Стопы

Мне нравилось торговать CFD контракты, да еще с 500 плечом,
только заканчивалось в итоге плачевно, через стопосъем недремлющего кукла.

Тогда задумался, может аналогичный принцип на ПОКУПКУ опционов? Тоже дело.

Однако там вместо кукла, никогда не спящая, дико ускоряющаяся тетта. Тем более, обожаю торговать в день экспирации.

CFD риски 500 плеча, а здесь риски бешеной тетты. Не так, так эдак.
Покупка опциков без стопов радует, но ускоряющаяся тетта… удручает.

Куда крестьянину податься?
Неужели на ПРОДАЖУ опционов?

Решил организовать практическое занятие на демо. Можете его лицезреть.

Тетта становится другом!
Но почему проскальзывают стопы?? Даже при отличной ликвидности.

Коровин перед глазами маячит. Он за все заплатил.

Хорошая музычка, 4 минуты пролетят со скоростью Света. ;)

Всем привет, поставь знак хорошо и подпишись на меня, спасибо!

Начнем с теории:

Стопы, или стоп-лоссы – это ограничения рисков по открытым сделкам. Это удобно, поскольку выставив стоп, трейдер уже не должен отлеживать ситуацию на рынке и переживать, что потери окажутся больше, чем он готов принять. По сути, стоп срабатывает автоматически, закрывая убыточную сделку, как только убытки достигнут определённого процента. Чисто технически стоп нужен для того, чтобы много не терять на рынках. 

Плюсы использовать стопы:

-уверенность в том, что не сольешь все депо 

-безопасность

-возможность сохранить депо 

Многие трейдеры не понимают, что стопы сильно нужны и ставить их надо грамотно 

В чем же основная проблема: чаще всего в том, что люди ставят стопы слишком близко и из-за этого происходит выбивание и наоборот: люди ставят слишком далеко, например человек хочет заработать 1% со сделки, но стоп он ставит больше, чем может заработать. Это главная ошибка 

Трендовая система исходит из продолжения текущего движения.

Контр-трендовая система исходит из прекращения текущего движения.  

В трендовой ТС тэйки длинные и плавающие, а управление риском осуществляется через стоп — потому что движение будет продолжаться. 

В контр-трендовой ТС тэйки короткие, а стопы запрещены — потому что движение скоро всё равно завершится.

Но тогда посредством чего происходит управление риском в контр-трендовой ТС? 

Скажу сразу, все изложенное ниже относится к ручной внутридневной торговле и является исключительно собственным мнением и отношением к вопросу ограничения рисков.

Личное отношение к Stop-Loss

Очень важно воспринимать SL не в виде  убытков, а  в виде  издержек. В литературе о психологии трейдинга везде делается акцент на этот момент и это неспроста, так как именно восприятие под видом издержек придает торговле психологический комфорт. 

Методы выставления  Stop-Loss:

1. Соотносительный стоп

Наверное самый распространенный способ выставления SL, особенно среди представителей  обучающих трейдингу. Как правило такие личности предлагают строить систему своего RM по логике соотношения SL к TP, например 1 к 3, 1 к 4. Аргументируя тем, что у данного подхода математическое ожидание очень сильно превышает соотношение 1 к 2 или 1 к 1. 

     Стопы – пожалуй самый больной вопрос для многих. Надо ли их ставить, каков должен быть их размер, когда их ставить.

     Я давно изучаю этот вопрос на практике и вот, что получаю. Если не ставить стопы (не обязательно короткие) средние, то можно словить разворот инструмента и потерять очень много денег. Рассчитать правильно, где именно будет разворот довольно сложно. И если заходить в позицию с плечами, то можно попасть на маржин-колл, как от лонга, так и от шорта.

     На моей практике стопы нужно делать всегда. Если интрадей, то, конечно, он должен быть относительно коротким. Если переносить позицию через день, то лучше его поставить в конце дня, если позиция уже убыточная, потому что возможный утренний гэп может унести Ваш счет неизвестно куда.

     Приведу пример из вчерашнего и позавчерашнего дней моей торговли. В понедельник я набрал шортов по нефти по цене 35,27. После обеда она пошла вверх. Стоп не крыл, потому что движение цены показывало, что на следующий день цена пойдет вниз. Во вторник цена вниз не пошла, я отстопился и потом перезашел, и еще набрал шортов по РТС, Газпрому и Сбербанку. К вечеру я отбил весь минус, который был образован с понедельника по вторник утро. Если бы я продолжал сидеть в шорте нефти, я до сих пор был бы в минусе.