Блог им. turbo_pascal

Простейшая стратегия 2MA — наоборот

Погонял намедни простейшие скрипты в ТСЛабе: пересечение двух скользящих средних (с парой прикруток, но основной алгоритм классический), и вот таки шо получилось (гонял фьюч сбера за последний год).
Если, как и положено по книжкам, покупать когда быстрая МА пересекает медленную снизу, и шортить наоборот, то получается вот так.

Простейшая стратегия 2MA — наоборот

Если же пойти в обратку, то есть покупать там где сингал шорт, и шортовать при сигнале «лонг», то вот так:

Простейшая стратегия 2MA — наоборот

Причем гонял с оптимизацией параметров, по 1М и 5М. Везде плюс/минус одно и то же.

К чему я? Да просто так, накопал — поделился, кому-нибудь к размышлению.

Простейшая стратегия 2MA — наоборот

Сам скрипт, по просьбам:

Простейшая стратегия 2MA — наоборот


805 | ★19
34 комментария
+++ интересно
avatar
Magnater
+1
давно известный факт — сливаешь? — делай все наоборот. но честно говоря я впервые вижу чтоб кто-то это реализовал в алгоритме))) и по правде — в шоке от результата))))))) автор — молодец!))))
avatar
MOCKBA
поддерживаю, автор молодец +
avatar
FDRV
в процентах сколько средняя сделка? и профит фактор?
avatar
Oleg Only Algo
Oleg Only Algo, добавил в исходный пост.
avatar
Turbo Pascal
+1
Turbo Pascal, могу вам сказать, что это оптимизированный кусок, далее пойдет слив на тех же параметрах. 1,16-слабовато. построй за всю историю и увидишь))
avatar
Oleg Only Algo
Oleg Only Algo, я не стратегию отрабатываю, а ищу идеи.
МА вообще чуждый мне инструмент, если честно.
Просто стало интересно, как целый год классическая стратегия зарабатывала на противоположных входах :)
avatar
Turbo Pascal
+2


avatar
ABC

Если проанализировать подобным образом то, что предлагают на курсах так называемые Гуры, результат будет как на первой картинке.

Но если к тем теориям приложить красивые фотки «я на отдыхе», «моя лайба»(на фоне Maserati с лизинговыми номерами) и т.п., то и лажа проканает. Главное — задрать ценник повыше, чтобы лох гордо отстёгивал честно выклянченные у стариков средства «на чёрный день», уверяя через короткое время озолотиться самому и озолотить всю родню.

avatar
smartFARTER
+5
Дело в том, что многие трендовики как раз в 16-м году сломались. Если вы бэктестите всего за 1 (последний) год — то да, типо в плюсе. Однако предыдущие 20 лет это бы сливало как ниагара.

Совет, если вы новичок в алготорговле — бэктестить хотя бы за 10 лет, чтобы 2008-й зацепить и все что после него (для многих хороших стратегий 2008-й — было не самое страшное).
avatar
MadQuant
Может график сбера был антиперсистентным последний год? На двух мувингах нельзя зарабатывать, не нарушайте порядок вещей. Скажите что еще использовали.
avatar
Multifractal
+2
Collapse, абсолютно ничего. Чистые две EMA, плюс стоп от резких движений против позиции, но и без него отличатся будет не сильно.
avatar
Turbo Pascal
+2
ves2000 же рассказывает, что средние хорошо работают, не уточняет только как =))
avatar
Андрей К
Андрей К, работают конечно, чего им не работать? это же просто чиселка

avatar
Пафос Респектыч
+1
Во-первых, если к этому добавить 2014 и 2015 года, то будет жуткий слив.

Во-вторых, если тут не учтены издержки, то… накинем на каждый трейд по 5 рублей (комиссии и проскальзывания на круг по минимуму), то 2800*5=14000 и даже в 2016 году эта стратегия убыточна:)

