СТРАТЕГИЯ

Я уже писал об этом, но что-то вдохновение накатило написать ещё раз.

Большинство трейдеров, особенно начинающих, ищут Грааль в трейдинге. Всем хочется иметь систему ну хотя бы с 90% долей прибыльных сделок. Ну и, понятное дело, лучше, чтоб на форексе работала – ведь там плечо выше! :)
 
А как ВЫ думаете, что лучше (все примеры и расчеты проводились с мыслями о любимом фьчерсе РИ): система, которая дает 20 тысяч пунктов в год прибыли, при этом угадайку имеет 80% из 200 сделок, а максимальный дроудаун составляет 4 тысячи пунктов (нормальный такой грааль)?
 
Или 4 системы, каждая дает 5 тысяч пунктов в год, угадайка 50% из 200 сделок в каждой, а максимальный дроудаун в случайный момент времени вообще 2000 пунктов у каждой (т.е. совместно 8 тысяч, что в 2 раза больше, чем у граальной системы)?
 
 


( Читать дальше )

Возвращаясь к теме структурных продуктов.

1. Берем свои накопления и несем на депозит с максимальной ставкой (например в тиньков или мелкие банчки, где за три месясца можно 12% годовых заработать).
2. Рассчитываем доход, который принесет депозит и
3. Эту сумму  заводим на фортс.
4. Открываем позиции на день (с вечера или утра) сразу на все контракты с максимальным плечом в зависимости от своего прогноза как закроется рынок (в плюс/минус).
5. Закрываем программу, ждем вечера — либо прибыль (может быть большой), либо убыток.
6. Торгуем либо пока коля не придет, либо пока достаточный уровень прибыли не сделаем, например, чтобы суммарная доходность за три месяца 20-25% годовых не получилась.
 

Доброе утро! Проведя небольшой опрос в прошлый раз, я понял что 85% трейдеров Смарт-Лаба торгуют фьючерсами/форексом. А ведь это самые сложные и опасные инструменты, с наиболее высоким риском. В США брокеры ежеквартально отчитываются о прибыльности клиентов на фоексе. Статистика не очень приятная, обычно 70% находятся в минусе. Для окончательного подтверждения моих мыслей, о диагнозе трейдерской болезни, прошу ответить еще на один короткий опрос: - Каков Ваш горизонт инвестирования?

Как и обещал в предыдущем топике (http://www.smart-lab.ru/blog/131634.php) выкладываю скрин с описанием точек входа/ мне больше нравятся пробойные стратегии (кто то их еще называет трендовыми), но мне больше нравится термин пробойные.

Итак, в период с 21 июня по 28 июня сформировался некий диапазон 126 000-126 500 выше которого закрыться так и не смогли (назовем его уровень)// 1 июля мы пробили его и закрылись выше (126 550пп)// это и было точкой входа/

куда ставить стоп? я выбрал ниже минимумов диапазона 26.06-28.06   — это в районе 124 000пп — я взял 123 500пп// то есть размер стопа от точки входа 3 000пп

Профит брал как из расчета 1:4 так и из расчета сильного сопротивления у уровня 139 000-140 000пп// установил на 138 500пп — то есть 12 000пп

Используемое плечо 6,5
При срабатывании стопа = убыток был бы около 15-16%
В случае профита = около 70%

Если есть вопросы = задавайте

Кому понравился топик = прошу плюсовать.

У меня был пост про некую систему на скользящих smart-lab.ru/blog/95117.php. Раскрою нюансы: покупка на касании ценой ЕМА50 при пересечении 21-50 вверх на откате цены. Реверс продажа на касании ценой ЕМА50 при пересечении 21-50 вниз. Интересно если кто закодит в Велслабе или Тслабе. Хочется посмотреть результаты за последние полгода.
Особенно интересно если это сделает спец по Тслаб Микаелян Саро.

Пишу кратко, тезисы для того, чтобы помочь людям, которые слили — ЭТО ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ И ПЕРЕСМОТРЕТЬ свои ошибочные подходы и заменить глупые преждевременные выводы правильными вопросами, ответив на которые вы перестанете сливать.
Когда то сам увеличив лотаж приделал себя на 50 к за 5 торговых сессий ...
Будете смеяться — это заставило меня остановиться и ДОРАБОТАТЬ СИСТЕМУ, привинтив к объему простую технику. Самое главное не падать духом, остановиться торговать (нельзя учиться торгуя одновременно) и изучить историю своего ОДНОГО инструмента (чтобы не получалось За двумя зайцами ...)
 


( Читать дальше )

investorself.com
signaltarg.com

 90% положительных сделок. Стратегия. Результат по дивидендным акциям от 6  февраля.
В самом начале февраля этого года я опубликовал пост «Как выбрать хорошие дивидендные акции на американском рынке» довольно с простой инструкцией отбора дивиденндных акций на американском рынке. 
Напомню критерии и рекомендуемые компании:
----------
В список акций для дальнейшего изучения компании должны попасть те, которые удовлетворяют хотя бы пяти следующим критериям из шести:
Компания увеличивала дивиденды, по крайней мере, 5 раз в течение последних декад
Компания имеет рейтинг «А» в S&P 

( Читать дальше )

Изучив вероятную динамику золота на июль, август… пришел к такому выводу.

Время «ШОРТ (на все)» еще не настало… речь идет о периоде больше, чем несколько дней.

Обращайтесь за детальной информацией.

 
Анализ халявной стратегии «6% от Василия Олейник».
Скриншот не выкладываю, плохо будет видно.
Текст: «Суть в следующем: Вы покупаете на рынке ММВБ валюту –доллары США (без плеча! Плечи там вам ни кто не даст!), далее эти доллары вам брокер переводит на срочный рынок удерживая 20% от депо под залог и вы можете использовать остальные 80% средств на срочном рынке. Далее вы продаёте на стоимость депо фьючерсы на валютную пару доллар-рубль (Si) соответственно также без плеча. У вас получается следующая позиция: лонг по доллару на споте без плеча и шорт доллара на срочном рынке без плеча. Поскольку на срочном рынке перенос позиции стоит денег и рассчитывается относительно свопа, то фьючерс каждый квартал начинает торговаться приблизительно на 1.5% выше спота и к экспирация эта дельта сходит в ноль (по сути тот же опцион с распадом).За год набегает разница в 6%, которую без риска и можно забирать. Под данную конструкцию у вас резервируется около 25% ваших свободных средств, а о

( Читать дальше )