ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Месяц назад вместе с Пульсом запустили набор трендовых роботов в рамках Трейдинг Буст Кэмп.

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1233173.php

Полёт просто замечательный — запускались на низах исторической просадки по роботам. Очень удачное время!

Всех поздравляю! На моём отчётном счёте сейчас около 6% прибыли за месяц:

Понятно, что это пока ни о чём окончательно не говорит — много везения именно с моментом старта. Но всё равно приятно!

Всем хорошей недели! И…

Удачных алгоритмов!

P.S. новые курсы в работе. До конца месяца должен выйти ещё один сборник. Тьфу-тьфу.

( Читать дальше )

Подвожу предварительные итоги декабря досрочно, ибо перевел алгоритмы в режим закрытия позиций по всем инструментам — облигациям. Закрываю не одномоментно, плавно, но целенаправлено. Изначально всю торговлю я затевал в качестве эксперимента, осознавая, что есть неконтролируемые риски дефолта. И полтора года мне их удавалось избегать, это внушало ложную уверенность, что «все идет по плану». Для получения приемлемого уровня доходности я брал непропорционально высокие риски, чем и поплатился в итоге. Все осознавал, но… В моем портфеле остались непогашенными облигации МОНОПОЛИЯ 001P-02 RU000A10AA02. Полного дефолта еще официально не произошло, но позиции по другим инструментам я решил все же закрыть, а оставшиеся средства вывести. Еще и налог придется заплатить, так как торговля до форс-мажора с Монополией была прибыльной, и прибыль составляла около 220 000 руб. с доходностью 25-26%. Но объем непогашенных облигаций RU000A10AA02 составил 401 000 руб. То есть в итоге, я окажусь, разумеется, в минусе. Минус мог быть и еще выше — в моменте позиция доходила до 480, при общей сумме счета примерно в 1 370 000 руб. и то, что я ее сократил является слабым утешением. Была возможность закрыть всю позицию, причем в плюс, буквально вплоть до последнего торгового дня, но я решил этого не делать осознанно.

( Читать дальше )

ЗАПУСТИЛ НА СЧЕТЕ РОБОТА А. СИЛАЕВА

Всем привет ребят!

Буду краток, так как сам А. Силаев пока не давал добро раздувать хайп вокруг его алгоритмов.

В общем, я пока выключил автоследование Александра и подключил к счету робота на основе его стратегии − «Юань в тренде». Алгоритм в лавке Александра называется «Трендовушка-универсалка».

Робота написал инвестор и начинающий трейдер-энтузиаст − Дмитрий. Он охотно им поделился со мной и дал возможность протестировать его в реальном бою. Очень ему за это благодарен.

Тесты − практически полностью копируют эквити Александра на комоне. Дмитрий добавил небольшой фильтр, который помог бы чуть лучше пройти весну-лето этого 2025-ого года. В остальном, никаких дополнительных заморочек или влияния этих изменений на истории — нет.

Стратегия Александра – это, по сути, простой пробойный «трендовик». Вся «фишка» − в таймингах Мосбиржи. Получается такая крепкая местечковая история.


Доходность по юаню на истории – >100% годовых при загрузе 300% от счета.

( Читать дальше )

Финам

Две стратегии закрыли ноябрь 2025 в положительной зоне.

Автоматизированная стратегия (#AlgoBond) для портфеля коротких облигаций 10.22% от начала (14.07.2025).

( Читать дальше )

В этом видео разбираем индикатор ER (Efficiency Ratio) — коэффициент эффективности рыночных движений и трендов. Покажем, как он рассчитывается, какие сигналы даёт и как применять его в OsEngine для своих стратегий. А также продемонстрируем пример готового бесплатного робота, который торгует на основе ER. Практика и теория в одном видео!

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Recovery Factor (Фактор воcстановления) – один из важных показателей работоспособности торговой стратегии, рассчитываемый как соотношение абсолютного профита к максимальной просадке.

Данный показатель даёт представление о том, насколько суммарная прибыль по стратегии превышает глубину максимальной просадки.

Как рассчитывается Recovery Factor?

Фактор восстановления может быть рассчитан двумя разными способами, которые дают два различных результата.

• Классический способ расчета фактора восстановления выражен простым частным — как отношение чистой прибыли к максимальной просадке:

Recovery Factor = чистая прибыль / максимальная просадка

• Второй способ учитывает суммарную просадку, существовавшую на счёте за период:

Recovery Factor = чистая прибыль / суммарная просадка

Величина фактора восстановления, вычисленная вторым способом, обеспечивает действительно объективную оценку торговой стратегии.

Тем не менее, во многих аналитических программах, включая OsEngine, Recovery Factor рассчитывается первым способом.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Profit Factor — это один из ключевых и самых простых для понимания показателей эффективности торговой системы или инвестиционной стратегии.

Если говорить просто: Profit Factor — это соотношение вашей общей прибыли к общему убытку. Он показывает, сколько рублей (долларов, пунктов) вы зарабатываете на каждый рубль, который теряете.

Что это такое и где его можно найти в журнале OsEngine?

Как рассчитывается Profit Factor?

Profit Factor рассчитывается по следующей формуле:

Profit Factor = (Сумма всех прибыльных сделок) / (Сумма всех убыточных сделок)

• Сумма всех прибыльных сделок (Gross Profit) — это общий доход от всех сделок, которые закрылись с прибылью.
• Сумма всех убыточных сделок (Gross Loss) — это общий убыток от всех сделок, которые закрылись с убытком (берётся по модулю, то есть как положительное число).

Значение Profit Factor легко трактовать:

• Profit Factor < 1.00: Стратегия убыточна. Вы теряете больше, чем зарабатываете. Например, Profit Factor (PF) = 0.7 означает, что на каждый потерянный 1 рубль вы зарабатываете всего 70 копеек.

( Читать дальше )

Коэффициент Шарпа — классический показатель для оценки доходности актива или портфеля. Он был разработан в 1966 году будущим нобелевским лауреатом Уильямом Шарпом. Основные показатели, используемые этим инструментом, — это средняя доходность, стандартное отклонение доходности и безрисковая доходность.

Как считается коэффициент Шарпа

Вычисляется как (Доходность – Безрисковая доходность)/Стандартное отклонение доходности.

( Читать дальше )

В этом видео покажем, как выгрузить результаты оптимизации OsEngine в Excel и работать с ними в привычном формате. Вы сможете сохранить ключевые метрики вроде Total Profit, Max Drawdown, Profit Factor и других параметров, необходимых для анализа стратегий.

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )