Система

Вот и пролетела очередная неделя +7.5%

Давно есть мысль насчёт системы, не знаю работает ли она?!

Принцип: юзаем 10 основных валютных пар, играем только на повышение(интересуют начисление свопов), стоп-лосс = 100п, тейк = 210п(+покрыть комиссию брокера). 

Вход: если в течении предыдущих суток пара росла(открытие ниже закрытия) — покупаем, сделка висит пока не закроется по стопу или тейку… или не разориться кухня-брокер). Ограничений по количеству открытых сделок нет, есть сигнал на вход — входим.

Лот используем не больше 0.25%, т.е. риск 0.25% на сделку, возможно в рынке будут все лонги по 10 парам — МАЛОВЕРОЯТНО!

Вопрос: будет ли зарабатывать такая стратегия деньги? Как просчитать максимальные риски в виде просадки...
 

Последнее время (полгода) я борюсь с тем что бы не открывать позиции без сигнала… в день от 4 до 10 сделок… и почти каждый день получается ( не важно прибыльная или убытчная) сделка идущая в разрез с моей системой.. 
и вроде не дурак, но редки те дни когда все сигналы системы от и до с 10 до 18.45 были бы мной отработаны.

При этом при анализе журнала видно:

1) Всех крупных убытков по дню можно было бы избежать..
2) Следуя системе (почти всегда) результат был бы выше чем заканчивая раньше времени ( из серии и так хватит профита)
3) Случайные сделки обычно и приводят к Большим убыткам.

И при этом самое глупое, что в конце дня если всему следовал, то чувствуешь себя героем! а на самом деле так должно быть каждый день… бред..

и почему то мы не хотим крыть именно Случайные убытки… ну или по крайней мере я..

Пример: Вчера открыл на вечерке по 141720 шорт в районе 23.30 зачем хз…  «жалко» стало закрывать его вчера, и поэтому решил прикрыть утром в теч первых 15 минут, расчитал стоп 630п, но мне повезло! закрыл в безубытке. Теперь из-за этой вчерашней глупости у меня сегодня выходной… т.к давно определил что если нарушил правила, надо себя как то ограничивать, у меня это прекращение сделок до конца дня.. 
Удачного всем дня!!!

Давно уже меня посетила в моей опционной торговле такая мысль. Когда я торгую опционами активно внутри дня или занял какую-то позицию до экспирации у меня всегда есть время оценить и увидеть какие-то взаимосвязи в движении улыбки, общем уровне рынка(волатильности) с текущими ценами на базовый актив, временем до экспирации, ожидаемыми событиями итд. Из всего этого иногда рождаюся идею, которые в 90% случаев проваливаются на стадии ручного тестирования, а до автоматизации доживает порядка 10%. Так вот, у меня никогда нет цели быть научным работником и разработать ультра-правильную с-му ценообр/я опционов, на которой я потом буду нарезать бабло. Такая идея мне кажется абсурдной в части того что такая модель будет как минимум не рыночной и не будет иметь в себе практической применимости скорее всего.

Наиболее эффективный путь здесь — найти взаимосвязь и поторговать ручками месяцок для того чтобы понять и прочуствовать стратегию, понять прибыльно/неприбыльно, описать в модель(так как всё равно придётся использовать потом роботов или другие программы), загнать модель в робота и начинать грузить бабло. Заметьте если вырвать хотя бы один пункт из этой цепочки и переставить местами — получиться околесица. 

( Читать дальше )

Добрый день.


Вот подумалось мне, почему же трейдеры, у которых есть отличные системы, продолжают упорно стоять на месте и все время пытаются что-то там поменять, подкрутить или улучшить. А я скажу зачем. Это все жажда быстрой наживы. Что вот де, щас докручу и профит рекой польется. Через пару месяцев мерина куплю, потом яхту, потом дом на кайманах ну и так далее...


Не ребята. Это все ошибка. Не польется. Потому что это все называется простым словом ПЕРЕПОДГОНКА. Даже если вы словите кота за яички  и профит действительно польется, то это продлится недолго. Переподгонка не дает положительных результатов. К тому же дальше будет еще хуже. Увидев, что это типа сработало, вы начнете гонять на все плечи и расплата за переподгонку не заставит себя ждать.


Главное иметь систему стабильную. Проверенную на максимально бОльшем количестве исторических данных. Максимально сбалансированную с точки зрения профита-просадки. И с минимальным количеством подгонок к рынку. Минимизируйте количество сделок по возможности. Не жадитесь. 


И вот когда вам станет скучно от торговли, вы увидите результат.


Удачи.)   


   

  

Так приятно хоть иногда обмануться и посчитать себя умным. Разве можно удержаться от того чтоб поуправлять тем, что и без тебя и до тебя надежно работало? Ведь согласитесь нельзя же все пускать на самотек, ведь все меняется и, то что работало десятками лет, именно в момент вашего прихода по вашему гениальному разумению может остановиться. Необходимо вмешаться и убить косяк во имя спасения мира! Вы, именно вы, счастливый обладатель инновационного мышления, а все остальные до вас были  малограмотными идиотами. Зачем тратить время на пустую философию, даешь цинизм и прагматизм, надо жить быстро, ковать пока горячо, а то потом не дадут.  Знакомо?
Трейдеры изобретают новые системы, чтобы в конечном итоге использовать старые. Это если повезет, а если нет, то человек так и будет всю жизнь считать себя умным.
 

Было такое ощущение: что пытаешься поймать микро 50пп: как будто на минутке с лупой сидишь или с микроскопом. 
И когда пошли лоси, то они как будто начинают расти и ты понимаешь, что в микроскоп они уже не помещаются.
Продолжая торговать по этой системе и продолжая ловить лосей — ты опять таки сидишь с микроскопом (так как сигналы на минутке ловишь) -но лосей уже столько много что для работы с ними нужно много пп отработать и для этого нужен гаешный ключ уже.

Далее хуже, ты сидишь все с тем же микроскопом — а твой лось растет и он уже с многоэтажку. и тебе нужно отработать уже 1000пп и тебе нужно расчитать тренд на эту 1000пп но для этого нужен не микроскоп а КРАН. а крана у тебя нету......

вобщем мой лось вырос до размера гаечного ключа и я решил не кормить его до состояния крана… вот

Интересно у меня Дакс и Футси раскорячились.

У дакса реверс подтянулся сверху к ценнику, ибо в шорте, а у Футси снизу к ценнику, ибо в лонге. Кто кого.))

Думаю уже сегодня должны разрешить эту ситуацию. Ждемс…

08 ноября 2012г.  13-00

Футси захотелось захеджить Дакса.

5 контрактов шорта футси от 5905 закрыто по 5817. Оттуда же открыто 6 контрактов лонга. 

Шорт Дакса продолжает удерживаться.

Итого имеем полный хедж. Реверсы у обоих систем далеко. Чуют Драгу. Решили посидеть в синтетическом кэше.)

07 ноября 2012г.  17-00

А вот и  дакс в шорт поспел.

8 контрактов лонга дакса от 7347 закрыто по 7347. Оттуда же открыто 9 контрактов шорта.

Итого диспозиция на 17-00  07 ноября 2012г.:

5 контрактов шорта футси от 5905  и 9 контрактов шорта дакса от 7347.