Зарабатывать в контр-тренд не так просто даже на том участке, когда он есть:)
avatar
Sergey Pavlov
+1
Sergey Pavlov, я не описываю стратегию, а просто делюсь наблюдениями, коротые, на мой взгляд, интересны.
Сам, кстати, по МА вообще не торгую никогда.
avatar
Turbo Pascal
Какие параметры мувингов использовал?
avatar
Ego
Ego, 5/18 — так оптимизатор поодобрал.
avatar
Turbo Pascal
+2
kirilles, добавил в исходный пост.
avatar
Turbo Pascal
+1
не хватает кубика абсолютная комиссия))
avatar
ICEDONE
на счет скользяшек полностью согласен. Но максимум на 3 свечи. При пересечении идет откат, но потом возвращается на круги своя. То есть вы пытаетесь поймать откат, я вас правильно понял?
avatar
Кувшинов Александр
У тя изначалтьно ошибка… т.к тесты свего год… Обрати внимание на первую эквити… там четко видно что акция была в сильном тренде и тупо выкупалась на проливах… за счет чего и был сделан профит
avatar
ves2010
+1
На сколько я понимаю, классический пример переобучения. Overfitting по-ненашему. Предлагаю разделить все на train-test-validation и тогда посмотреть на результаты.
avatar
Pavel
Попробуй еще ренко потестить, такие профиты полезут, что мама не горюй))))
avatar
saxonez
Попробуй еще ренко потестить, такие профиты полезут, что мама не горюй))))

Можете выложить кубики, которые выводят профит на карточку? У меня Сбербанк. Спасибо.
avatar
Siryoyo
Даешь обратку!

avatar
Ибрагим

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.
Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал.  Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь...
Фото
Александр Антонов
21:28
Фото
Биткоин попробует разыграть «треугольную карту»?
«Цифровое золото» прорвало верхнюю границу восходящего треугольника на уровне 94 500 и сейчас тестирует пробитую горизонталь, формируя серию...
Фото
Олег Свиргун
15:15
Фото
Индикатор Fractal: торговые сигналы и робот для OsEngine. Видео
В этом видео разбираем индикатор Fractal Билла Вильямса — один из самых известных инструментов в трейдинге. Покажем, как формируются фракталы,...
Фото
OS_Engine_team
12:31
Фото
Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен
Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный...
Фото
Тимофей Мартынов
17 января 2026, 16:36

полезные записи за 24 часа

★14 21 Carry Trade 2.0: Как выжать 35–40% годовых из ОФЗ, используя юаневое плечо и трендовый хедж
★8 3 Какие компании заплатят самые большие дивиденды в 2026 году?
★8 41 ❗ Валютные риски фьючерсов на МосБирже
★5 22 Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.
★4 39 Многие новички на форум приходят за поиском чудо-стратегии. Назовите господа, ну хоть одну причину трейдеру заплатившему за стратегию четвертью жизни или миллионы, подарить вам её "за так?
★4 29 🔥Что общего у девушек и финансов? Причем здесь фьючерс на отношения и что такое «индексы девушек»?
★3 0 Зима-холода... Инвест-неделя 027
★3 280 Наш ЗОЖ, или как мы выжили? О_о
★3 52 Сейчас вам станет не до смеха. Ибо смеяться будите с самих себя
★3 12 Kaк мeнялcя пopтфeль вepyющиx в 2025 гoдy
+153 280 Наш ЗОЖ, или как мы выжили? О_о
+138 47 С днем рождения Василий Олейник 🔥
+75 22 Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.
+69 41 ❗ Валютные риски фьючерсов на МосБирже
+63 21 Carry Trade 2.0: Как выжать 35–40% годовых из ОФЗ, используя юаневое плечо и трендовый хедж
+58 29 🔥Что общего у девушек и финансов? Причем здесь фьючерс на отношения и что такое «индексы девушек»?
+55 3 Какие компании заплатят самые большие дивиденды в 2026 году?
+53 1 🚀 Рубль не упал! Разгон инфляции. Недвижка перестала дорожать, а акции растут. Дивидендный сезон всё, Гренландия. Воскресный инвестдайджест
+49 0 БЕШЕНАЯ ИНФЛЯЦИЯ! Пассивный доход: метрики рынков за неделю в инфографике
+47 41 Мои доходы выросли в 10 раз за 6 лет, но выросло ли ко мне внимание женщин? Честный ответ!

самые обсуждаемые сегодня

33к Спал я - и снился мне сон...
39к Многие новички на форум приходят за поиском чудо-стратегии. Назовите господа, ну хоть одну причину трейдеру заплатившему за стратегию четвертью жизни или миллионы, подарить вам её "за так?
17к Про неотвратимость п..ца в 2026 году
8к Британский либеральный журналист Пирс Морган решил пошутить над Трампом
6к Почему никто не купит прибыльную стратегию? (задорого)
4к Идеальный трейдинг.
4к Интересно. Имеет смысл иметь и свой план.
4к Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln,приближается к Ирану.
3к Пока вы тут лузгали семки и кости перемывали друг другу, случился ГЭП 700 пипсов на SP500 и прочих инструментах по разному
3к Фундаментальные принципы инвестирования

теги блога Turbo Pascal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн