Стратегии

Торгуем фьючерсы ФОРТС/CME

выигрывают. Они определяют и направление тренда и сколько он продлится.

«Козыри» маркетмувера:

1) Большие деньги

2) Доступ к закрытой информации (в том числе, возможно, стопах толпы)

3) Толпа следует за куклом, тем самым многократно увеличивая его силу.

Слабые места маркетмувера:

1) Длительность принятия решения

(какие будут инструменты, направления трендов, точки входа и выхода, переломов и прочее определяется заранее)

2) Верность стратегии (всегда ведь в выигрыше, зачем что-то менять?)

По сути, выставленный в заголовок вопрос и является основным для всех кто так или иначе попадает на этот сайт. Собственно говоря, вопрос какие акции купить, аналогичен вопросу куда вложить деньги? Не важно куда вы собираетесь инвестировать – в акции или может быть в какой-то бизнес, вы все равно делаете выбор, оцениваете потенциальную доходность и риск.

Я уже как то писал о том, в чем преимущества портфеля ценных бумаг, обязательно почитайте эту статью, а так же то почему инвестиционный портфель из недооцененных бумаг должен иметь каждый и то какой тип инвестиционного портфеля нужен лично вам?

Допустим я все таки вас убедил и вы решили начать инвестировать на фондовом рынке. Тогда вам надо с практической точки зрения разобраться с тем как купить акции?

Напоследок спалю одну хфт-стратегию. Я по ней никогда не торговал, поэтому мои познания в ней теоретические. Пишу просто ради поболтать.
Назовём её «Истерика богатого медведя».
1. Крупный игрок — «богатый медведь» — бьёт по стакану и в один момент продаёт большой пакет. Например 2 000 контрактов по РТС или больше.
2. Это легко отслеживается роботом. У сделок, инициированных богатеньким медведем будет одинаковое время в миллисекундах. По ленте всех сделок сразу можно понять, что это продажа одного человека.
3. Из-за этой продажи рынок мгновенно проваливается на 200-300 пунктов. У простых смертных физиков срабатывают стопы.
4. Но стопы физиков летят в торговую систему медленно -  от 70 до 500 миллисекунд. Целая вечность.
5. Увидев «истерику богатого медведя», хфт-робот знает, что вот вот в эту же сторону прилетят стопы физиков и ещё больше продавят рынок.

Первый мой опыт торговли в море, через спутник, привёл меня к одному интересному методу прибыльной торговли. Запустил я, значит, терминал, интернет супер медленный, но я терпеливый, ждал минут 10 пока появился график и стал высматривать точку входа. Как раз шла коррекция к основному тренду. Ну думаю, скоро войду, как к границе канала подойдёт. Так как я был на работе, то периодически выходил из каюты.  В очередной раз возвращаюсь в каюту и смотрю, что пора входить, вроде нормально уже коррекция продвинулась, сейчас, думаю,  уже развернётся в направлении основного тренда. Нажал кнопку купить, выскочило окошко известившее меня, что сделка совершена успешно. Но на графике я не увидел, чтобы появилась отметка сделки. Лезу в настройки, смотрю всё нормально, треугольничек должен быть, но его нет. Сверяю время сервера с часами — всё нормально. Сижу жду,  и смотрю, что контракты зафиксированы и  маржа растёт. Опять отлучаюсь из каюты, возвращаюсь и с первого взгляда на график понял что произошло. Он мне рисовал график с 15 минутной задержкой. Там где я видел разворот и купил на самом деле график был на 15 минут дальше и цена была ещё ниже. То есть я купил  по гораздо лучшей цене, чем хотел. И тогда у меня родилась мысль, а что если давать графику время сделать ещё лучший разворот, чем он уже нарисовал. Типа говоришь графику:"… ну ты хороший разворот нарисовал, я рад за тебя, поздравляю, но это ты для толпы нарисовал, а вот теперь давай вот для меня  ещё сюда сходи и тут я тебя тогда возьму, может быть...". Типа даёшь ему задание — если он не выполнит задание, значит он не смог тебя уговорить зайти в сделку. Становишься этаким человеком, который разговаривает с графиком. 

Привет, СмартЛаб! Очень интересная площадка  для трейдеров, респект Тимофею! Хотел бы описать свою историю присутствия на фондовом рынке. Сидеть за компом и рубить бабло –мечта. Первый опыт 90-е годы, приобрел  «акции» Хопёр-инвест (учился в школе ещё, знал,  что существует подобный рынок, но как выйти на него  понятия не имел, инета тогда не было). До сих пор на руках остались эти красивые бумажки. Когда начал работать и появились реальные деньги для вложений, открыл брокерский счёт в Атоне(доступ на биржу онлайн через комп). Первый счёт практически обнулил, второй в течение  пару лет держался  в нолях. После проведенного анализа, сделал вывод,  хромает дисциплина.  В итоге сделал два брокерских счета, один в банке СНГБ, где лежат основные деньги (заявка на покупку/продажу только при личном присутствии в отделение банка) и другой в Атоне, не большая сумма для экспериментов и  контроля  за движением акций.

В итоге счет в Атоне  в нолях или в минусе, а счет в СНГБ всегда давал прибыль с учетом дивов (исключение кризис 2008г). Мои приоритеты  в консервативном раскладе(СНГБ):

Вчера не знал — плакать или смеятся: творение превзошло творца. Наш основной портфель торговых стратегий проработав всего две недели показал такой же результат прибыли как и моя собственная торговля за год, с аналогичной просадкой.

Конечно, я немого кривлю душой ради легкого драматизма: если моя собственная торговля как правило не использовала плеч либо максимально второе плечо после турбулентного первого квартала когда я торговал дельта-нейтральные опционные стратегии (с по умолчанию большими плечами) по продаже волатильности в период шторма на рынке, а потом торговал направленно почти без плечей, то роботы конечно используют плечи очень активно, но стопятся очень быстро и пробуют снова. По результату VaR получается не сильно различный.

Напомню свои результаты на текущий момент — 18.5% с начала года с макс. просадкой 6%