СТРАТЕГИЯ

Рынок некрасивый, вероятно таким какое-то время и останется.

• Сегодня, казалось бы, пробили 6-дневные хаи. 
• Краткосрочный растущий тренд начал набирать силу ( и пока с ней остается) 
• 160.5 пробили, ушли вверх на 161.75
• «Ложка» составила 1.25 — достаточно, чтобы поснимать все шортовые стопы у тех, кто ставит их выше уровня:)
• Откатили на 159.5. Собрали стопы у тех, кто заходил утром в движение и ставил стопы в безубыток.

Еще с утра я думал: черт! Я не зашел в позу, а значит рынок именно сегодня улетит. А если бы я зашел в позу, то я бы поставил стоп в безубыток и опять бы его вероятно собрал, упустив плавающую прибыль в пару тыщ пунктов.

Краткосрочный тренд остается растущим. Усилился.
Более длинный тренд остается низходящим.
И именно длинный тренд мне говорит, что большое движение плюс-минус 20,000 пунктов может быть скорее вниз, чем вверх.

Идеальный логичный сценарий: к пятнице обновляем локальные хаи. А в пятницу оттуда начинаем заход на 140,000. Для мегапровала в 50,000 пунктов оснований пока не вижу. 
 
p.s. Забыл добавить: пока на рынке доминирует краткосрочный растущий тренд, вероятность собрать стоп по шортам очень высокая.

upd 14:31. Отскок создал новую точку — 158,500. Вот ее пробой и будет неким подтверждением шортовой ситуации.

Главная проблема сейчас  - это избыточное кредитное плечо в развитых странах, к-е составляет $8 трлн. Это отчасти компенсируется недокредитованием развивающихся рынков (-$3,4трлн). 

Глобальное избыточное кредитное плечо составляет 6% мирового ВВП. Основной сценарий это то, что решением данной проблемы являются отрицательные процентные ставки, рост кредитов на развивающихся рынках и укрепление валют.

Сценарии Credit Suisse:

• Базовый сценарий (вероятность 50%): 
• продолжение слабого восстановления.  Рост ВВП США 1,5-2%, В Европе 0,5-1%, 8% в Китае, мировой ВВП 3% (ср знач за 20 лет =3,5%). Рецессии удастся избежать так как развивающиеся рынки сост 49% мирового ВВП, сверхмягкая монетарная политика в мире, большие запасы наличности в корпоративном секторе, недоинвестирование в корп секторе, сокращение дефицита бюджета США будет медленным, рост занятости в США 0,7%, уровень товарных запасов не избыточен, Европа выживет за счет покупок облигаций со стороны ЕЦБ. Мы верим, что ФРС запустит новую программую QE, то же будет в Великобритании, QE в Японии будет увеличена до конца года. Справедливое значение S&P500 в этом случае составляет 1350 пунктов. Лучше рынка будут: Index-linked bond proxies, defensives, quality growth, GEM consumer plays and software. Экономика континентальной  Европы будет отставать.
• Рецессионный сценарий (вероятность 20%). 
• Риск агрессивной бюджетной экономии в США, Франции, Италии, Великобритании, Японии, без QE в США и кредитный кризис в Европе. В этом случае прибыль на акцию (EPS) упадет на 25% и S&P500 снизится до 950.  Что брать? High FCF, defensives and index-linked bond proxies.
• Разрыв еврозоны (вероятность 10%, которая вырастет до 20% если снизить кредитный рейтинг Франции):
• ВВП Европы упадет на 5%, прибыль на акцию -40%, S&P500 упадет до 750. 
• Сильный кризис приведет к бюджетной интеграции Европы (вероятность 15%) S&P500 упадет до 1000. Но мы вернемся к базовому сценарию, если произойдет вмешательство с целью поддержки экономики. Ждем волатильности в Европе.
• Сценарий общего благоденствия и благополучия (вероятность 5%). Рост повсеместно возвращается. S&P500 растет до 1600. 

( Читать дальше )

Пытаюсь понять, куда будет направлено следующее движение  тыщ на 20 пунктов фьючерса РТС. Пока для меня очевидный ответ — либо вниз, либо его вообще не будет. Рост тоже возможен, но маловероятен.

На индексе ММВБ (дневной график) быстрого 2-го отскока не получилось, а получилась плоская коррекция, которая говорит мне о том, что пойдем ниже.

 

Почему будет падеж или по меньшей мере не рост?

• рыночная паника 1-11 августа найдет свое отражение в экономических индикаторах последующих 2-3 месяцев (индикаторы будут слабыми).
• скорее всего Бернанке воздержится от обещания QE3 26 августа.
• поэтому вероятной датой начала нового тренда может стать эта пятница. 
• В этой связи было бы крайне желательно чтобы рынок к пятнице подрос на ожиданиях объявления QE3. 

p.s. думаю, не буду ничего делать до 18:00 пятницы. 

UBS:

• ухудшение инвестклимата РФ (отток капитала+слабый рост вложений в основной капитал), происходило даже при высоких ценах на нефть
• Если нефть 50, то
• ВВП РФ 2012 в в лучш 0, в худшем -2%
• При 60, долг ВВП вырастет до 20%

Ситибанк:

• Если нефть опустится до $80 инвесторы начнут волноваться за макроэкономическую обстановку в РФ
• Рост ВВП составит 2%, EPS 2012 понизится на 16%, а индекс РТС будет находится на уровне 1500 пунктов — то есть это то, что учтено рынком сейчас
• Если нефть стабилизируется на ур $80, доллар вырастет до 35 рублей
• Инфляция +16%
• Если же нефть 50, то:
• ВВП РФ -3%, политические последствия будут вызывать куда больше беспокойства.
• дефицит бюджета = 7% ВВП
• доллар=40 рублей

Bofa/Merrill Lynch:

• В 2012 году ВВП РФ +2,8% благодаря бюджетным расхода, сокращению импорта
• В 2012 курс рубля до 31,5 за доллар опустится
• Инфляция замедлится до рекордного минимума из-за слабой экономики, низких цен на бензин и продовольствие (по-моему это очень наивно:)))

Ренессанс-Капитал:

• Если нефть 80, доллар 28,50, ВВП РФ +3,9%
• Если нефть 50, то эк--ка РФ все равно +1,95%
• (по моему неадекват)

Сейчас я испытываю смешанные чувства. 
На балансе висит прибыльный шорт. Вопрос — что с ним делать?
Ибо в памяти осталась невероятная сила российского рынка и кажется, что этот гэп сегодня все равно выкупят безумные оптимисты.

Если судить по прошлому, то так и должно быть.
Переменится ли прошлая тенденция сегодня? Когда-нибудь точно переменится. Возможно и сегодня. На что мы можем рассчитывать? Ну что упадем куда-нибудь на 187-188...

Если отбросить все и смотреть чисто на фьючерс, то тут ситуация свободного беспрепятственного падения. Технически ситуация напоминает 29 июля, когда я держал шорт, который был вынужден закрыть практически в безубыток, что стоило мне прибыли в 3500 пунктов. 

Но сейчас ситуация более благоприятная для падения. Почему?

• Сейчас как и 29 все сигналы на продажу. Но +фейковый паттерн бычья ловушка:
• 29-30 закрыли открытые шорты. 
• Дали закупиться 30 июля по хаям особо сумасшедшим людям. 
• ФР западных стран провалились в тартарары.
• Никакого ралли по факту голосования в Сенате не случилось.
• Дневки хорошие на падеж.

Но… Все это собачья чушь. Это всего лишь попытка логикой объять то, что законам логики не подчиняется. 

