СДЕЛКИ

Расчетный код:

• Расчетный код — это последние 5 цирф счета 30420, открытого в учете НКЦ для каждого участника по Основному рынку Фондового рынка. Для участников, заключающих сделки в Т0 и Т+, открыты соответствующие счета 30420 Т0 и 30420 Т+.
• Расчетный код для совершения сделок Т+ присваивается участнику после внесения 2 млн. на счет НКЦ для коллективного клирингового обеспечения и открытия 36-го раздела обеспечения на торговом счете депо в НРД.
• Кол-во Расчетных кодов соответствует кол-ву счетов участника 30411 для Т0, один счет 30411 для Т0 — один Расчетный код для Т+, при условии наличия 36-х разделов обеспечения для каждого Расчетного кода.
• Для Т0 можно открыть один спецброкерский счет 30411 и привязать его к разным 31-м торговым разделам счета депо, но нельзя сделать наоборот: нельзя к одному 31-му торговому разделу счета депо привязать разные денежные счета 30411. Аналогично для Т+, один Расчетный код можно использовать с несколькими 36-ми разделами обеспечения, но не наоборот.

( Читать дальше )

Зарегистрировался на ЛЧИ-2013 под ником «robot_Eugeny». Для меня это уже 3-й конкурс. Раньше торговал руками, сейчас исключительно автоматизированная торговля. Запущены 2 робота на индексе РТС: по краткосрочной и среднесрочной стратегии.
Цель: за время конкурса заработать более 20% (или 80% годовых) при максимальной просадке не более 10%. Т.е. делаю акцент на стабильности, а не на доходности.

Результаты ЛЧИ-2012:
http://eugeny8.blogspot.ru/2013/03/2012-eugeny.html 

Посмотрел вчера видео ролик со слета, за что спасибо Андрею Верникову. Отличная работа, только одного не понял: а чем ФР отличается от FOREX? Если человек отделяет FOREX от финансовых рынков, как понимаю, то ФР – это нечто другое для него, обособленное. Но чуть позже услышав, что человек до сих пор задается вопросом: откуда на FOREX деньги берутся, то вопрос у меня отпал сам собой.
                Лето прошло и школьникам пора в школу, студентам в институт, ну а нам пора брать себя в руки и отходить от отдыха. Фондовые рынки в сентябре редко блещут положительной динамикой, и не думаю, что и этот сентябрь станет исключением.  Но приходится работать с тем, что есть. Я не стал шортить рынок, а как раз наоборот выгребаю его частями по уровням, но об этом отдельно нужно говорить: почему. Скажу лишь, что весь ответ в долговом рынке.  Что касается идеи и она у меня основная по индексу S&P 500 – арбитраж. Чтоб понять суть возможного хода событий, который может нас ожидать этим сентябрем, то посмотрим на динамику секторов с 1999 года.


( Читать дальше )

Пришлось подожлать пока вырисуется хорошая картинка для открытия позиции. Фьючерс на индекс РТС после роста и последующего снижения позволил провести линию поддержки (горизонтальная короткая линия) и линию сопротивления (небольшая наклонная). Октрыл шорт при пробое линии поддержки. Был выставлен стоп+ связанная заявка. Заявка на уровне более сильной поддержки (длинная горизонтальная линия).
Почему была уверенность, что дойдем до желаемого уровня? Более длительная линия поддержки, ее видно и под ней стояли стопы у купивших ранее. Если это очевидно, то почему бы куклу и не снять их.
 

Итоги дня:
 
1. Снова перетряхивал сбер.
 
2. Перетряхивал ГП, основную позу все так же держу — жду пробой вверх, после ложного выхода из треугольника, сейчас либо третья волна пойдет, либо первая, пятерку уже отыграли и вроде отыграли корекцию абс.
 
3. Закрыл полностью шорт Транснефти.

 
П.С. По сберу зреет хороший сильный сигнал в лонг на несколько дней, завтра под конец дня буду дотариваться :)

Итоги дня:


1. Перетряхнул сбера, и набрал еще в ночь.
 
2. Взял урки сегодня и сдал, а также сдал вчерашнюю — все перетряхнутое в основную позу, ненмого еще осталось на завтра.
 
3. Вшортил снова МТС и закрыл полностью +1.1% в карман.
 

 
От скукоты — на рынке сегодня поигрался с RIU3, вринципе можно ненмого поторговать но только дальний контракт. А то я знаю кукловские приемы — держать до экспиры.

Делюсь сегодняшней торговлей на акцули.
 
1. Закрыл часть СБ, и немного еще перетряхнул — пока и дальше стою от лонга.
2. Закрыл чатсь распадской, которую брал для перетряха — забрал почти 7% в перетрях.
3. Успел закрыть часть своего лонга на хаях, и начал набор для перетряха по новой, но вся эта история с Лукашем, что-то не нравится, благо большую часть позы от 145 давно закрыл — и буду теперь трясти остатки, и если уйдут ниже 140 конечно же набирать)))
4. Открыл шорт МТС, и как обычно давая мне +1.1% закрыл — теория 1% от DJSich в действие :) — (как нить надо будет издать трактат по этому поводу). 
 

 
А вообще день сегодня скучный — завтра надеюсь будет поинтересней, предстоит выдерживать натиск Уркалия. Да, подключил себе Т+2, обязывают, кстати там плечи до 10, а смысл платить за них — проще уже на фьючах, там бесплатно. И еще — все  жду хороший отскок ГП, про который писал ранее.

23.08.2013 4 День Комбайна TST
Золото продолжает колбаситься во флете.
На сегодня такой расклад:
Шорт от уровня 13828 – 13807 опасен, скорей всего его сегодня пробьют, так что лучше поискать лонг.
Лонг от уровня 13574 – 13554
Уровень 13250 – 13200 очень далеко, но, тем не менее, от него тоже планирую лог.

Подожду новости и там будет видно, что куда.
23:10 Поставил лимитник на лонг по  13710 -  не взяли.
23:14 Лонг по 13718, стоп 13701, цель 13782. Сделка стремная, по этому вошел 1 контрактом. Стремная потому что в середине диапазона, но, а сам сетап хороший, но не по плану.
23:43 Скоро новости, а сделка не развивается, находится около нуля. А на  новостях согласно правилам ЛТП я выхожу, каждая сделка закрытая хотя бы в самый небольшой минус портит статистику.
00:00 Сирены что — то я не слышал на новостях. Золото улетело в верх, и сработал тейкпроит.


( Читать дальше )

Хватит торговать всякий шум!!! Смотрите на закрытие дня основной сессии, на долговые и денежные рынки и всё.  Всё что происходит внутри дня это шум!!! Ничего нового в протоколе ФРС не было.
Я сейчас закрыл часть продаж по евро, всё таки 1 фигуру от хая вниз сделали и встал в лонги по всем счетам по fRTS и по fММВБ без плечей.  На существенное падение пока не ставлю. Ожидаю, что завтрашний день закроем в плюсе.

Я всего лишь озвучиваю свой взгляд, свои мысли и позиции, но не стоит забывать, что ошибаться свойственно всем.

Давным-давно, когда не было компьютеров и Интернета, появились биржи. На которых были  покупатели и продавцы, то есть была биржевая толпа… Так вот, ещё в те «древние времена» был сформулирован простой постулат, который до сих пор сохраняет свою актуальность:
Вероятность продолжения тенденции больше, чем вероятность её изменения на противоположную.
Как Вы думаете, если к вечеру температура и освещённость на улице стали падать, может ли вдруг резко потеплеть и засветить ярко солнце, и ночью наступит день? Скорее всего, нет – ночью день не наступит. Точно также и с рынком.
Если рынок понесло вверх, то, скорее всего, этот рост продолжится. Но, когда он развернулся, и его понесло вниз, то
не ловите падающий кинжал, пусть воткнётся в пол, подрожит, а потом уж его поднимайте!
Постулат большей вероятности продолжения тренда, хоть и очень известный, но ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ!
Именно благодаря простому использованию трендовости рынка, успешные трейдеры (инвесторы) делают деньги на рынке.


( Читать дальше )