Стоп

Приветствую вас, уважаемые трейдеры. Хочу предложить вам замечательный софт для трейдинга: Автоматическое выставление стоп лосс и тейк профит для терминалов — Quik, MT5, MT4. Также на нашем сайте (www.стопипрофит.рф) есть эффективные торговые роботы. Сделайте первый шаг на пути к профессиональному трейдингу. Ваша доходность в разы увеличится, риски станут минимальны, а процесс торговли быстрым и очень удобным!

 www.стопипрофит.рф

Привет Смартлабовцам!
Продолжаю тему ценового анализа. Сегодня рассматриваем тему анализа рисков участников торговли.
Когда трейдер (спекулянт) открывает позицию, он имеет некоторые ожидания (прогноз) относительно дальнейшего движения цены. Через некоторое время, в зависимости от того, был ли прогноз правильным, позиция закрывается с прибылью или с убытком. Большинство известных мне методов анализа никак не оценивают зоны риска. Они лишь говорят, где нужно открывать позицию и куда ставить стоп. Такие прогнозы основываются на данных ценовой динамики в прошлом и каких-либо дополнительных факторов-фильтров (индикаторы, объем торгов, свечные паттерны прайсэкшн). По причине того, что цена двигается всего в двух направлениях, ожидания трейдеров, а следом и методы анализа можно объединить в три большие группы: трендовые, контртрендовые, и стратегии ложного пробоя.

Кроме ожиданий, трейдер также несет определенный риск на сделку – стоп-лосс, который располагается по другую сторону от ожиданий. Диапазон ожиданий, дополняется диапазоном риска. Базовые методы анализа, которые прогнозируют движение цены, дополняются анализом рисков (положения стоп-лоссов) таких прогнозов. В данном случае можно привести простую аналогию. Диапазон – это ожидания (тейк-профиты), а диапазон в другую сторону – это риски (стоп-лоссы). Получается модель голова плечи. Таким образом, группа сделок, открытых в каком-то диапазоне, является потенциальной моделью голова-плечи, так как подразумевает под собой приемлемый риск. Как известно, стоп-лосс, это сделка в другую сторону, а значит поддерживает диапазон цены в другом направлении.

( Читать дальше )

Если будете комментировать, то укажите актив и средний размер стопа, плз.

      Новости создаются для того, чтобы вынести кого-то по стопам.





                                         Савелий ©

Доброе утро уважаемые коллеги!

Предлагаю вашему вниманию вчерашнюю сделку по сбербанку. Вход осуществлялся от нижней границы предыдущего дня, а также усилением модели послужил ложный пробой. Цена входа 13695, стоп 13722, потенциал движения к лоу текущего дня — 13562, тейки были 13610, 13585. Итог сделка закрыта по стопу.

Всем удачи!

Ранее нигде о подобном подходе не читал. Возможно я скромный первооткрыватель. Натрейдил по системе чуть больше года, более 400% годовых пока, плечо х3. Бай анд холд обогнан в разы. Вообще торгую биткойнами (полюбил я их), но я подозреваю что этот подход ужасно универсален и должен работать везде или почти везде.

Бывают ли на рынках закономерности? ИМХО бывают, просто большинство их найти не может. Если бы большинство могло найти закономерности, тогда они бы их нашли, торговали их, и… никто бы не сливал. Как вы понимаете это невозможно. Невозможна такая ситуация на любом рынке чтобы большинство могло распознать какие-то закономерности. Мне их распознать иногда удается (на биткойне только), но… вскоре они исчезают. И при своем исчезновении дарят прощальный убыток.

В какой-то момент мне это окончательно надоело, и я начал искать для себя «новый подход», без прогнозирования направления тренда или возможной будущей цены. Разумеется я много опробовал, но ничего не работало. Пришлось изобретать велосипед.

Я пробовал создать МТС торгующую наугад. Я знал что она будет убыточной в любом случае. Однако, я хотел понять при каких условиях эти убытки можно свести к минимуму? Мой вопрос был такой — «Какими методами можно свести к минимуму убытки системы торгующей наугад?».

У системы было 50% верных прогнозов, что и не удивительно, наугад же. Далее я экспериментировал с размерами тейка и стопа, пробовал 3к1, 1к3 и 3к3. Как ни странно наименьший убыток был при соотношении 1к1. У других двух убыток был больше. Почему?..

По логике вещей вроде бы тейк 3% / стоп 1% при торговле наугад должен был дать лучший результат (т.е. наименьший убыток), но этого не произошло. Всё дело в том, что чем ближе к текущей цене размещается ордер (стоп-ордер или тейк-ордер не важно), тем выше вероятность что он сработает. Вот и получается, если ставить стоп на 1%, а тейк на 3%, то стоп срабатывает в 3-5 раз чаще тейка. Из-за чего ситуация только ухудшается, при равных значениях тейка и стопа убыток был минимален.

Кстати, это не значит что вам надо делать равные тейк и стоп в вашей стратегии. Это всё актуально только для торговли наугад.

Далее я задумался — «А бывают ли такие моменты на рынке, при которых вероятность срабатывания тейка и стопа будут равны, притом что тейк больше стопа?». То есть, я хотел найти такую ситуацию, где я могу ставить тейк 3%, стоп 1% и чтобы вероятность их срабатывания было 50/50. При таких условиях стратегия была бы прибыльной.

Самое удивительное я такие места нашел! Вот уж не ожидал. Когда рынок вылетает из флета в любую сторону, то он движется без всяких откатов некоторое время только в одну сторону. Я в прямом эфире наблюдал за стаканами и видел что в этом «безоткатном» режиме трейдеры почти всё время закрывают ордеры из стакана только в одну сторону. Таким образом, рынок долго летит либо в одну сторону, либо в другую, но не откатывается, не «пилит» при этом. А значит в этом месте шанс что стоп сработает будет 50%, и для тейка 50%, даже если тейк в 3 раза больше стопа. Типа эврика! :)

Ну вот так и торгую. Повторюсь больше года, более 400% годовых, более 100 трейдов. Плечо х3, биткойн (не принципиально).

Как я вижу использование этой идеи. Надо изучить свой торгуемый инструмент и найти у него эти «безоткатные» места. Измерить насколько %% обычно движение. Чтобы знать какой тейк ставить. Стоп просто в 3 раза меньше и все. Как только появится такое движение — открывать сделку.

( Читать дальше )