СТРАТЕГИЯ

По мотивам «Конкурс демотиваторов от Московской биржи» решил организовать конкурс на лучшую HFT страту на RI. Т.к. этот конкурс хоть как-то связан с трейдингом. 

Пишите свои страты сюда в комментариях. По плюсикам будут выбраны 3 страты — победители. Далее каждую из них я реализую и протестирую на последних 3 месяцах истории.  Приз 1000 рублей + (количество комментов) * 10р получит тот, чья стратегия будет в плюсе и заработает больше всего денег. 

Стратегия может использовать:
1. Стакан глубиной 20 по любому инструменту срочного рынка
2. Сделки по любому инструменту срочного рынка
3. Любой тип заявки

Обязательное условие: Количество трейдов не менее 1000.
* Трейд — совокупность как минимум 2 сделок, одна из которых открывает позицию а вторая закрывает или меняет позицию на противоположную.

Как обычно сижу программирую индикаторы на TV. И тут пришла в голову мысль проверить короссовер MACD, ведь сколько ему лет, сколько книг написанно.
Вобщем запрограммировал, сделал покраску баров когда шорт красные, когла лонг зеленые… Накинул на дневки S&P500, чуть поиграл с параметрами и прифигел ))))






Получилось давольно интересное дело. Индикатор показывает не плохие входы, если под них подобрать рискменеджмент и систему доливок в плюс. То думаю, может получиться очень не плохая стратегия, на вполне заклеванном и наверное всеми забытом MACD.

Всем удачи.

Ежег. исследование британского центра Create Research (опроса более 700 крупнейших институциональных инвесторов мира с аквтивами $29,7 трлн.



59% негативно относятся к развивающимся рынкам (в 2012 г. таких было 39%)
20% верит в долгосрочные перспективы развивающихся рынков (упало в 2 раза).
47% считают что США — регион, к-й позволит получить наилучший доход в ближайшие три года
45% верят в хор доход на пограничных рынках Африки
41% страны Юго-Восточной Азии
34% вероят в перспективы рынков Западной Европы
34% за Китай
26% верят в перспективы Японии
15% верят в перспективы рынков Центральной и Восточной Европы, Бразилии, Латинской Америки
14% готовы поверить в Индию.
8% Россия — на последнем месте:)))

Инвесторы пересматривают долгосрочную идею опережающего подъема развивающихся стран и рынков.
Ожидания инвесторов относительно доходов на рынках акций и облигаций заметно упали

MSCI Emerging Markets  +8,3% y/y
MSCI Developed Markets +18,1% y/y

Какие выводы?
Все эти годовые и квартальные сентименты — зеркало заднего вида.
Это ровно то, что уже отражено в ценах.
Не берусь утверждать, что S&P500 это пузырь, но когда там будет обвал, кто-то из этих 59% заплатит тем, кто будет делать биг шорт:)
Россия с точки зрения contrarian view должна быть наиболее интересна как раз для дологосрочных инвестиций (и те 92% кто не верит в Россию сейчас заплатят тем, кто поверил в нее сегодня), если только исключить сценарий, что тут начнется разруха как в Украине.



( Читать дальше )

Читаю я сейчас америкосовские заголовки и начинаю радоваться жизни:

Аналитики Уолл Стрит, опрошенные Блумберг, прогнозируют среднегодовую цену нефти марки брент на уровне 116 долл.

Майкл Линч , президент Strategic Energy & Economic Research  в Винчестере говорит о возможном краткосрочном всплеске цены на WTI аж до уровней в 120$, что соответствует 125-128 в «Брентовом эквиваленте» 

Энди Lipow , президент Lipow Oil Associates LLC в Хьюстоне, пишет, что нынешняя справедливая цена WTI учитывая  волнения в Ираке,  $ 110, а при реальном нарушении графика поставок возможен рост до 125$ 

( Читать дальше )

Хотелось бы узнать, какой стратегии отдают предпочтение большинство российских трейдеров. В комментариях можете уточнять тип стратегии (например, активная-скальпинг). Хочется составить картину того, какая стратегия лучше всего подходит для нашего рынка и почему. С уважением!

Перевод статьи, опубликованной на seekingalpha.com 10.06.2014


О чём вообще речь:

• Страх неминуемой коррекции рынка все нарастает, в то время как рынок продолжает расти
• Все крупные скачки цен за последние 15 лет сопровождались значительной коррекцией фондового рынка.
• Акции многих компаний уже давно сильно переоценены, и инвесторам становится все труднее и труднее правильно вложить деньги в современных условиях рынка.
• Стратегия продажи путов, обеспеченных денежными средствами, поможет вам получить дополнительную прибыль, пока вы терпеливо ждете, когда нужные вам акции войдут в вашу «зону покупок».

S&P 500 (SPY) вырос на 185% по сравнению с локальным «дном» в марте 2009, и с момента последней коррекции фондового рынка на 10% прошло уже почти 3 года.


На графике хорошо видно, что все значительные скачки цен за последние 15 лет сопровождались заметной коррекцией рынка.  Эти «американские горки», конечно, сильно повлияли на большую часть инвесторов, многие из которых только недавно снова стали приобретать акции.




( Читать дальше )

Всем добрый день!

Данная стратегия поможет войти в рынок тогда, когда кажется что всё уже упущено и не хочется забегать в последний вагон. 

Стратегию можно торговать и без индикаторов, но для повышения большей вероятности, некоторые из них точно не помешают.

Для вас представлен пример торговли по одному из типов скрытых уровней. Пример весьма простой, поэтому должен быть понятен всем начинающим инвесторам. Многие, кто торгует на рынке, утверждают, что результат определяет в основном психология. Я думаю, что всё дело в безответственности и цели, либо они есть, либо нет. Данную систему рекомендую тщательно изучить и принять на вооружение.
 
Идея торговать по скрытым уровням появилась у меня после того как я понял насколько это эффективно, когда не хватает времени, и если пропущен сигнал входа в сделку от импульсного уровня. Я всегда думал над тем как зайти не просто в рынок, а именно в само движение цены. По какой цене можно зайти – один из основных вопросов.
Исследуя различные уровни, остановился на фрактальных свечах, заметив постоянно одну и ту же закономерность. Которая работает в случае простого экономического принципа: «восстановления спроса/предложения».

Пример на рынке с «правильной структурой роста спроса»:

Суть системы заключается в том, что на рынке с «правильной структурой роста спроса» надо при восстановлении спроса на приемлемые уровни, заходить в сделку на определенном «восстановленном уровне предыдущего исторического спроса» и просто ждать, что «самоподдерживаемый спрос» даст нам заработать прибыль. На продажу ситуация обратная, с уровнями предложения. 

Термин «скрытые уровни» легко понять, когда наглядно можно будет посмотреть на пример на графике с пояснениями.  Скрытый уровень: пусть будет это например фрактальная свеча (№1) с фракталом «Down», минимум которой был обновлен последующими свечами (№Х), и впоследствии именно этот уровень (№1) — а именно — нижняя часть тела свечи (если свеча белая — open, если свеча черная — close), оказывается на графике ниже, чем уровень (№Х) — только уровень close свечи, получается что данный уровень (№1) скрыт уровнем (№X).

Сам по себе скрытый уровень еще ничего не значит, если он «не восстановлен ценой». Т.е. например цена после обновления минимума фрактальной свечи (№1) должна закрыться выше нижней части тела фрактальной свечи (№1) – после этого мы понимаем, что на рынке произошло восстановление спроса на приемлемый уровень. Чем на больший уровень восстановится спрос, тем лучше сигнал на покупку.   Конечно, что касается свечей с фракталами «Up» — всё аналогично. Также уровень предложения может стать уровнем спроса и наоборот – это аксиома (смотрите первое свойство уровней). Восстановление цены (закрытие выше либо ниже уровня)  может быть бесконечное количество раз, соответственно количество торговых сигналов тоже может быть много.


( Читать дальше )

Президент РФ Владимир Путин провел заседание комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Ключевые предложения озвученные в рамках заседания: 
— Президент РФ Владимир Путин предложил правительству и Минфину проработать вариант докапитализации Газпрома на сумму затрат на строительство инфраструктуры на Востоке РФ, а также разработать план импортозамещения в нефтегазовой отрасли. Президент заявил о необходимости еще раз проработать ценообразование на внутреннем рынке газа, чтобы внутренние производители не субсидировали поставки газа на экспорт, добиться дальнейшего снижения затрат в области транспортировки и хранения газа, а также о необходимости предоставления гарантированного доступа к ГТС Газпрома по долгосрочным контрактам всех производителей газа. 
— Глава Роснефти И. Сечин заявил, что налоговый маневр создает дестимулирующий эффект добычи. Он также предложил разрешить экспорт газа с месторождений независимых производителей с проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, финансировать расширение ВСТО за счет проектного финансирования, средств нефтяных компаний и пенсионных фондов, провести инвентаризацию несистемных льгот в нефтегазовой отрасли, распределять новые участки в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке только компаниям с мажоритарной долей государства. Он также попросил оказать содействие в доступе к инфраструктуре Сахалина-2 и включить проект ВНХК в перечень приоритетных. 


( Читать дальше )

Position    Symbol Entry     Date Entry         Price
Short       RIM4                 26.05.2014       131 820
Long        RIM4                 27.05.2014       127 420
Short       RIM4                 29.05.2014       129 460
Long        RIM4                 30.05.2014       128 190

( Читать дальше )

Год назад пришел ко мне клиент и говорит: «Хочу робота для Quik».
Объяснил стратегии — очень простую:
Берем фьючерс на доллар-рубль Si, таймфрейм 30 или 60 минут, строим машку.
Ниже нее еще одну на 1-2% ниже, Выше -соответсвенно, т.е. получаем канал из трех машек.
От верхней шортим, от нижней лонгуем.
Система реверсная — переворотная.
Я клиента спрашиваю — стопы нужны?
Он — зачем, все равно все возвращается к средней, а стопы постоянно будут выбивать.
Я спрашиваю, надо ли тестировать систему?
Он — зачем я и так глазами вижу, что система прибыльная и будет колбасить мне бабло, т.к. очень много прибыльных сделок.

Я все таки уговорил его посидеть 30 минут и подождать, накидал в wealth-lab код и показал ему результаты:



66% прибыльных сделок, т.е. 2 из 3-х  -  круто, но система, то сливает:

( Читать дальше )