Блог им. EvgenyAleks

У трейдера есть четыре этапа в жизни

У каждого трейдера есть четыре этапа в жизни:
1. Ставить стоп везде, где только можно и нельзя. А как же без стопа? Это невозможно!
2. Стопы зло! Если бы не стопы, уже давно заработал бы состояние, поэтому никогда не ставлю стопы, а если что — закроюсь руками. Я же не тупой!
3. Стопы могут быть в голове или в заявках, но всегда исполняются по установленному значению или на небольшом откате с мин убытком. Профессиональный стоп должен быть коротким, обоснованным и исполненным!
4. Стопы для спекулянтов! Купил на свои без плечей и держи, доколе не вырастет. А если что, то и дивы неплохие насыпет.

Еще совсем недавно я был на второй ступени развития трейдера, а сейчас закрепляюсь на третьей. Со второй ступени у меня остались хвосты, которые еще долго предстоит расхлебывать.

А на какой ступени развития трейдера находитесь Вы?
★5
98 комментариев
Четвертая — наивысшая.
Биотехнолог, ну да типа стоп это тормоз…
Александр Исаев, это потери в первую очередь. Какой смысл открывать сделку и закрывать ее в убыток. В этом нет логики никакой
Биотехнолог, несогласен логика есть… в одном случае… если у тя стратегия… не шанса перхоти
Александр Исаев, не понял
Биотехнолог, ну чё тут понимать? если чел работает с плечами ему полюбому стопами нада пользоваца… предохраняясь от маржин колла
Александр Исаев, с плечами конечно. Но никто же не заставляет их использовать.
Биотехнолог, Еще есть далекий стоп.
Его цель — никогда не исполнится.
Например на 20% от текущей цены.
Защита капитала от неожиданных лебедей.

А вот закрытие убыточных сделок руками.

Открывать сделку чтобы закрыть ее в убыток это логично.
У меня больше половины сделок закрыто в убыток.
Я думаю что доля сделок закрытых в убыток ( с очень маленьким убытком) это показатель что система трендовая.
А значит она доходная.
avatar
Антон Б, при -20% закрывать сделку? Люди наоборот при таких падениях тарят.

«У меня больше половины сделок закрыто в убыток.» — херовая значит у тебя ТС.
У меня не одной в убыток.
Биотехнолог, трендовая система.
это попытка уцепится за тренд.
и там большая часть сделок будет в минус.
просто по логике.

это попытка пырею уцепится за хвост убегающей собаки.

«У меня не одной в убыток.»
— а зачем?
важна плавность эквити а не дотянуть сделку в плюс.
может резко сменится тренд.
Что-то произойти неожиданное что изменит оценку рынка.

торгуется оценка рынка
— ухудшается — уменьшаешь свою позицию.
(а она может начать ухудшатся сразу после входа)

улучшается — увеличиваешь.
avatar
Антон Б, 
трендовая система.
это попытка уцепится за тренд.
и там большая часть сделок будет в минус.
просто по логике.
что за ерунда. Я тоже использую трендовую систему и не закрываю убыточные сделки вообще. Все только в плюс.

— а зачем?
я не люблю терять деньги, это же глупость. Вы закрываете сделку в убыток, а цена потом разворачивается и идет в вашу сторону. Это ж классика.

может резко сменится тренд.
ну фиг с ним. Сидишь и получаешь дивы. Дивы как стоп.

торгуется оценка рынка
оценка часто бывает ошибочной. Чтобы подтверждают ваши минусовые закрытые сделки.
Биотехнолог, дивы очень плохой стоп.
дивы и дивитикеры это вещь которая уже умерла с вероятностью >50% в год.
дивидиенты это был способ недоинвестировать в бизнесы после 2014 года
и забирать излишки.

в прошлом году он привел к тому что компании платили дивы из кредитов а не из прибыли.

не факт что прямо вот как отрежет.
но дивидиентная доходность от цены уже максимумы в рынке прошла.

avatar
Антон Б, ниче не умерла. Див аристократы как платили так и платят. Зато гораздо меньше рисков чем во всяких теслах
Антон Б, Ваша цитата "… важна плавность эквити а не дотянуть сделку в плюс". 
    Вы серьезно? Ну если разве только с точки зрения художественного смысла — то да, плавность графика эквити важнее, чем результат торговли. Но вроде разговор был о трейдинге, а не о художественном произведении.
   Уверен, что именно результат торговли, а именно  — ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ — является той причиной, что люди торгуют на бирже. 
   Допускаю, что есть часть людей, торгующих ради красивого графика эквити. И это их право )))
Владимиров Владимир, эквити это и есть прибыль.
 а ее плавность это графический показатель рискованности.

график эквити это результат торговли в виде графика.

не вижу противоречий.
avatar
Антон Б, Вашу мысль я прекрасно понимаю. Просто надо аккуратнее выражать ее. 
   Противоречие в том, что вы назвали более важным плавность эквити, чем достижение прибыли. Про это я вам и написал. 
   Ваше утверждение про плавность эквити — один из многих шаблонов, к которым на рынке привыкли, и даже не задумываясь используют. Проиллюстрирую вам неважность эквити на простом примере. Возможно этот пример пояснит вам мою мысль. 
   Итак, пример: вы купили акции ГМК Норникель в прошлом году на спаде рынка по 16000 руб. за акцию. В этом году пик текущий максимум цены был выше 28000 руб., затем падение до 20000 руб., Сейчас цена выше 23000 руб. О какой плавности эквити вы будете страдать в этом случае? Продавать по 28 тыс. руб. на максимуме — это будет тупость, поскольку вряд ли вы их купите по 16 тыс. в обозримом будущем. А дивиденды от такой стоимости акций в %% выражении будут восхитительные. Пример, кстати, реальный.
    В теоретическом плане СТРЕМИТЬСЯ к плавной эквити — правильно. Но на практике, динамика эквити зависит от многих факторов — от поведения рынка, от системы торговли, от вида инструментов, которыми вы торгуете. Безапелляционное утверждение, высказанное вами, без контекста, в рамках которого это утверждение делается, является некорректным. Не будет у вас плавной эквити в принципе на активах, которые вы держите долго.
    И еще раз — противопоставлять ПЛАВНОСТЬ эквити и ЗНАЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ — это в корне не верно. Это просто разные вещи.
   И насчет риска. Правильность риск-менеджмента определяется, в первую очередь, соотношением прибыль-убыток (а в конечном выражении — опять же ЗАФИКСИРОВАННОЙ прибылью).
   Тот факт, что у вас больше половины сделок убыточные, может говорить о том, что ваш способ входа в позицию далек от совершенства. Хотя, повторюсь, тут многое зависит от системы торговли. У меня, к слову, убыточных сделок на фьючерсах менее 5 %. 
   Удачи
Владимиров Владимир, если у Вас ВЕСЬ портфель состоит из ГМК то конечно продавать по 28000 и даже по 23000 выгодно.

Если у Вас доля в портфеле в ГМК то совокупная эквити может быть вполне ок.
И тогда продавать ничего не надо.

