СТОПЫ

Об этом феномене вы наверняка слышали на различных торговых форумах. Возможно, вам приходилось сталкиваться с ним на практике. Он может причинить вам весьма большие неприятности. Что это такое? Это Охота за стопами. 

Рассмотрим типичную торговую ситуацию. Вы уверены, что пара USD/JPY движется вверх. Вы открываете длинную позицию на уровне 123.40, после чего устанавливаете стоп на уровне 123.50, немного ниже хорошо видимого двойного дна. Ваша первая цель прибыли находится на уровне 124.50, что дает вам соотношение риска к прибыли 3:1. К несчастью, цена идет против вас и пробивает поддержку. Ваш стоп срабатывает. Таким образом, ваша позиция закрывается. Вы можете испытать чувство глубокого удовлетворения, сказав себе: хорошо, что стоп сработал, кто знает, как далеко цена может уйти вниз за уровень поддержки. Так вы думаете, правда? 

Но на самом деле все может быть совсем не так. Представим, как могли развиваться события. После того, как сработал ваш стоп, цена развернулась и пошла вверх, как раз туда, куда вы планировали! Вы видите, как цена прошла уровень 124.00, затем уровень 125.00, и ни разу не откатилась назад. При этом вы не можете ничего сделать, а просто сидите и наблюдаете. Сходя с ума, вы думаете: «Если бы я поставил стоп немного ниже. Какая неудача!». Но действительно ли произошедшее представляет собой неудачу. 

( Читать дальше )

повтор опроса Феликса на СтокПортале от 06.07.2007 - интересно изменилось ли что-нибудь с тех времён? от себя добавил пункт про скользящий стоп

Есть ли в квике или смарте или в других терминалах для фортса функция автоматического выставления стопов?
Может быть есть сторонние приводы для этого?
То есть зашел в позицию, стоп автоматически выставился. Вышел из позы, стоп убрался. Как-то так. 

Кто то ошибся с заявкой или сходили за стопами? 

Давно читаю ЖЖ Игоря Чечета (http://ichechet.lj.ru)
Человек много лет занимается роботорговлей и написанием торговых систем.

Очень понравился его последний пост:

Риск/доходность в ТС

Не секрет, что я торгую ТС с отношением риска к доходности на каждую сделку минимум 1 к 3. Очень неплохо, если 1 к 5 — 1 к 7. Бывает и 1 к 10, но это — уже для долгосрочных ТС. Очень часто против такого стиля торговли выдвигаются идеи торговать наоборот: маленькая доходность с большим риском. Долгое время я не приводил аргументов против торговли с большими стопами. Но настало время показать, к чему такая торговля приводит.


( Читать дальше )

Стратегия остается прежней: http://smart-lab.ru/blog/14553.php
Баффет, чорт побери, собрал стопы по шортам… И теперь уставшие шортисты сидят и смотрят: «как это падает без нас?»
 

В последний месяц для меня наиболее комфортная торговля — на часовом графике с маленьким риском на сделку. Риск — 1 – 1,3 процента от капитала, это означает, что стопы у меня короткие. Несмотря на частое исполнение стопов, такой риск позволял мне брать, в среднем, 3 – 6 процентов от депо за день, конечно, если не было мелкой пилы.

Но вот наступило 2 августа, котировки стали прыгать по 1000 – 2000 пунктов в зенит и в надир. Увеличение стопа за счёт сокращения числа торгуемых контрактов пользы не принесло, попытки удержаться в позиции съедали прибыль, накопленную в более спокойные периоды, и накручивали комиссию брокеру. Мысли о торговле без стопов отдавали запахом могилы.

Так как я не готов увеличивать риски, мне нужно как-то фильтровать периоды повышенной волатильности и избегать торговли в эти периоды. Единственное, что мне пришло в голову — отслеживать индикатор ATR. Я и раньше наблюдал за ним, но на часовом таймфрейме его значения были бесполезными для меня, а использовать его на малых таймфреймах мне до сих пор не приходило в голову.

Понаблюдав за прыжками котировок, я посчитал, что адекватные сигналы ATR можно получить на двухминутном таймфрейме. Во-первых, период колебаний цены был порядка минуты, во-вторых, на таком таймфрейме индикатор быстро реагирует на изменения и его значения сопоставимы с величиной стопа. Таймфрейм в 1 минуту я посчитал излишне зашумленным.

Когда значение ATR росло и приближалось к двум стопам, можно было прощаться с прибылью, а ещё лучше — сворачивать терминал и заниматься чем-то другим. Чем ближе становились значение ATR и величина стопа — тем комфортнее было торговать.

Вернувшись домой после 19.00, я попробовал поторговать при ATR, равном 1,5 стопа (и снижающемся дальше). Цель была — половить отскок от падения до 150К, соблюдая 1,3% риска на сделку. Пока значение ATR колебалось в диапазоне 1,5 – 1,8 стопа, меня высаживало, иногда с минимальной прибылью, иногда с убытком. Как только ATR упало до 1,2 стопа, мне дали подержать позицию более чем 3 с половиной тысячи пунктов, что дало мне половину всей прибыли. Дальше ATR начало расти, меня выставили пару раз, и я свернул торговлю.

Итого за вечернюю сессию 10 августа P/L = 1,95; соотношение прибыльных сделок к общему числу сделок 0,4; прибыль 11,78%. Прочие дни у меня проходят похуже.

Теперь осталось преодолеть тяжёлую болезнь — научиться прекращать торговлю после перевыполнения плана. Прибыль этой сессии могла бы быть немного получше, если бы остановился в определённый момент. Хоть тапочки на руки надевай, честное слово.

У кого есть что добавить.. добавляем.. Мой же ответ №-1.