СТОПЫ

Задать уровень стоп-лосса можно используя Теорию вероятностей.
Для этого нужно сделать допущение, что на определенном уровне цены крупные участники рынка не будут вступать в торговлю. Торгует только большое количество мелких участников и движение цены вокруг уровня можно считать случайным и отклонение цены подчинённо нормальному закону распределения.

Тогда для расчёта среднеквадратического отклонения такого распределния можно использовать формулу:

где
a  — уровень (матожидание, для примера 9644)

( Читать дальше )

Посмотрел объёмы на последних минутах торгов в штатах на www.freestockcharts.com/
практически по всем бумагам прошёл максимальный объём на последних 5ти минутках

Что это? Снятие стопов или слив?

Кто чего думает?

ЗЫ: в качестве примера Эксон Мобил, но там куда ни ткни подобная картинка.

Добрый вечер всем.
 
Первое мое сообщение. Хотел проконсультироваться у Вас.
 
Интересует вопрос: стоит ли выставлять механические стопы при позиционной торговле (несколько дней, максимум неделя)или все таки лучше использовать временной фильтр (1-2) дня и потом в случае чего закрываться ручками?
В первом случае есть шанс закрыться по ложному пробою, и увидеть как на след день цена идет в твою сторону. Во втором же случае, есть шанс закрываться ручками уже по гораздо худшей цене, чем если бы стоял стоп.
 
Справшиваю, потому что дилемма щас стоит в сбербанке пр. у мну. Был шорт по 72, на пробитии границы канала, 73,5 крыть не стал, сделал фильтр временной, так как видел что граница и дож к тому же был нарисован, и до сегодняшнего дня думал что была прав, пока он не отскочил мячиком от фибы в районе 70,7. Сижу вот чешу голову что делать?
 
Заранее спасибо за ответ, и прошу прощения если что не так, все таки первый пост)))
 
 
 

«Хорошо упали, теперь, нужно проторговать текущие уровни. Значимых статистических данных, сегодня не ожидается. Масло, в огонь греческих страхов, думаю, никто подливать не будет, все испугались реструктуризации и это уже частично в цене. Максимум, что будут делать политики, это переваривать старое, каких либо громких заявлений не ожидаю. Пятница, конец недели, не стоит ждать фиксинга перед выходными, стопы „быков“ уже сорваны и те хотел продать, уже это сделал. Перекупленность снята, поэтому самым логичным для рынка, будет проторговать текущий уровни. Но это на сегодня, то есть для спекулянтов. А остальным, сейчас, думаю стоит задуматься о следующей неделе.
22 июня, вновь свое веское слово, скажет ФРС. На предстоящем заседании, они должны поставить точку, в спорах насчет QE3. Очевидно, что если будет объявлена новая программа, то рынок ждет взрывной рост. Но, а если нет, то разочарование еще более продавит рынок и приведет к заветной цели в 1570 пунктов, по ММВБ.
Каждый конечно же, имеет свою точку зрения насчет QE в целом, но я оглашу свою. Итак, я считаю что QE3 не будет. Поскольку, экономика, от еще одной порции денег не станет работать лучше. Денег сейчас хватает, проблема не в том, что их нет, проблема в том, что они не работают. Вторым моментом, является то, что QE3 не только не принесет никакой пользы, а еще и навредит. Навредит доллару, который в случае запуска программы, ждет обвал. Да многие считают, что Америке нужен дешевый доллар, согласен нужен. Но им не нужен обвал. И не нужна инфляция, из-за растущих цен на импорт, из-за снижения доллара и им не нужно сильно дорогое сырье.


( Читать дальше )

Всем привет!

Забавная картина произошла сегодня под закрытие с Татнефтью.

Но сначала предыстория.

Купил татнефть 25 мая по 156,65. Сумел подождать до сегодняшнего дня (был соблазн забрать профит) и после определенных умозаключений решил передвинуть стоп (159,5) под значимую поддержку, которая была лихо пробита будучи сопротивлением.

18:38 — все хорошо, цена колеблется в районе 161 — ничего интересного. Решил сходить на кухню.

18:47 — прихожу и вижу вот это

 


Длинная тень вниз, которая сносит мой стоп и думаю, что не только мой. Далее цена благополучно возвращается в район 161.

Сняли стопы. Грамотно. Поддержка была довольно значимая, соответственно, многие свои стопы поставили под ней.

Немного обидно — вроде и профит взял, но в понедельник наверняка же рост будет ;)

Вот так вот, ребятки. 

Но у меня сложилось такое мнение, что выброс новости про рейтинги являлся ничем иным как способом выкупить изрядную массу всего от паникующих лонгистов, и от вонзающих шортистов, объем наверняка вышел не малый, не малый по всем фронтам, уже слабо верится, что это просто совпадение, когда голдманы начали рассказывать, что пора фиксится в нефти и прочем, апотом и новость подоспела. В очередной раз я понял для себя, что все эти новости нужно расценивать с 2 сторон — с реальной стороны, и с точки зрения, что это очередной Дубай.
Да с фундаментом все плохо никто этого неотрицает, но похоже, что давно на это все глаза закрыли и как долго будут закрывать — неизвестно, может до 27 апреля, а может и пока все не схлопнется само как в 2008 году, для себя я вынес еще одну наибанальнейшую истину, что иррациональность рынка много долже может быть живуча, чем мой депозит, мне страсть как не хоется быть в когорте тех, кто тарит просто потому что тарит, потому что фундамент мне день и ночь давит на мозг, формируя в нем ужасные картины 10-20 лебедей подряд.

( Читать дальше )

Итак, некоторые трейдеры пропагандируют следующий способ входа в сделку: намечается «цель», которую цена должна достичь и выбирается стоп, который как бы «гарантирует» минимизацию убытков, если цена пошла не к цели, а ровно другую сторону. Якобы, если отношение возможного дохода от достижения цели и убытка от стопа достаточно велико (здесь называются разные цифры, больше единицы, два, три, пять), то такая сделка хороша с точки зрения соотношения доходности и риска.
            Пока не будем разбирать из каких соображений выбираются цель и уровень стопа, это не слишком важно. Попробуем понять, что будет происходить при использовании такого способа входа в сделки и выхода из них. Для этого нам понадобится некоторая  модель рынка, слегка упрощенная, но достаточно адекватно описывающая его в частности для внутридневных данных. В модели будет три предположения, опирающиеся на наблюдательные данные.

1. Вероятность движения цены вверх равна вероятности движения цены вниз и равна 0,5 в любой точке.
2. Если цель (TakeProfitили TP) расположена на том же расстоянии от текущей цены, что и стоп (StopLossили SL), то вероятности достижения ценой и TPи SLодинаковы
3. Вероятность достижения ценой какого-либо уровня (не важно вверху, или внизу) тем меньше, чем дальше уровень от текущей цены.

( Читать дальше )

Поделитесь у кого не священная тайна механику ваших стопов. Всем спасибо :)

Коллеги, кто может поделиться опытом защиты своей позиции? Интересует не внутридневная торговля, а среднесрочная — с переносом позиции через ночь. Допустим я определил уровень. Сегодня рынок закрывается в районе моего стопа (~ 2000 пунктов, например по fRTS). Естественно, я не знаю в какую сторону завтра будет гэп (если бы знал — это был мой основной источник дохода:)). Так вот, завтра гэп против меня, 4000 пунктов. Как быть?