С 28 до 20 это 28% dd это много и с этим надо что-то делать.
потому что а если бы он с 28 до 8 пробежал?
avatar
Антон Б, Интересно, какими инструментами вы торгуете, если у вас такое мнение о ГМК по 16 тыс. в наши дни...
   ГМК только доля портфеля акций, естественно. Но это в данном случае не причем. Смысл продавать ГМК с себестоимостью 16 тыс. руб., если при такой  себестоимости дивиденды составляют более 12 % годовых? И при этом НИЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ. Свободным остатком денежных средств вы можете увеличивать свою доходность на спекуляциях (фьючерсами, опционами, валютой, да даже теми же акциями). 
    Если вы мыслите в данном случае сиюминутной категорией спекулянта, то надо было продавать по 28. Но с точки зрения инвестирования — это глупо, я уже выше объяснил почему. А продать по цене +30 тыс. я успею в конце этого — начале следующего года. И за 2 года дивиденды снизят себестоимость ГМК для меня на 25 %!
    Плавность эквити в этом случае — дело десятое, поймите, я вам это искренне советую.   
   "… а если бы он (ГМК) с 28 до 8 побежал..." — вы серьезно так можете предполагать?!  Это не спекуляции на нефти, это акции одного из крупнейших заводов мира в своей отрасли. Мы же сейчас не теоретизируем, а обсуждаем реальный вариант. 
     Если у вас в долгосрок есть акции по низким ценам с хорошим уровнем дивидендов, то вы спокойно получаете дивиденды и ждете высокую цену для продажи, если хотите выйти в кэш. В этом случае ваша эквити не будет плавной, но вас это никак не будет волновать.   
Владимиров Владимир, Дивидендная история началась с 2015 когда оказалось что инвестировать под такой новый риск не нужно.
И даже переинвестировали, с учетом нового риска, в прошлые годы.
Выводили излишки в виде дивидентов.

Этот процесс не вечный.
После 2020 никаких излишков для вывода просто нет, а дивиденты платятся из долгов.

Плюс вечно недоинвестировать не получится.
Сколько цикл инвестиционный?
Если 7 лет то уже кончился.
Если 10 лет то еще 2-3 года затухающих дивидендов будет.

avatar
Антон Б, Риск на рынке в трейдинге есть всегда. Вот в умах риск, в основном, появляется, когда он трансформируется из «нечто вероятного возможного» в фактические убытки. 
   Дивиденды это просто один из способов привлечения денежных ресурсов в бизнес. Кто-то применяет иные способы. Цикл тут особо не причем. А то, что в современном мире подавляющее большинство производств используют заемные средства — это просто медицинский факт. И в дальнейшем этот процесс только усилится. В первую очередь, как раз, из-за критериев риска. )))   
   Ну да ладно. Похоже, у вас иной взгляд на многие вопросы, по сравнению со мной. А мнений должно быть много: хороших и разных )))
Владимиров Владимир, 
Уверен, что именно результат торговли, а именно  — ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ — является той причиной, что люди торгуют на бирже. 

Не только. Еще люди торгуют ради удовольствия, получаемого в результате действий, сулящих награду в условиях неопределенности. Это совершенно точно.
avatar
spebe, Согласен )))
   Но думаю, таких меньшинство. И, наверное, им результат не так важен, они понимают, что за удовольствие надо платить. ))) 

Владимиров Владимир, вот старинное видео на эту тему.

avatar
Биотехнолог, ты чё потанин?
Александр Исаев, нет, мелкий игрок
Биотехнолог, ну средний чек в брокерских конторах какой, наштука полтара баксов… какая маржа этого бизнеса без плечей? нукопейки жи… не интересно это основной массе
Александр Исаев, больше 100к$. Получается вторая зп не особо напрягаясь и не неся никаких рисков.
Биотехнолог, ты доволен? ну какие базары? думаешь твая ситуация тривиально банальная? ну у людей наверно в основной массе другая финансовая ситуация… и они имееют право на место под солнцем ну нет у них 100 кило баксов… ну нет крестей хоть… х… бей… гагагага
Александр Исаев, я доволен. Хочу просто донести что бывает безубыточная стратегия, вне зависимости от уровня депозита.
Биотехнолог, я те наверно удивлю… но есть безубыточные стратегии с огромными плечами, для этого достаточно не совершать ни одно ошибки… гагагага
Александр Исаев, неудачный вход бывает чаще, чем удачный.
Биотехнолог, ну где где у тя 10 к например го, 1:10 твая сотка, но кредитная, порфозно канешна, но что делать нищебродам? тока бица… и многа думать… глядишь ктото додумает… нет задач невыполнимых… в результате этот парень сделает бизнесе в десятки раз марженальней твоего… рыбу съедят а удочка останеца
Александр Исаев, не торговать всяким гавном в котором есть ГО
Биотехнолог, ну давай встретимся лет через 20… ты повторишь этот постулат?
Александр Исаев, давай) но только об этом никто не вспомнит через 20 лет
Биотехнолог, гыгыгы братан...
Биотехнолог, там очень много институциональных рисков.
которые вы вообще не учитываете.
для вас они 0.
но они не 0 это видно на истории России.
avatar
Антон Б, я беру американские бумаги. Конечно раз в 100 лет и их могут отобрать
Биотехнолог, ок тогда.
Я о дивидентных аристократов на акциях РФ.

