Блог им. sanitrader

Ценовой Анализ. Часть 3.Анализ рисков участников. Грааль ST-метода.

    • 21 ноября 2016, 22:49
    • |
    • Sani
  • Еще

Привет Смартлабовцам!
Продолжаю тему ценового анализа. Сегодня рассматриваем тему анализа рисков участников торговли.
Когда трейдер (спекулянт) открывает позицию, он имеет некоторые ожидания (прогноз) относительно дальнейшего движения цены. Через некоторое время, в зависимости от того, был ли прогноз правильным, позиция закрывается с прибылью или с убытком. Большинство известных мне методов анализа никак не оценивают зоны риска. Они лишь говорят, где нужно открывать позицию и куда ставить стоп. Такие прогнозы основываются на данных ценовой динамики в прошлом и каких-либо дополнительных факторов-фильтров (индикаторы, объем торгов, свечные паттерны прайсэкшн). По причине того, что цена двигается всего в двух направлениях, ожидания трейдеров, а следом и методы анализа можно объединить в три большие группы: трендовые, контртрендовые, и стратегии ложного пробоя.
Ценовой Анализ. Часть 3.Анализ рисков участников. Грааль ST-метода.
Кроме ожиданий, трейдер также несет определенный риск на сделку – стоп-лосс, который располагается по другую сторону от ожиданий. Диапазон ожиданий, дополняется диапазоном риска. Базовые методы анализа, которые прогнозируют движение цены, дополняются анализом рисков (положения стоп-лоссов) таких прогнозов. В данном случае можно привести простую аналогию. Диапазон – это ожидания (тейк-профиты), а диапазон в другую сторону – это риски (стоп-лоссы). Получается модель голова плечи. Таким образом, группа сделок, открытых в каком-то диапазоне, является потенциальной моделью голова-плечи, так как подразумевает под собой приемлемый риск. Как известно, стоп-лосс, это сделка в другую сторону, а значит поддерживает диапазон цены в другом направлении.
Ценовой Анализ. Часть 3.Анализ рисков участников. Грааль ST-метода.

Поэтому цена движется цикличным образом. Один диапазон сменяет другой, каждая сделка потенциально является сделкой в обратную сторону, по цене своего стопа. Например, бычий тренд сохраняется до тех пор, пока не будет перенасыщен покупателями со стопами (продажами) ниже бычьих диапазонов и пока участники, вошедшие раньше, не начнут фиксировать прибыль. Фиксация приблизит риски опоздавших покупателей и вызовет лавину продаж по ценам стопов, что в свою очередь откроет новый медвежий диапазон и привлечет новых участников в рынок.

Исходя из вышесказанного, у каждого диапазона цены имеется диапазон риска (стопов), который замыкает движение в цикл. В момент, когда цена движется сверху вниз сквозь зону риска (стопы) покупателей, открывается медвежий диапазон, который привлекает медведей в новый тренд, у которых зона риска находится сверху и может вызвать изменение цены вверх.

Ценовой Анализ. Часть 3.Анализ рисков участников. Грааль ST-метода.


Итак, что же такое st-уровень? В прошлом, я потратил кучу времени, чтобы систематизировать подход по нахождению таких уровней, уровней, которые не вписываются в общую картину цикличного поведения цены, выраженном в движении ее между зонами рисков одних и других участников. И делюсь ею с вами. Итак, на рисунке внизу есть цикличный разбор движения цены и зон рисков.
Ценовой Анализ. Часть 3.Анализ рисков участников. Грааль ST-метода.

  1. Медвежий цикл. Цена сменяет направление с бычьего на медвежий (ГиП), проходя через зону рисков быков и привлекая новых медведей в тренд вниз.
  2. Бычий цикл. Цена меняет направление снизу-вверх (ГиП), открывая бычий диапазон, проходя через стопы продавцов, и вовлекает быков в новый бычий тренд.
  3. Медвежий цикл. Очередная смена направления… Все то же самое.
  4. Распределение. Самое интересное… Цена вернулась в последний медвежий диапазон из цикла 2. Если там остались продавцы, которые не отстопились, то с большой вероятностью они выйдут. Почему? Во-первых, страх после роста в точках 2-3. Во-вторых, такое положение цены позволяет закрыть такую сделку в +, что в разы повышает вероятность выхода. Поэтому силы предложения из цикла 3 не хватает, чтобы продавить зону риска быков из цикла 2 и цена стремится вверх. В точке 4 невозможно определить тренд, он там и бычий и медвежий, заметьте.
  5. Возможная альтернатива. В точке 4 цена находится в зоне риска быков из цикла 2 (не всех) и возвращается в зону +. Если быки, которые не отстопились в точке 4 решат тут выйти в +, побоятся разворота цены, то рынок закрепится ниже бычьего цикла 2, отменив надежду на разворот. Этот сценарий не рассматривается для ST-уровня, но имеет место быть.

Вывод: ST-уровень – это локальный медвежий цикл в бычьем (для лонг), который не полностью перекрывает зону риска покупателей и позволяет оставшимся продавцам выйти из позиции в плюс (с высокой вероятностью) и цена закрепляется вверх. При этом веры покупателей в разворот достаточно, чтобы держать позицию дальше, не закрывать ее сразу при возврате цены в +.

P.S.  В будущем планирую создать рубрику, в которой будут интересные статьи и выдержки из научной литературы по теме производных финансовых инструментов и, возможно, некоторым другим.

Подписывайтесь на группу ВК с разборами уровней: https://vk.com/prostock_trading
Мой блог: SANITRADER.RU

На сегодня это все, спасибо за внимание!

 

★12
чето я не увидел на схемах ст-уровня, и понял его как некую сложную коррекцию направления движения цены.

что дает знание области ст-уровня практически ? 



avatar

VOIN_S

Ст-уровень это комбинация, в которую включена «сложная коррекция»
Знание области даёт понимание уровня поддержки и сопротивления, после «выхода» цена стукается как раз в него-место между началом и переломом медвежьего цикла, этой сложной коррекции.
avatar

Sani

Спасибо
avatar

suncity93


....все тэги
UPDONW