Помощь в создании робота

13 октября 2024, 12:35
|
Itzumna

Добрый день,

Пришла мысль создать робота спредовика.
Хотел бы сделать на базе TSlab, чтобы понимать как стратегия ведет себя на дистанции.
Итак, суть стратегии берем текущий фьюч на юань и вечный фьюч на юань (удешевляем маржиналку). Когда спред становится 1% (тут возможность оптимизации), более дешевый покупаем (обычный это текущий фьюч), более дорогой шортим (соответственно это вечный).
Все довольно просто, кто может помочь с работой?

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
торговые роботы

536

9 комментариев

в телеге есть форум тслабовцев

вообще по части идеи очень банально...

ves2010

13 октября 2024, 12:59
Ответить

ves2010, кубики не поддаются ИИ. А ИИ отлично пишет на языках программирования. Можно пропустить стадию с кубиками и написать сразу в коде. Если работать еще придется через Квик — написать на Луа. Сама стабильная и простая связка.

Логику дописывать и обновлять — аналогично — через ИИ.

Gambler <osaengine.ru>

15 октября 2024, 17:47
Ответить

Вам вначале за консультацией к Серджио насчет идеи, затем к инструкции ТсЛаба

Задача трех тел

13 октября 2024, 13:00
Ответить

Работать не будет, так как срочный фьюч экспирируется по цене слабо коррелирующей с вечным, а расхождение может начаться образовываться в первый же день после экспирации и до новой экспирации разрыв может только нарастать. В лучшем случае три месяца просидите в убытке и на экспе его зафиксируете, в худшем, если начнете мартингейлить, к експирации будет маржинкол.

Cubigator

13 октября 2024, 14:16
Ответить

-1

Cubigator, срочный фьючерс экспирируется по цене базового актива, т.е. юаня, а вечный фьючерс на юань редко имеет отклонение от юаня более 0.03%.

ALB

13 октября 2024, 19:32
Ответить

фьючерс на юань редко имеет отклонение от юаня более 0.03%.

ALB, А никто не говорит, что маржинколы часто бывают, но хватит и одного.

Cubigator

13 октября 2024, 20:11
Ответить

ALB, У Ф на юань есть контанго/бэквордация со спотом, они непостоянны. Отклонение Ф от ВФ вполне может быть и больше 1%, несмотря на то, что они экспирируются в нуль.

Если ВФ-спот, действительно, не превышает 0,03%, это не значит, что ВФ-Ф не может быть более 1 %

bohemian rhapsody

13 октября 2024, 21:29
Ответить

Вот график Ф-ВФ:

1. максимальное отклонение CNYRUBF [SPBFUT] — CRZ4 [SPBFUT] =1,96%

2. такой же анализ надо делать по всем предыдущим месяцам и смотреть статистику (стат арбитраж)

3. если действительно будет в среднем 2% в месяц (что не факт), то это 24% годовых — проще положить на депозит под 20% годовых

4. бот тут не нужен, можно раз в день смотреть на пару и торговать руками

bohemian rhapsody

14 октября 2024, 23:33
Ответить

bohemian rhapsody, да, отклонение Ф от ВФ вполне может быть и больше 1%, но я в ответе Cubigatorу имел в виду что если держать обе ноги до экспирации, то вероятность убытка по этой паре маловероятна.

ALB