Блог им. Myxa

Спред на Воле-2

Всем привет!  Загружен на основной работе! Не успеваю описывать действия по позе, пока выкладываю фактическое положение портфеля.
Позже распишу что как и зачем производил по управлению конструкцией.
Спред на Воле-2
★2
9 комментариев
Интересная кострукция с практически нулевой дельтой и небольшим ежедневным притоком маржи от тэты. Любопытно почитать как собирали конструкцию и мотивацию выбора страйков.
avatar
Игорь, моржи в океане живут, а то что вы имеете ввиду — называется мАржа )))) написано же, что автор продал волатильность, естественно дельта должна быть близка к нулю при большой отрицательной веге
avatar
XMAX, про «моржей» — зачёт, поправил ))
avatar
XMAX, Ну, продать он её мог и обычным стреддлом на 120 000 страйке! Зачем так изощрятся?
avatar
Игорь, обычный непокрытый стрэдл — путь к сливу, а здесь обе ноги защищены он сильных движений и гэпов базового актива
avatar
XMAX, Что-то я не вижу защиты от слива при росте фьюча на экспирацию. Хотя, конечно никто не запрещает управлять позицией.
avatar
Игорь, а причем тут экспирация? до экспирации никто никогда не держит такие позиции, я же написал — от сильных движений и Гэпов. особенно в понедельник, ведь управлять позицией можно только в торговое время, а так автор безболезнено перенесет открытие в понедельник на ± 10000 пунктов
avatar
XMAX, Ладно, интересно почитать самого автора, как он формировал и как управлял.
avatar
Игорь, Автор уже получил профита тыщи 4 пунктов, я бы позу уже закрыл, так как волатильность уже упала
avatar

теги блога Муха

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн