Скользящие средние

Всем привет!
Небольшой опрос.
Как Вы относитесь к запаздыванию индикаторов (как известно, цена первична, индикатор вторичен) и как применяете это в своей торговой системе?

Читал не так давно в одном паблике дискуссию работают ли скользящие средние и нужны ли они. Мое мнение -для каждого по разному. Лично у меня непосредственно на них и нескольких других параметрах построен довольно таки успешно отрабатывающий паттерн «ракета Илона Маска» (название мое)-)).
Собственно о самом паттерне (палю грааль!)-), (использую внутри дня на Америке), таймфрейм -1 минута, вход в шорт. На графике две EMA, одна с большим периодом, вторая с меньшим. Условия для входа- общий (глобальный) тренд вниз в инструменте (желательно). Параболическое нехарактерное для предыдущих дней движение цены вверх с опять же «нехарактерным» для предыдущих дней удалением цены от скользяшки с крупным периодом. Образование первых «ловер хай» и уход цены под скользяшку с мелким периодом. Здесь вход. Первая цель по тейку — 50% движения от начала роста.

А вы как используете moving average? -)





После параболика цена возвращается к моим лимиткам как многоразовая ступень ракеты на платформу в океане, отсюда название-).

Любителям Технического Анализа, посвящается

Наверное, один из самых вечных споров на фондовом рынке, является спор о «Работает Технический анализ (ТА) или нет!»

Уж сколько было сломано копий, сколько исписано бумаги, сколько различных доказательств приводилось в поддержку той и другой точки зрения. Моё личное отношение к ТА менялось несколько раз. От восторженного в самом начале своего обучения, далее — крайне негативного в середине своей инвестиционной деятельности, и к умеренному восприятию в текущих реалиях. Моя ошибка, как и ошибка многих, заключалась в том, что мне очень хотелось найти «грааль», который позволит мне прыгнуть из «грязи в князи», быстро и с минимум трудовых и денежных затрат. Молодо – зелено, как говорится. На самом же деле, как и практически во всём остальном в нашей жизни, всё дело в статистике и в упорном труде. Я не буду здесь писать очередную книгу по техническому анализу, но расскажу о том, что требуется сделать трейдеру или техническому аналитику, чтобы получить своё «статистическое преимущество» (я эту фразу применительно к фондовому рынку прочёл в книге Тимофея Мартынова «Механизм трейдинга» и почему-то подумал, что эти слова принадлежат Александру Горчакову).

Я продемонстрирую важность нахождения «статистического преимущества» на самом простом индикаторе – скользящей средней МА, называемой на биржевом слэнге — Машкой. Принцип проверки полезности индикатора очень прост – когда цена пересекает МА снизу вверх открывается длинная позиция (на покупку), когда цена пересекает МА сверху вниз, то считается открытой короткая позиция. Это неполноценная торговая система, поэтому здесь нет никаких стоп-лосс и т.п. Задача состоит в том, чтобы продемонстрировать как технический аналитик должен подготовить к работе инструментарий, прежде чем делать какие-то прогнозы или выводы.

Параметры индикаторов, которые известны всем на фондовом рынке и написаны почти во всех книгах – далеко не всегда работают. Я протестировал много различных индикаторов, и могу с уверенностью сказать – что это действительно так. Например, можно часто услышать такое мнение «цена пресекла 200 дневную скользящую среднюю, и поэтому рынок перешёл….» а дальше зависит от того, куда цена пересекла.

График 1

Если мы возьмём, например, индекс Московской биржи (история которого доступна с 2003 года), и посмотрим какое математическое ожидание нам дало использование простой 200 дневной МА, то увидим, что историческая доходность индикатора составила 4.6% годовых, ожидаемая доходность равна 7.5 % годовых, а волатильность результатов индикатора составляет 24.6 % годовых!

И всё бы ничего, если бы не два «ужаснейших» обстоятельства:

• Первое. Не применяя индикатор (так называемый вариант Buy&Hold) мы имели историческую доходность 13,57 % годовых, ожидаемую – 16% при практически той же волатильности в 24%.
• Второе. Форма графика доходности индикатора повергает в шок любого здравомыслящего человека (График 2 – синяя линяя).

График 2

В книге «Малая энциклопедия трейдера» Эрик Нейман предлагает нам использовать Экспоненциальную скользящую среднею для дневных графиков со следующими периодами усреднения 21, 55, 89, 144, 200

Давайте ради интереса сравним результаты для всех этих вариантов.

Таблица 1

Из таблицы видно, что практической пользой может обладать только параметр в 21, потому что даёт преимущество примерно в 1% над B&H, однако если наложить налоги и транзакционные издержки, с очень большой вероятностью всё преимущество исчезнет, а скорее всего приведёт к худшему результату. К тому же профиль графика доходности индикатора тоже оставляет желать лучшего (смотрите график 3 и таблицу со значениями по годам)

График 3

Таблица 2

Что же тогда делать техническому аналитику? Как минимум, постараться найти те параметры Машки, которые бы давали наибольшую доходность.

Оказывается, для случая EMAи по отношению к Индексу Московской биржи таким будет «18», оно даст 18,8% годовых против 13.6 на B&H, однако несмотря на конечный неплохой результат индикатор давал кучу ложных сигналов в период с 2014 по 2019 год.

График 4

Этот аспект подталкивает к рассуждениям на тему, что искать лучшие показатели, только на основании расхождения конечных результатов – не есть получение рабочего устойчивого значения. Хотелось бы найти такой показатель МА, который бы приводил линии доходности индикатора к более прямой линии, уменьшал его колебания и был, конечно лучше или равен конечному результату B&H. То есть нужна уже целевая функция, по который мы бы искали наш параметр.  

Написав такую функцию и присвоив каждому из её элементов одинаковый вес, мы получим следующие показатели.

Таблица 3


График 5

Получили ли мы сейчас значения, которые помогли бы нам строить надежные прогнозы? Нет, мы только начали. Хотя уже существенно продвинулись вперед. По крайней мере мы уже понимаем, что далеко недостаточно взять какой-то индикатор с его стандартными показателями и строить на нём прогнозы или искать подтверждения на нём своим выводам. 

 

Дальше стоит провести тестирование индикатора на предмет его отработки значений с прогнозированием в будущее, посмотреть на статистическую устойчивость получаемых результатов и т.д. и т.п. Только после таких экспериментов можно будет сказать с какой долей вероятности, наш индикатор предсказывает рост/падение рынка или что-то другое.

 

И это только один индикатор! А представьте себе если мы решили построить торговую систему, которая будет включать в себя несколько индикаторов, элементы управления позицией, риск-менеджмент. Там вероятности могут перемножаться, вычитаться, ошибки могут плодиться с огромной скоростью, потому что они напрямую зависят от количества параметров, которые использует аналитик/трейдер.

 

На этом я пока, пожалуй, остановлюсь. Если меня посетить вдохновение, может я двинусь дальше в своём рассказе.

 

Надеюсь, Вам было интересно! Удачи на фондовом рынке и в приумножении Вашего капитала.

ТА — вредоносная лженаука. Но регулярно появляются посты...

Даже по скользящим средним.

Вот тут можно узнать, сколько заработаешь.
Вот тут можно скачать робота.

Ну а сюда лучше не заходить, там какой-то дурак всё испортил.



( Читать дальше )

Уважаемый мною Vanuta утверждает в комментах к посту  «Октябрь-2017. Время продавать», что скользящие средние не работают.
Вот тут ради интереса посчитал что можно заработать на скользящих за год по 50 наиболее ликвидным акциям. В каждой паре столбцов первый — заработанный/потерянный процент, второй — количество входов/выходов за год. Скользящие взяты простые (не экспоненциальные).
В первых столбцах (200-8 и 40-8) вход в позицию осуществлялся при превышении ценой значений 200-дневной и 8-дневной скользящей одновременно. Также и в следующих двух столбцах 40-дневной и 8-дневной. В следующих столбцах вход тупо при превышении ценой значения средней 100-дневной, 75-дневной и т.д.  Результаты смотрите сами:



Всем успехов в торгах.)

Погонял намедни простейшие скрипты в ТСЛабе: пересечение двух скользящих средних (с парой прикруток, но основной алгоритм классический), и вот таки шо получилось (гонял фьюч сбера за последний год).
Если, как и положено по книжкам, покупать когда быстрая МА пересекает медленную снизу, и шортить наоборот, то получается вот так.



Если же пойти в обратку, то есть покупать там где сингал шорт, и шортовать при сигнале «лонг», то вот так:



( Читать дальше )

Разве не прекрасно было бы иметь навык, благодаря которому достаточно посмотреть на график акции и знать наверняка, что ее цена готова пойти вверх? Об этом, конечно же, мечтает каждый трейдер. Именно это ежедневно пытаются делать новички и опытные трейдеры. И это — одна из наиболее сложных задач.

Хотя невозможно со 100% уверенностью предсказать, что собирается делать акция, можно выделить три признака, которые каждый трейдер может использовать для повышения своих шансов на точное определение точки входа в позицию, после чего начнется рост цены акции. В данной статье мы рассмотрим эти 3 признака, а также 3 конкретных метода, используя которые вы сможете получать качественные торговые сигналы.

Одна из самых трудных вещей для каждого трейдера...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20121-priznaki-togo-chto-cena-akcii-prodolzhit-rasti

( Читать дальше )

Разве не прекрасно было бы иметь навык, благодаря которому достаточно посмотреть на график акции и знать наверняка, что ее цена готова пойти вверх? Об этом, конечно же, мечтает каждый трейдер. Именно это ежедневно пытаются делать новички и опытные трейдеры. И это — одна из наиболее сложных задач.

Хотя невозможно со 100% уверенностью предсказать, что собирается делать акция, можно выделить три признака, которые каждый трейдер может использовать для повышения своих шансов на точное определение точки входа в позицию, после чего начнется рост цены акции. В данной статье мы рассмотрим эти 3 признака, а также 3 конкретных метода, используя которые вы сможете получать качественные торговые сигналы.

Одна из самых трудных вещей для каждого трейдера — постараться «поймать дно» конкретной акции. Дном акции называют момент достижения ценой нижней точки, с которой начинается восходящий тренд. Безусловно, каждый хотел бы покупать на Low и продавать на High. Но учитывая, что на цену акции влияет множество переменных (макроэкономические показатели, политические и экономические события), вряд ли можно точно определить, что в конкретный момент времени цена акций находится на дне.

( Читать дальше )

История с января 1999 года на минутном графике EUR/USD: более 6 млн. баров, более 30 тыс. вершин.

— ищем на истории все разворотные точки в которых можно было заработать 20 пунктов и более
— считаем в каждой точке разворота значение средней (EMA от 100 до 1000 + магическая 233 из ряда чисел Фибоначчи)
— считаем расстояние от вершины (в которой цена развернулась) до средней
— считаем количество точек у которых расстояние от вершины до средней менее 1 п., менее 2 п., менее 3 п., менее 4 п.

Таким образом находим все вершины от которых, как можно утверждать с разной степенью точности наблюдения, цена отбилась.

Скальпинг стратегии: Коррекция к скользящим среднимСтатья тут http://runettrade.ru/uroki-skalpinga/268-skalping-strategii-korrekciya-k-skolzyaschim-srednim.html