В данном посте будем говорить про такой тип торговли как Валютный арбитраж.
Тема сложная и не для всех. Очень ресурсоёмкая и проблемная в программировании. Однако в OsEngine уже есть всё для этого. Около недели назад мы закончили слой для создания треугольных арбитражей. Написали для Вас 7 тысяч строк кода обвязок и хелперов. И теперь логику подобных роботов можно делать в несколько десятков строк кода.
Их несколько, и всё это одно и то же.
В интернете можно встретить различное название данного феномена. Главное помнить – это одно и то же.
Валютный арбитраж – последовательные операции на валютных парах в рамках одного счёта, для извлечения прибыли за счёт разницы оценки какой-либо одной валюты в различных валютных парах.
OsEngine объявляет о старте конкурса по набору рейтинга на СмартЛабе!
У Вас блог без статей и рейтинга? За 100 очков рейтинга, набранные до 29 октября для Вашего аккаунта здесь – ПРИЗ!
У Вас уже блог со статьями и рейтингом больше 100? Помогайте остальным участникам из нашего сообщества и получайте – ПРИЗ!
Но, обо всём по порядку…
1. Это чертовски важно для нашего сообщества и твоего кошелька!
Напоминаю. Я хочу сэкономить Вам деньги и не вводить плату за коннекторы к MOEX. Но при этом не потерять в качестве проекта в перспективе.
Все наши конкуренты ввели такую плату, но мне это кажется тупиком. Подробнее можно почитать здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948291.php
Взамен этого – мне нужно чтобы Вы (наше сообщество) лайкали посты с корпоративного аккаунта OsEngine на Смарт-Лабе и выводили посты в ТОП.
Если мы будем достаточно усердны, то всё получится. И мы сами изобретём новую форму монетизации терминала для алготрейдинга – через рекламного партнёра брокера. И никому не придётся платить никакие комиссии за использование OsEngine никогда!
В алгоритмической торговле много аспектов и много чем можно заниматься для улучшения результата. Интересно, кто в каких пропорциях время распределяет.
Как алготрейдеру сразу, конечно, хочется факторы вычленить, закономерности построить, посмотреть как распределение времени на результаты влияет, эксперимент спроектировать и провести. Но тут так, конечно, не выйдет), но просто послушать всё равно очень интересно. Интересно не чем в моменте занимаешься, а на каком-то скользящем окне помасштабней понять как усилия распределяется. Основной фактор, думаю, тут стадия жизненного цикла трейдера, но и в пределах стадии всё равно разброс на основе индивидуальных предпочтений приличный.
Я долго в инфраструктуру усилия вкладывал, потом в рисёч стратегий, щас основной упор в мета-исследования – исследования, положительный результат в которых аффектит эффективность всего процесса и всех/большинства стратегий. Наверно, процентов 60 этим занимаюсь, 30 – рисёч и написание стратегий, 10 – инфраструктуру допиливаю по необходимости.
Эта статья будет посвящена классическому осциллятору Bulls Power.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
1. История появления индикатора Bulls Power.
2. Расчет индикатора Bulls Power.
3. Какие сигналы может подавать Bulls Power.
4. Роботы для OsEngine на индикаторах Bulls Power.
4.1. Bulls Power дивергенция.
4.2. Стратегия на Bears Power, Bulls Power и Bollinger.
4.3. Трендовая стратегия на основе двух индикаторов Bulls Power и Bears Power.
5. Таблица результатов.
Bulls Power – это индикатор, который используется для анализа рынка и определения баланса покупателей на рынке. Он был разработан и впервые представлен в 1980-х годах известным трейдером Александром Элдером.
История создания Bulls Power начинается с понятия бычьего рынка. Бычий рынок – это ситуация, когда цены на рынке растут, а трейдеры предполагают, что рост продолжится. Основная идея заключается в представлении о силе покупателей и их контроле над рынком.