Спред

Всем привет!  Загружен на основной работе! Не успеваю описывать действия по позе, пока выкладываю фактическое положение портфеля.
Позже распишу что как и зачем производил по управлению конструкцией.

Доработал фреймворк HackTrade до версии 1.4.

Теперь можно удобно работать со стаканом
Обратите внимание, что по умной заявке сначала открывается позиция лучшим бидом, потом позиция приводится к 0 лучшим оффером.
Подход не стандартный, но оцените удобство: если снять заявку, робот поставит новую, чтобы добить недостающий объём.



( Читать дальше )

Разбираем одну из лучших опционных стратегий Ratio Option Spread, которая дает возможность заработать на любом движении цены на Кофе:
http://provalue.ru/options/coffie_ratio_spread.html

Данная позиция имеет самую высокую вероятность прибыли:

• Мы зарабатываем $500 — если цена падает
• Мы зарабатываем 500 — если цена стоит на месте
• Мы зарабатываем 500 — если цена растет до 260
• Мы зарабатываем $7500 — если цена на момент экспирации поднимается до 280

Сегодня подкоректировал   вегу с дельтой прикупил 150 кол сентябрь  в итоге все на рисунке.

Спред сохраняется и остальные греки не напрягают !
А вот собственно спред построен в АмиБрокере.



( Читать дальше )

Доброго всем времечка! Хочу поделится своей позицией, выслушать мнения пожелания! Создал я вот такой не замысловатый спредик. 10 Колов 160 000  сентября14г. против 3 путов 120 000 Сентябрских14г. и дельту захеджил 1 фьючем В итоге 10 Колл-3Пут  -1 Фьюч и потенциала аж 10% по воле, вот сижу и думаю сойдется ли моё чудо. В теории должно, но на практике? Крылья должны приподнятся, но вот какова буит вега вопрос, мож уже у кого опыт то есть ?
  
А вот собственно профиль позы



( Читать дальше )

Начало истории здесь
На эту недель предлагается торговая стратегия — лонгим брент, шортим лайт
При этом, стратегически, потенциал роста Брента к новым горизонтам в 120$ к осени, изложенный ранее сохраняется

Брент — лонгим краткосрочно на 1-2 дня с целью в 116-117, потом переворачиваемся в одижании коррекции, Лайт шортим среднесночно до 07-10 июля

Мотивировка — «чуйка» и циклы Хернста ©


У брента еще сохраняется короткий потенциал роста, далее шорт
  

Лайт уже почти созрел для шорта



Суть стратегии —

( Читать дальше )

В моем первом блоге хотел опубликовать размышления о таком  элементе трейдинга как спред, который берет свое начало из недр капиталистического строя так называемый «сложный процент». Итак приведу несколько примеров сколько на самом деле стоит, чтобы торговать на рынке форекс.
        Пример #1 Торгуем EURUSD:
        Плечо 1:500. Уважающие себя брокеры дают спред 2п и ниже. Также появилось модное слово «плавающий спред», обычно он несколько ниже чем фиксированый, но здесь и вся сущность подвоха, более выгодным этот спред является 2-3 часа в наиболее активные часы рынка в районе 1.2 — 1.7, остальные же 20 часов этот спред тот же. Также в ночную сессию он даже больше чем 2п может доходить и 2.5 и 2.7.

      Теперь рассмотрим торговые ситуации когда мы в плюсе и когда в минусе. Сделка первая входим по цене 1.3800 ждем прибыль 10п и выходим, заходим в историю ордеров и видим что прибыль у нас +8п. Очевидно где наши 2п — комиссия брокера. Сделка вторая входим по 1.3800 теряем 10п, заходим в историю ордеров и видим что наш убыток составил -12п. Очевидно к общему убытку мы еще и заплатили 2п брокеру. Результат заработали 8$ потеряли 12$.Профитность вашей системы будет в этом случае на каждый 1$ вы теряете 1.5$ (разница 50%). Вопрос как жить? Что же это за профессия такая трейдер? «Это очень крутая профессия, только самые крутые люди мира занимаются торговлей на рынке форекс» — всем известные слова брокеров.


( Читать дальше )

Здравствуйте все,

Биржи, например CME, предлагают торговать спреды. Насколько я понимаю, эти спреды торгоются независимо от базовых активов и никак с ними не связаны.

Например, спред GE FTS +H5,-H6 не «раскрывается» биржей в покупку-продажу соответствующих фьючерсов. Т.е. сделки на спреде не оказывают давления на фьючерсы.

В связи с этим,  есть вопрос. Как происходит ценнообразование этих спредов? Ведь чтобы цена биржевого спреда точно соответствовала цене «настоящего спреда» полученного через покупку-продажу фьючерсов, должна быть возможность арбитража.

Например, пусть цена биржевого спреда сильно отклонилась от цена «настоящего спреда» из фьючерсов, что вернет ее назад? Просто получается что биржевой спред полностью самостоятельный инструмент никак не связаный с ценой фьючерсов входящих него?

Заранее спасибо за ответы и ссылки на релевантные материалы по теме.

PS Пожалуйста, помогите плюсами, чтобы получить хороший ответ. Впечатление, пока что унылое.

После вывода 1000$ уе прибыли, на следующий день начинаю наблюдать такое:
Не только по EURUSD, но и по многим другим валютам.
Во-первых колебания по биду больше чем по аску (B > A)
Во-вторых на приходе каждого тика бид и аск движутся в разные стороны (Зелёные стрелки)
Вижу такое в первый раз. У кого так было? Кухня детектед :))) Или что? Льют валюту по рынку в бид?
Мне-то всё-равно, у меня стратегиям это по-барабану, но прикольно и непонятна цель этого.

Уважаемые участники торгов!
 
Напоминаем Вам, что для удобства роллирования Ваших позиций в контракты следующих сроков на Московской бирже действует сервис «Календарные спреды».
Сервис позволяет одновременно совершать противоположно направленные сделки (sell и buy) с двумя фьючерсами разных дат исполнения на один базовый актив.
 
На текущий момент запущены стаканы календарного спреда на наиболее ликвидные инструменты Срочного рынка Московской Биржи, в том числе на: фьючерс на индекс РТС, курс доллар-рубль, наиболее ликвидные товарные фьючерсы и фьючерсы на отдельные акции.
 
Более подробная информация предоставлена на странице сервиса на сайте Московской Биржи:  http://moex.com/ru/derivatives/calendar-spreads.aspx