О коротких стопах и высокой волатильности на RIU

В последний месяц для меня наиболее комфортная торговля — на часовом графике с маленьким риском на сделку. Риск — 1 – 1,3 процента от капитала, это означает, что стопы у меня короткие. Несмотря на частое исполнение стопов, такой риск позволял мне брать, в среднем, 3 – 6 процентов от депо за день, конечно, если не было мелкой пилы.

Но вот наступило 2 августа, котировки стали прыгать по 1000 – 2000 пунктов в зенит и в надир. Увеличение стопа за счёт сокращения числа торгуемых контрактов пользы не принесло, попытки удержаться в позиции съедали прибыль, накопленную в более спокойные периоды, и накручивали комиссию брокеру. Мысли о торговле без стопов отдавали запахом могилы.

Так как я не готов увеличивать риски, мне нужно как-то фильтровать периоды повышенной волатильности и избегать торговли в эти периоды. Единственное, что мне пришло в голову — отслеживать индикатор ATR. Я и раньше наблюдал за ним, но на часовом таймфрейме его значения были бесполезными для меня, а использовать его на малых таймфреймах мне до сих пор не приходило в голову.

Понаблюдав за прыжками котировок, я посчитал, что адекватные сигналы ATR можно получить на двухминутном таймфрейме. Во-первых, период колебаний цены был порядка минуты, во-вторых, на таком таймфрейме индикатор быстро реагирует на изменения и его значения сопоставимы с величиной стопа. Таймфрейм в 1 минуту я посчитал излишне зашумленным.

Когда значение ATR росло и приближалось к двум стопам, можно было прощаться с прибылью, а ещё лучше — сворачивать терминал и заниматься чем-то другим. Чем ближе становились значение ATR и величина стопа — тем комфортнее было торговать.

Вернувшись домой после 19.00, я попробовал поторговать при ATR, равном 1,5 стопа (и снижающемся дальше). Цель была — половить отскок от падения до 150К, соблюдая 1,3% риска на сделку. Пока значение ATR колебалось в диапазоне 1,5 – 1,8 стопа, меня высаживало, иногда с минимальной прибылью, иногда с убытком. Как только ATR упало до 1,2 стопа, мне дали подержать позицию более чем 3 с половиной тысячи пунктов, что дало мне половину всей прибыли. Дальше ATR начало расти, меня выставили пару раз, и я свернул торговлю.

Итого за вечернюю сессию 10 августа P/L = 1,95; соотношение прибыльных сделок к общему числу сделок 0,4; прибыль 11,78%. Прочие дни у меня проходят похуже.

Теперь осталось преодолеть тяжёлую болезнь — научиться прекращать торговлю после перевыполнения плана. Прибыль этой сессии могла бы быть немного получше, если бы остановился в определённый момент. Хоть тапочки на руки надевай, честное слово.