Вердикт? Базовые условия благоприятствуют короткой позиции 

Хочу поделиться наблюдением. В силу некотрых обстоятельств направленно почти не торгую (чисто «for fun»), хотя слежу за внутридневной динамикой и делаю некотрые предположения о дальнейшем движении. Когда более активно торговал среднесрочно -увлекался стопами. 95% моих стопов срабатывали в экстремумах и цена благополучно уходила в мою сторону — беда в том, что постоянно захожу раньше времени. Потом стопы перестал ставить. А недавно провел эксперимент. Вход осуществлял по своей ТС, как и прежде, но открывался но 0.5 лимита. А в том месте, где бы раньше поставил стоп — добавлял еще на 0.5 лимита. Результаты превзошли все ожидания.

И пусть это называется усреднением или наращиванием убыточной позы — беру на вооружение этот подход!
Даже при неверном предположении о будущем направлении удавалось выходить с минимальными потерями, а то и в «0»

Инструмент — fRTS

Всем привет. Я тоже учусь торговать торгую уже 1.7 года начинал с форекса перешел уже 3 месяц на РТС ФОРТС, торгую фьючерс на индекс РТС после форекса пришло прозрение на торговлю внутри дня на форексе практически невозможно заработать внутри дня, более менее вменяемые движения только на дневке и то по евро-доллару. Понравился сайт Георгия Вербицкого www.how-to-trade.ru. Там я посмотрел интервью Дмитрия Сергеева призера конкурса ЛЧИ занявшего 31 место в 2009 году по моему. Мне понравилась его стратегия он работает через пробой диапазона и входит в позицию на минутках с коротким стопом. Я тоже взял за основу его идею и уже начинает получаться, но пока не хватает дисциплины, у меня сотношение риск — прибыль около 1 к 3 и получается так что бывает я пропущу 1 -2 дня и обязательно они окажутся прибыльными что сильно влияет на конечный результат. Кстати нигде не учился только по интернету по видеоурокам и книжкам. Первые 1.3 года работал по 12-15 часов сутки без выходных вообще. Желею что столько времени убил на форекс на фондовом бы раньше получаться начало уже. Как ваше мнение может кто поделится работающей стратегией буду рад общению?

Решил внести свои 5 копеек в тему «Как начать торговать на фондовом рынке».
Конечно для начала почитать литературу по трейдингу, посетить семинары.
Далее открываем демо-счёт у интересного брокера и мучаем терминал.
Это обязательно, поскольку даже MS Word не все сразу осваивают.
Нужно научиться просто ставить заявки, стопы, разбираться как в терминале
вывести график инструмента, какие инструменты где найти.
Обычно об этом никто не говорит, но это очень важная часть, свой терминал
нужно знать лучше, чем MS Word.
Теперь собственно стратегия начинающего.
Не буду оригинален — делим имеющуюся сумму на 4 части в %: 40:40:10:10
Открываем реальный счёт и заводим 2 портфеля или 2 счёта, что дешевле.
На 10% торгуем как нам взбредёт, т.е. учимся.
10% не трогаем — это на комиссии и мало ли что.
С остальными 40 и 40 поступаем так.
Выбираем интересующий нас инструмент и начинаем торговать треугольники.

( Читать дальше )

Возникла необходимость в библиотеке Wealth Lab - Community Indicators Library и Community Components, для тестирования робота.
С сайта они скачать не дают, т.к. надо купить у них саму программу (даже под триалкой не дают).
Если она есть у кого нибудь, прошу поделиться.
Нужна конкретно функция определения времени по бару, может кто знает как получить это значение без данной библиотеки?

Заходим в позицию на 1/10 капитала, ставим тейк.
Но цена пошла не в нашу сторону, и, больше не вернеться.

Что делать???

ВАРИАНТ А
выставить стоп-лосс, и быть готовым принять лося.
Убыток ограничен. Прибыли нету.

ВАРИАНТ Б
выставить МЕГА усреднение «НА ВСЕ» (9/10 капитала), и быть готовым закрыться на «отскоке» в плюсе.
Непризнание убытка. Прибыль вероятна, так же как и НЕОГРАНИЧЕННЫЙ убыток.