Там была дивидентная история с 2014 года.
Понятная.
До 2014 года инвестировали, и переинвестировали.
С 2015 риски выросли и инвестировать перестали а стали платить дивы.

Глобально конечно дивы рулят.
avatar
Антон Б, да, по нашим бумагам очень мало истории, только недавно начали стабильно платить.
Биотехнолог, логика в том, чтобы не наращивать лося, если ошибся в направлении. Выходить с минимальным убытком и ждать новую точку входа.
avatar
Vadim A, чтобы не ошибиться с направлением надо брать по тренду, после небольшой коррекции
Биотехнолог, а если это не коррекция, а разворот? (можете не отвечать)
avatar
Vadim A, получать дивы на уровне выше валютного депозита в банке. и докупать, если еще есть кеш
Биотехнолог, пятая наивысшая. Отбой, разворот, пробой с ретестом и не на пипсах. Иначе условия трейдинга (только наши акции) неравные, мм видит твой стоп и с удовольствием возвращается и снимает его.
avatar
Можно уточнение. Это не понты, а мысли вслух, пишу больше для себя. Ниже в комментах зацепила фраза о снижении рисков.
Но все хотят заработать на бирже, не снизить риски.
Чтобы заработать на бирже норм, нужно не использовать прописные истины — ДУ, оналитека, стопы, не усредняться, торговать без плечей, использовать золотой крест или покупать выше мувинга 200...... 
Но в определенные моменты надо быстро переобуваться и нарушать все эти и другие правила. Но вы поняли о чем я.
Иначе в лучшем случае ваша система даст прибыль 10% не более.
Чтобы заработать норм надо нарушать многие правила и догмы.
avatar
Forecast, 
Отбой, разворот, пробой с ретестом
дай бог угадать хотя бы 1/3 от этих движений
Биотехнолог, и поэтому на эту наивысшую стадию, минуя все остальные стадии,  последние два года загоняют миллионы биржевых новичков? И даже судя по этому сайту, почти все биржевые первогодки наперебой твердят именно об этой стратегии. Они такие просветлённые, что сразу на наивысший уровень вышли? ))
avatar
Malik, это и правильно я считаю. Я друга привел на биржу 2 года назад. Он вообще не вникает в графики и фундаментал. И между тем не закрыл пока еще ни одной убыточной позы, доходность на уровне индекса + дивы. Разве плохо?
С плечами, стопами и шортами на деривативах он бы давно уже слил процентов 50 счета.
Правильно делают что сразу начинают с 4 стадии.
Биотехнолог, чудес не бывает, если какая-то стратегия инвестирования или спекулирования на бирже начинает приносить прибыль большинству участников, то она рано или поздно становится убыточной. 
avatar
Malik, сомневаюсь что инвестирование когда то станет убыточным. Все дорожает в долгосроке.
Биотехнолог, ага, только не всех этих «инвесторов» есть яйца пересиживать долгие месяцы падения и годы пилы. Я бы сказал- не только лишь у кого мало есть )
avatar
Malik, это да. Те кто выдержат, те заработают.
Биотехнолог, я 4ю ставлю на 1е место. Стопы -важная часть системы.
avatar
ezomm, кому как, мне они не нужны
avatar
С четвертой начал, потом в остальные игрался.
avatar
Turbo Pascal, 
на омереке 4 степень не работает.
без стопов порвёт как лемон бразерса )
товарищ масон, без плечей как может порвать? Про неликвид молчим.
Евгений Алексеенко, 5 ступень — не торгуй, а депозит маринуй=)
avatar
Евгений Алексеенко, 
дженерал электрик — неликвид?
Ни на какой из перечисленных, и даже не забирался по этой лестнице.
Выставление стопа означает, что какой либо анализ закончился и остается слепо и тупо ждать результата. А вариантов выхода из сделки м.б. оч много, в зависимости от конкретной ситуации.
Стоп как инструмент — иногда нужен, иногда нет.
avatar
3Qu, значит между третьей и четвертой ступенями. Стоп — это не обязательно именно стоп-приказ, а вполне может быть и алгоритмом действий при ситуации, когда позиция идет не в твою сторону. В любом случае стопы есть у всех, просто у некоторых функцию исполнения стопов выполняет брокер. )
Евгений Алексеенко, есть открытие сделки, есть завершение сделки.
Стоп — один из вполне конкретных способов завершения. Не надо все валить в одну кучу — алгоритмы и пр.
avatar
3Qu, есть набор правил и условий для открытия сделки, и набор правил и условий (и действий) для закрытия сделки по разным сценариям. Мы говорим об одном и том же, судя по всему.
нет, жизней как у кошки 2 раза по 9=18  или три раза по 6 
4 этапа *гамблеров 
Звучит странно — для меня было и есть с точностью до наоборот !) 
avatar
народ заметьте: некоторые пишут цифры… буквами

надо будет исследовать: гуманитарии
или просто теряют время

как я пиша эти сто двадцать пять букв не по теме
Плечо = повышенный риск

Стоп = нет уверенности

СТОП+ПЛЕЧО=ИДИОТ


Что делать?

Торговать много разных раскоррелированных инструментов, входить со смещением по времени, не использовать плечо и т.д. — тогда стоп НЕ НУЖЕН.

Если торгуете фьючерсы, надо убрать плечо полностью. 

Если у вас прибыльный бот — либо ты гоняешь копейки, либо гоняешь не так долго, но все равно похвально, потому что ты ПРО и все советы можешь засунуть в апертуру.


Говорить о том, что торгуешь без стопов — МОВЕТОН!
Особенно если ищешь «инвесторов». Никто не даст, НИКОГДА!

Но на самом деле все ПРО торгуют без стопов — вот только об этом узнают лишь тогда, когда мозги уже текут по стене. 

Те, кто на стопах — они стопятся и все. Никто ж не знает куда пойдет цена, а стоп всегда рядом, математика, Бро! Думайте над другими возможностями снижать риск.

Это все равно что на болиде поставить ограничитель 30 км\ч. Надо уметь водить, продолжать учиться, тренироваться, рисковать, быть лучшим, и выжить — тогда бабы и шампанское, некоторые разбиваются, некоторые разбиваются даже уже после баб и шампанского. Но на 30 км\ч никто не гоняет, какие стопы, Бро!

Если ты сильно паришься тогда зачем фьючерсы? Купи колл!
Если ты берешь акции — бери от 20 разных, помни: статистика всегда начинается после 50 чего-нибудь.

Если ты шортишь и ставишь стоп — это глупо, риск+попытка закопать риск, а если еще и плечо, а если еще и фьючерс, так вот мы и узнали как сливают свои депозиты самоуверенные домотрейдеры. Но ведь тебе виднее, не так ли, Бро!
avatar
Гениальный пост. Гениален своей простотой
avatar
А где 'что за стопы' и 'стопы для трусов'?

Ps я все пропустил и сейчас на 4
avatar
5 ступень — покупка акций через путы и продажа через колы.
avatar
Сейчас на 4-й. Но использую индексное инвестирование. Ничего не анализирую и ничего не знаю.
avatar
Привет, Женя! Первую вторую точно прошел. Наверное где то между 3 и 4й болтаюсь
avatar
еще есть стадия — я мамкин инвестор что такое стопы? ))
avatar
Чтобы воспылал пукан не обязательно терять всё под ноль. Достаточно потерять половину. Даже без плечей это легко. Так что братва удачно пересиживающая убытки, просто не дождалась ещё своего черного лебедя. Их стадия самая наивная. Я бывал на ней. Дивов не захочется, когда от мульта останется 500К.
avatar

Как говорится, «все гениальное в простынь»

Если понимаем механику ценообразования, то стопы обязательно — хоть с плечами, хоть без. Если не понимаем — стопы не помогут. Да и вообще ничего не поможет, кроме веры в вечный рост)))

И в фазе накопления и в фазе распределения цены идут в сторону ликвидности. Искусство трейдинга в том, чтобы обнаружить смену фаз — это касается любого ТФ.

Стопы, во всяком случае, ставятся теми кто знает/чувствует смену фаз за позициями тех, кто еще находится в прошлой фазе))) 

 

avatar
spebe, ставь стопы, кто не дает! Ты еще и налоги, наверное, платишь!)
avatar
CashKing.Ru, каровин дунем или накатим? братан…

CashKing.Ru, а я не агитирую. Для меня все местные дискуссии — теоретическая мастурбация, раздражающая центры удовольствия в мозге.

И лично я только ЗА. За то, чтобы большинство не ставило стопы. Иначе рынок резко поменяется. А я уже так привык к текущему положению вещей...)))) Лень будет перенастраивать ТС.

 

avatar
А можно на всех четырех сразу? Спасибо! 
avatar
Кривая дорожка из 4х пунктов. Не согласен ни с одним из них. Это путь овцы. Их едят. Подумай об этом.
avatar
5-ы этап: плечи зло.
avatar
Еще есть стопы на безубыточность. А так 4-ая стадия это «долгосрочный инвестор» и самая правильная стратегия. 
avatar
Торговля штука очень простая, нужно купить хороший актив за дешево, и не продавать его, т.е это даже не торговля а вложение капитала ну а торговля это для лудиков по факту а их на рынке 90% наверное, стопы как раз таки для лудиков
стоп_--- это там, где теряется логика сделки.
поэтому нужен он или нет, решает каждый для себя сам.
а вообще все четыре правила — это заезженные стереотипы и шаблоны.
avatar

Между первой и второй, перерывчик небольшой.
Между первой и второй пуля не просвистит.
Первая пролетела — вторая крылом позвала
Поздно выпитая вторая, напрасно выпитая первая

Но таперича не то, что давеча
Был рос  — была четвёртая стадия,
Поднялись на верхи с болтанкой +-20, все плавно вернулись на третью

avatar
5-я ступень, когда понимаешь, что все это бред и ты ничего не заработал, а потерял кучу времени.
avatar
5ый этап стопов: Биржа говорит: стоп! и вы лишаетесь своего депо
avatar
Bazz, это интересно… и это актуально скоро…
Стоп это в первую очередь ограничение вашего убытка, надежный друг и товарищ, торгуя без стопа ваш потенциальный убыток не ограничен=)
avatar
Жизнь трейдера 


Спаси и сохрани, мож я пытаюсь? гагагага… это важно…
не знаю, я сразу был на 4ой стадии, но сейчас иногда шорчу — там ставлю стопы 10% всегда и 100% их исполняю, потому что шорт это очень опасно.
avatar
Идеально. когда все сделки по стопу, ожидаемо войти и выйти, при этом только к концу дня переносить стоп заявки, за лой или хай дня)
avatar
Вопрос в том как признать что был не прав после открытии позиции если цена пошла против вас. Все зависит от выбранной системы, алгоритма. Короткие стопы, перевод в безубыток хороши, но очень часто лишают прибыли. Тем не менее принимать убытки необходимо, если вы не инвестор. Трейдер должен решить как будет фиксировать текущие убытки и не отступать от системы. Нужно быть уверенным в прибыльности своей системы.
Я торгую корзиной акций по тренду, стопы не ставлю. Но еженедельно фиксирую убытки (и прибыль) по отдельным позициям. Сейчас 32 позиции BUY, немного в кэше. Такой подход прост, психологически комфортен, и не приводит к значительным просадкам.
avatar
5 стадия — захеджироваться дальним путом от очень большого падения.
avatar
А мне нравятся дивиденты

теги блога Евгений Алексеенко

....все тэги



UPDONW