Статистика

Взято отсюда: http://klinskih-tag.livejournal.com/1067511.html

Фискальный обрыв, наступивший 1 марта, начнёт оказывать влияние на макростатистику из США соответственно на мартовские данные и далее. А потому я с любопытством ждал сегодняшних данных, которые уже начинают выходить за март месяц.

Начнём с индекса деловой активности. И что мы тут видим? Данные ниже прогнозов:




Идём далее. Индекс доверия потребителей и вовсе упал сразу на 10 п.п! Причём прогнозировалось, что доверие потребителей незначительно упадёт по итогам марта, а в итоге настоящий провал более чем на 15%!

( Читать дальше )

У кого какие прогнозы по пособиям в 16.30?

 
Smart-Lab 16.03.13: Адреналин от выступления, новая информация, знакомство с интересными людьми – получены!..=) Печаль, что была необходимость уехать раньше.
Хочется сказать спасибо Тимофею за поддержку и организацию, выступающим за доклады, аудитории за вопросы!..


Тяжело было осветить за полчаса поднятую мной тему. Для тех, кому интересно, периодически буду выкладывать информацию, относящуюся к эконометрическому моделированию.
 
…начну с простого:
 
В самом общем смысле временной ряд – это последовательность количественных характеристик какого-либо процесса, измеренных через одинаковые промежутки времени. Временными рядами в трейдинге являются, к примеру, цены закрытия часа либо дня,  годовые доходности актива (тиковые данные не являются временным рядом). Принципиально важными свойствами временных рядов является строгая упорядоченность и стационарность.
 

1. Упорядоченность – информацию несут не только сами значения количественного показателя, но и их расположение относительно друг друга.

( Читать дальше )

Борьба с бедностью это типичная манипуляция с цифрами
www.gazeta.ru/financial/2012/05/28/4604253.shtml

величину прожиточного минимума у нас устанавливает правительство!

прожиточный минимум за 12 лет увеличился в 5,4 раза
www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_41kv.htm

средняя зарплата за 12 лет больше чем в 13 раз!
www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zpl3.xls
средняя зарплата в 2012 году 26 тыс. рублей

вот если бы прожиточный минимум увеличился так же как и средняя зарплата, он бы был сейчас около 13-14 тысяч рублей!
но тогда бы бедных стало не 12% а где нибудь 50-70%!

а это говорит что путин реально с бедностью и расслоением населения по доходам не борется и пудрит нам мозг как обычно!

РАЗРЫВ В ДОХОДАХ ПО ФАКТУ РАСТЕТ, А РЕАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕДНЫХ по меркам страны УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!

Сейчас появится множество заголовков «Фиксация по факту» или «Рынок уже все отыграл», но нет, на этот раз все гораздо проще и серьезней.
 
В пресс-релизе, который вышел в 16:30 МСК, данные указаны с учетом сезонного фактора и задержкой по возмещению налога. Данный вышли лучше ожиданий, что поначалу рынками было воспринято как позитив.

Но если убрать сезонность, то по факту мы получаем первый спад в розничных продажах за последние 3 года с $382.4 млрд. до $381.0 млрд.



( Читать дальше )

США: импортные цены в феврале выросли на 1,1%, ожидалось +0,5%, предыдущее изменение +0,6%

США: экспортные цены в феврале выросли на 0,8%, ожидалось +0,3%, предыдущее изменение +0,3%

США: розничные продажи в феврале выросли на 1,1%, ожидался рост на 0,5%, предыдущее изменение было пересмотрено с +0,1% до +0,2%

за 4 года 2 по счету рекордное ралли на американском рынке акций.



Только 2 раза из 6 четырехлетние ралли не продолжились на пятый год


 

Текущее ралли длится 114 дней без отката на 5% и более — это один из наиболее длительных бычьих рынков. 

( Читать дальше )

Продолжаю пополнять квантопедию смартлаба.
ЛЕКЦИЯ 1 «ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ. “ДЕДУКТИВНЫЕ” И “ИНДУКТИВНЫЕ” МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ»



Курс «Машинное обучение» 

16.02.2012, 18:30
Актовый зал, ФМЛ 239 (корпус 2)

Преподаватель

• Куралёнок Игорь Евгеньевич

На втором часу лекции лектор объясняет про нейронные сети. Помню была группа спорщиков которые пытались мне доказать что нейронные сети это не оптимизация в чистом виде. Вот как раз вам мнение авторитетного человека, о том что это все так и есть. Нейронная сеть = подгонка под кривую.

Вчера я выложил картинку со стандартным отклонением фьючерса РТС, которое посчитал в экселе. Получилось, что годовое СО фртси составляет около 10 тыс пунктов, а 30 дневное около 3000 пунктов.

Теперь я не понимаю как это вяжется с волатильностью 20%, которая сейчас на рынке:))



То есть 20% от 150 тыс. это 30 тыс пунктов, а никак не 10 тыс. и не 3000))

( Читать дальше )

Что сделано?

Взял и построил график:

1. фьючерс ртс дневной
2. средняя за 30 календарных дней
3. стандартное отклонение за год
4. станд. отклонение за 30 календарных дней




Типа стандартное отклонение у нас — это мера риска, мера волатильности.

Сейчас стандартное отклонение за 30 дней равно около 3000 пунктов.
О чем это говорит? Это говорит о том, что фьючерс РТС в теории через месяц, от средней цены за последние 30 дней вырастет и не упадет больше чем на 6000 пунктов с вероятностью 95%. То есть с вероятностью 95% мы не увидим цену выше 161000, и ниже 150000.

Правильно я понимаю??? Поправьте меня где я ошибаюсь.

То бишь получается, что в теории, июньский фьюч, который закрылся в пятницу в районе 149,000, будет выше 161000 через месяц с практически нулевой вероятностью!:) [живо интересуюсь темой, поскольку купил в удовольствие 160-е апрельские калы]

Кстати уже ровно год годовое стандартное отклонение frts ползет вниз.

Upd. В пятницу Russian Depository Index RDX вырос в США на 1,6%.  


Это соответствует фьючерсу РТС на уровне 155,500.