Спред

Вчера коллега отправил мне скриншот своего нефтяного скальпинга, что побудило меня написать о нефти. Сегодня ситуация повторилась.

Во-первых, что мы видим на графиках нефти? Лайт ежедневно мотается между небом и землей (хотя на дневном графике видно, что он в открытом космосе. Это нужно учитывать, как показатель высокой волатильности). При этом Brent по большей части не желает повторять такие подвиги, игнорируя большую часть потуг Light'a. Это сильно затрудняет опреление тренда. Зато, как говорят некоторые, открывает простор для скальпинга.

Моя точка зрения такова: пока в нефти нет четкого напралвенного тренда, есть тренд на сужение спреда.
Вывод номер один: долгосрочные позиции сейчас не катят, разве что игра в сужение спреда.
Далее: лайт мотается очень здорово, что делает его более привлекательным для спекулянтов-интрадейщиков.

В отличае от знакомых, меня больше привлекает трейдинг РИ. Не могу не задаться вопросом, как это все влияет на текущий рынок? Сегодня вечером был дан однозначный ответ, что почти никак. Похоже, нефть в текущем коридоре потеряла влияние на наш рынок. Чтобы оно вернулось, нужен выход Brent за 100\110.

( Читать дальше )

Целый ряд факторов продолжают поддерживать котировки нефти на высоком уровне. Несмотря на то, что и западно-техасская и североморская смеси вплотную подобрались к психологически важному уровню 110 долларов за баррель, я считаю, что цены будут испытывать повышательное давление еще в течение нескольких недель, и раньше осени сильной коррекции мы не увидим. До этого времени вероятен пробой уровня 110 долларов, как по Brent, так и по WTI, спред между которыми уже сократился до минимума.




Одна из главных причин роста котировок – действия ведущих мировых центральных банков, которые продолжают закачивать огромные объемы ликвидности в финансовую систему. Пока этот процесс продолжается, несмотря на предполагаемое скорое ужесточении политики монетарными властями США, а также Канады и Новой Зеландии. Если говорить конкретно о США, чья программа количественного смягчения (а точнее спекуляции вокруг сроков ее прекращения) оказывает наибольшее воздействие на котировки финансовых активов, то, несмотря на все признаки подготовки выхода из QE, реальная корректировка объема программы вряд ли начнется раньше, чем через 3-4 месяца. Ожидания сокращения объема QE, конечно, начнут заранее оказывать понижательное давление на цену нефти, однако, время, до того, как эти ожидания усилятся, еще осталось.


( Читать дальше )

На фортсе в стаканах по ауди, йене, фунту спред 
от 30 до 50 пунктов на вечёрке..., такое впечатление что
все ушли бухать… А может это только у меня в ВТБ 24.
По платине 16 баксов, вообще караул..
Интересно у других также..????
 

текущий фьюч.
 

сентябрьский.


( Читать дальше )

Календарный спред (КС) позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (sell и buy) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив.


Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком исполнения. На первом этапе реализации КС дальним сроком исполнения будет являться срок, следующий за ближним (например, июнь-сентябрь).  В спред будут включены фьючерсы на Индекс РТС и фьючерсы на курс USD/RUB. В перспективе планируется расширить линейку КС.

Торговля спредами:

• Трейдер подает заявку нового типа – заявку «Календарный спред».
• Поддерживаемые категории заявок: лимитированная, рыночная, fill or kill.
• Заявка попадает в стакан спредов. Стакан спредов не связан со стаканами фьючерсов (ног), образующих спред.
• Заявка исполнится тогда, когда в стакане спредов цена заявки на покупку КС совпадет с ценой заявки на продажу КС.
• Возможна подача адресных заявок КС.
• В качестве цены в заявке указывается величина спреда (разница цен дальнего и ближнего фьючерсов), которая может быть положительной, отрицательной или нулевой.
• Шаг цены спреда равен шагу цены фьючерсов, входящих в спред.
• Время торговли совпадает с временем торговли фьючерсами, входящими в спред.
• Последний день торговли КС совпадает с последним днем торговли ближним фьючерсом.

( Читать дальше )

Покупка HO против продажи CL. Не самый спокойный спред, но вход на мой взляд перспективный 

Сезока н анефть и на мазут, мазут имеет больший потенциал роста, что нам на руку





( Читать дальше )

Недавно в разговоре с одним терйдером, торгующим спредом ( он же арбитраж, он же парный) поднимался вопрос  о том как правильно состоявлять график  спреда между инструментами  А и В
Я задумался и хотел сним дальше обсудить данную тему, но решил сделать это тут, в надежде, что кроме тролей на ресурсе присутствуют трейдеры готорвые обсуждать такого рода идеи, рассчитываю на аргументированные коментарии 

Вариант 1     — график в виде разницы  А  минус В

Вариант 2  - график в виде   результата А  деленное на В, по сути как построены графики форекса EUR/GBP, AUD/NZD  и тд, показывающие коэфициентотношения одного актива к другому

Вот построил 3 графика отношения автралийца к новозелндцу ( интсрумент выбран произвольно, и скажем не самый лучший для парного трейдинга)

 1  aud/nzd   —  результат деления котировки австрала на новозеландца


2   /6a-/6n   — результат математичекой разницы между котировками в виде баров

3  то же в виде линейного графика




( Читать дальше )

Добрый день!
Вернулся из отпуска, смотрю в стакане по Газпрому спред иногда по 7 копеек бывает. Вот что-то не пойму это реально так, или с терминалом проблемы. Больше никто такого не замечал?

Открываю я терминал МТ4 перед выходом розничных продаж в Британии и что вижу? Котировки как в нелеквиде. Спред безумный… Там все отправились золотом тариться и никто не работает? Или из окон все попрыгали?

То что надо для торговли спредом. Часть 2.

В основе торговле спредом лежит покупка одного актива и продажа другого.
На форексе можно торговать спредом. Для примера возьмем опять audusd и eurusd.
Для того, чтобы иметь на руках графики спреда для анализа, можно найти подходящий нормальный терминал для спред-торговли, а можно обойтись подручными средствами.
Пустив в ход любой из терминалов metatrader4 какого-нибудь дилингового центра. Но нужно найти и установить спредовые индикаторы. В 2008г Борис Чекмасов написал индикатор corelation.

 
Для отображения одного инструмента на графике другого. Для просмотра и оценки того, насколько один инструмент коррелирует с другим. Для того, чтобы пользоваться им в Вашем терминале mt4 надо скопировать файл corelation.mq4 туда, где лежат другие индикаторы, обычно они находятся в C:\Program Files\Alpari МТ4\experts\indicators. Вместо Alpari МТ4 может быть другой каталог, смотря у какого дц вы брали терминал.
Сам индикатор corelation появится в списке пользовательские индикаторы. И если кинуть его на график, например eurusd, а в свойствах индикатора указать AUDUSD. Получите 2 графика в одном окне. Этого уже будет достаточно для того, чтобы видеть когда открывать спредовую позицию, какой инструмент покупать, а какой продавать, и когда ее ликвидировать.


( Читать дальше )