать все формулы, а они обычно повторяются и кубиков дофига.
2. За всё время было тысячи ботов и желание проверить много всяких портфелей с ними, вручную всё упихивать каждый раз запаришься.
3. Если начало\конец торгов разное у ботов то уже не впихнёшь так.

Не то чтобы я любил тысячи ботов, но для анализа закономерностей надо пройти через это.
avatar
Artemunak, везет же тебе… 1000 ботов...
я с трудом 3ех придумал… за 13 лет...
даже 2… все остальное их развитие
avatar
ves2010, ну допустим ботов всего несколько видов (хотя их больше), потом несколько фильтров, несколько тикеров, и параметров, перемножаем всё и уже тысячи.
avatar
ves2010, 
я с трудом 3ех придумал… за 13 лет...
ты, Вес, меня сильно озадачил — я за пять лет тока 2 системы нашел....
пн
с другой стороны, можно, как оказалося, еще одну найти… бум искать ...
avatar
Artemunak, кстати… копировать надо не по кубикам, а блоком, тогда все названия в формулах меняются автоматически… уже года 2 такая фича
avatar
Было бы круто

Да, жалко, что идеи так легко не превращаются в реализацию), или ждать или платить, или самому пилить. Ждать — не факт что оно вообще будет, платить — не всегда это есть за деньги, самому пилить — надо растолкать сначала другие приоритеты, да и не быстро, не легко.

avatar
Replikant_mih, для минимального анализа достаточно эквити по дням, для каждой стратегии или групп стратегий, потом все это в несколько строчек суммируется в одну на питоне, а отрисовывается анализ чем нибудь типо quantstats, заодно посчитаются статистические метрики, за день делается на питоне => github.com/ranaroussi/quantstats
avatar
Beach Bunny, Понимаю, что на питоне можно делать много чего и относительно легко/быстро. Но если прикручивать много всякого...  и легко, то получится что-то несуразное, не расширяемое, неподдерживаемое. А если хочется смастерить что-то расширяемое, поддерживаемое — надо больше усилий вкладывать, даже в Python.
avatar
Я всегда считал, что лучше отстойный универсальный язык, нежели самые лучшие специализированные кубики. 
К вопросу о сотнях ботов. Поскольку я давно мучаюсь с портфельной задачей, напишу. Можно создать целую тучу роботов на одном активе, на разных таймфреймах и с разными алгоритмами. Но они все равно будут иметь схожую структуру рисков и доходностей при их комбинировании в портфель, ожидаемого в корень из N роста отношения дохи к риску не получится. Зато получится размазывание ликвидности, позволяющее сократить проскальзывание. 
Отсюда вывод на Россию. Можно решать портфельную задачу иерархически. Сначала построить портфели строго на системах с одно актива. Только Си, только Сбер и так далее. А потом уже на полученных эквити портфелей, коих будет не так много, строить сводный портфель.
avatar
1. Было бы круто добавлять ботов в портфели и видеть их совместную эквити. И чтобы налету можно было быстро менять составы этих портфелей.
Делается в екселе.
Это не проблема алгософта. Представьте себе админа амазона, который подремывает в мягком кресле, краем глаза наблюдая за поведением тысяч серверов, за которые он отвечает. Это называется «мониторинг» и делаеся специальным софтом. Я использую Графану вместе с MS SQL (достаточно express версии). Робот ( или десять тысяч роботов) должен отдать метрику с временной меткой в Скуль. А потом в Графане пишешь SQL запрос, какой надо, и кнопочками настраиваешь дизайн, алерты и т.п.
avatar
всё это крайне необходимо, поэтому я это всё в луа реализовал и оно работает. вся визуализация через txt-файлы.
avatar

Sergey Pavlov, 

 

вся визуализация через txt-файлы

 

Через какой-то такой механизм?))

avatar
VictorGromov, 
модные кванты все делают в питоне, даже если необходимо всего лишь умножить два числа.
VictorGromov, 
модные кванты квадраты и кубы даже считают в уме)
ага, только в итоге фигня получается.

теги блога Artemunak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн