<HELP> for explanation

Блог им. turbo_pascal

Простейшая стратегия 2MA — наоборот

Погонял намедни простейшие скрипты в ТСЛабе: пересечение двух скользящих средних (с парой прикруток, но основной алгоритм классический), и вот таки шо получилось (гонял фьюч сбера за последний год).
Если, как и положено по книжкам, покупать когда быстрая МА пересекает медленную снизу, и шортить наоборот, то получается вот так.

Простейшая стратегия 2MA — наоборот

Если же пойти в обратку, то есть покупать там где сингал шорт, и шортовать при сигнале «лонг», то вот так:

Простейшая стратегия 2MA — наоборот

Причем гонял с оптимизацией параметров, по 1М и 5М. Везде плюс/минус одно и то же.

К чему я? Да просто так, накопал — поделился, кому-нибудь к размышлению.

Простейшая стратегия 2MA — наоборот

Сам скрипт, по просьбам:

Простейшая стратегия 2MA — наоборот


 

+++ интересно
avatar

Magnater

давно известный факт — сливаешь? — делай все наоборот. но честно говоря я впервые вижу чтоб кто-то это реализовал в алгоритме))) и по правде — в шоке от результата))))))) автор — молодец!))))
avatar

Albanetz

поддерживаю, автор молодец +
avatar

FDRV

в процентах сколько средняя сделка? и профит фактор?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, добавил в исходный пост.
Turbo Pascal, могу вам сказать, что это оптимизированный кусок, далее пойдет слив на тех же параметрах. 1,16-слабовато. построй за всю историю и увидишь))
Oleg Only Algo, я не стратегию отрабатываю, а ищу идеи.
МА вообще чуждый мне инструмент, если честно.
Просто стало интересно, как целый год классическая стратегия зарабатывала на противоположных входах :)


avatar

ABC

Если проанализировать подобным образом то, что предлагают на курсах так называемые Гуры, результат будет как на первой картинке.

Но если к тем теориям приложить красивые фотки «я на отдыхе», «моя лайба»(на фоне Maserati с лизинговыми номерами) и т.п., то и лажа проканает. Главное — задрать ценник повыше, чтобы лох гордо отстёгивал честно выклянченные у стариков средства «на чёрный день», уверяя через короткое время озолотиться самому и озолотить всю родню.

avatar

smartFARTER

Дело в том, что многие трендовики как раз в 16-м году сломались. Если вы бэктестите всего за 1 (последний) год — то да, типо в плюсе. Однако предыдущие 20 лет это бы сливало как ниагара.

Совет, если вы новичок в алготорговле — бэктестить хотя бы за 10 лет, чтобы 2008-й зацепить и все что после него (для многих хороших стратегий 2008-й — было не самое страшное).
avatar

MadQuant

Может график сбера был антиперсистентным последний год? На двух мувингах нельзя зарабатывать, не нарушайте порядок вещей. Скажите что еще использовали.
avatar

Collapse

Collapse, абсолютно ничего. Чистые две EMA, плюс стоп от резких движений против позиции, но и без него отличатся будет не сильно.
Turbo Pascal, спасибо)) а можете скрин кубиков выложить? или как это наглядно представить?)
avatar

kirilles

kirilles, добавил в исходный пост.
Turbo Pascal, пасиб)сохранил) пригодится)
avatar

kirilles

ves2000 же рассказывает, что средние хорошо работают, не уточняет только как =))
avatar

Андрей К

Андрей К, работают конечно, чего им не работать? это же просто чиселка

avatar

Zweroboi

Во-первых, если к этому добавить 2014 и 2015 года, то будет жуткий слив.

Во-вторых, если тут не учтены издержки, то… накинем на каждый трейд по 5 рублей (комиссии и проскальзывания на круг по минимуму), то 2800*5=14000 и даже в 2016 году эта стратегия убыточна:)

Зарабатывать в контр-тренд не так просто даже на том участке, когда он есть:)
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, я не описываю стратегию, а просто делюсь наблюдениями, коротые, на мой взгляд, интересны.
Сам, кстати, по МА вообще не торгую никогда.
Какие параметры мувингов использовал?
avatar

Ego

Ego, 5/18 — так оптимизатор поодобрал.
не хватает кубика абсолютная комиссия))
avatar

ICEDONE

на счет скользяшек полностью согласен. Но максимум на 3 свечи. При пересечении идет откат, но потом возвращается на круги своя. То есть вы пытаетесь поймать откат, я вас правильно понял?
У тя изначалтьно ошибка… т.к тесты свего год… Обрати внимание на первую эквити… там четко видно что акция была в сильном тренде и тупо выкупалась на проливах… за счет чего и был сделан профит
avatar

ves2010

На сколько я понимаю, классический пример переобучения. Overfitting по-ненашему. Предлагаю разделить все на train-test-validation и тогда посмотреть на результаты.
avatar

Pavel

Попробуй еще ренко потестить, такие профиты полезут, что мама не горюй))))
avatar

saxonez

Попробуй еще ренко потестить, такие профиты полезут, что мама не горюй))))

Можете выложить кубики, которые выводят профит на карточку? У меня Сбербанк. Спасибо.
avatar

MegaZoiD

Даешь обратку!

avatar

Ибрагим


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW