диапазоны

Золото к прошлому посту ведущий лонговый так и не был перебит — диапазоны сыграли свою роль цена движется дальше потихоньку — ориентир для покупок ближайший 1820. На втором скрине указал ближайшую зону локальную на тест
Источник



( Читать дальше )

Привет Смартлабовцам!
Продолжаю тему ценового анализа. Сегодня рассматриваем тему анализа рисков участников торговли.
Когда трейдер (спекулянт) открывает позицию, он имеет некоторые ожидания (прогноз) относительно дальнейшего движения цены. Через некоторое время, в зависимости от того, был ли прогноз правильным, позиция закрывается с прибылью или с убытком. Большинство известных мне методов анализа никак не оценивают зоны риска. Они лишь говорят, где нужно открывать позицию и куда ставить стоп. Такие прогнозы основываются на данных ценовой динамики в прошлом и каких-либо дополнительных факторов-фильтров (индикаторы, объем торгов, свечные паттерны прайсэкшн). По причине того, что цена двигается всего в двух направлениях, ожидания трейдеров, а следом и методы анализа можно объединить в три большие группы: трендовые, контртрендовые, и стратегии ложного пробоя.

Кроме ожиданий, трейдер также несет определенный риск на сделку – стоп-лосс, который располагается по другую сторону от ожиданий. Диапазон ожиданий, дополняется диапазоном риска. Базовые методы анализа, которые прогнозируют движение цены, дополняются анализом рисков (положения стоп-лоссов) таких прогнозов. В данном случае можно привести простую аналогию. Диапазон – это ожидания (тейк-профиты), а диапазон в другую сторону – это риски (стоп-лоссы). Получается модель голова плечи. Таким образом, группа сделок, открытых в каком-то диапазоне, является потенциальной моделью голова-плечи, так как подразумевает под собой приемлемый риск. Как известно, стоп-лосс, это сделка в другую сторону, а значит поддерживает диапазон цены в другом направлении.

( Читать дальше )

вхождение в красную ключевую зону увеличивает вероятность(но не даёт 100%гарантий) среднесрочного колебания (свинга ) до зэлэненьких полосак.

252 торговых часа посидели в рейндже: 96 500 -106 980, потом вышли на 4 торговых часа и вернулись обратно и ещё, уже дополнительных 44 торговых часа простояли в диапазоне 96 500 — 106 980. Потом, я написал пост про выход. Рынок, почитав меня (попижоню чуть) решил обмануть — Вышли на 13 торговых часов, т.е. фактически по сумме торгового времени провели торговую сессию за пределами диапазона, обновили локальный хай, теперь это 108 730, и снова вернулись в этот диапазон (условно, т.к. движения к нижней границы не было. просто ушли под уровень, который я обозначаю как верхний уровень диапазона). Кстати, умные люди 108 240 шортили (респект Андрей Мурманск!!), а я даже не понял почему было такое решение(((
Ещё 25 торговых часов пробыли внутри диапазона, И вот на вечёрке после экспиры пробиваем снизу вверх опять этот пресловутый 106 980
. Вот как это выглядит на графике:

Рисунок Диапазон 96 500 -106 980 на фьючерсе индекса РТС 

 

( Читать дальше )

252 торговых часа посидели в рейндже: 96 500 -106 980, потом вышли на 4 торговых часа и вернулись обратно и ещё, уже дополнительных 44 торговых часа простояли в диапазоне 96 500 — 106 980

Рисунок Диапазон 96 500 -106 980 на фьючерсе индекса РТС 

 
ну как бы пора. предыдущий диапазон мы стояли 271 торговый час. кому нужно всё саккумулировали))
цель: 117 000 возможно с пролётом до 119 000. Это 1200 по РТС, а там первая коррекция серьёзная в этом году

UPD: 19-44
как это на РТС выглядит:

 

( Читать дальше )

На данный момент можно константировать выход из диапазона 71 000 -82 800

Рисунок Выход из диапазона


заход в диапазон состоялся 11 декабря 2014 года.
Накануне «чёрного вторника» диапазон был пробит вниз до отметки 55 634 (это 71 000 — 55 634 = 15 366 пунктов вниз — это инерция даунтренда).
17 декабря вошли снизу (А) после чего 18 декабря на вечёрке 2 торговых часа провели вне диапазона.
22 декабря оттестировали на прочность верхнее сопротивление (2), 25 декабря повторили попытку (3), после чего рынок показывал слабость и 6 января (В) уже тестили сопротивление.
13 и 14 декабря сделали это повторно и пошли к верхней границе.
23 декабря (4) не смогли с разгона взять сопротивление и пришлось откатываться к уже нижней границе.

( Читать дальше )

Добрый вечер всем и каждому! Ну что ж, позволю себе порассуждать о вероятных движениях индекса РТС в ближайшей перспективе… Итак, на прошедшей неделе Кипр нам преподнёс «сюрприз » в виде крайне не популярного решения о вводе налогов на депозиты вкладчиков в банках… Ну что ж, всё таки, очередной раз убеждаюсь, что глобализация и интеграция всей планеты в одно «боооольшое» государство, за который так ратуют западные «партнёры», на сегодняшний день бесперспективно и чревато неприятностями всем неустойчивым экономикам, которые живут вечно в долг и не по средствам… короче мировой «кукл» посадил всех на кредиты =читай в долговое рабство, и теперь просто жирует, шикует и ликует… Эти «люди -кукловоды», не живут  с нами в многоэтажках и в деревнях, эти люди не ездят с нами в трамваях и троллейбусах, и не летают бизнес классом в самолётах, потому что у этих людей вся полнота власти и все привилегии мира, включая личные самолёты, яхты, дворцы… вывод =ростовщичество это самый выгодный бизнес, начиная со времён феодализма… и никуда он не делся, а просто изменился масштаб… считаю, что в нынешнем виде, вся мировая экономика обречена на выживание, а не на развитие… поэтому экономику в таком виде в котором мы живём надо уничтожить… к сожалению я не знаю, что делать после уничтожения, поэтому будем приспосабливаться к тому, в чём живём…

( Читать дальше )