Робот

Всем привет кому интересна данная тема. Хочу спросить у тех кто пишет роботов, да и не только-сколько же стоит робот по моему алгоритму для КВИКа? Просто полазив на разных сайтах и при переписке с програмистами все называют разные цены, с чем это связано? Цены варьируются от 4000 до 15000руб. без тестирования.  
Алгоритм на мой взгляд не самый сложный-вход в сделку при пересечении мувинга с ценой по закрытию бара, далее выставляется тейк профит на часть позиции стоп не выставляется. При срабатывании тейк профита-выставляется безубыток (+2-3п от входа) на оставшуюся часть позиции, и при движении цены в нашу пользу этот безубыток начинает тралить позу. Стратегия реверсная если трал не сработал переворот на обратном сигнале.
Может кто нибудь оценит такой алгоритм без неоправданных наценок.

Последнюю неделю я вставал в семь утра и сидел до момента открытия Нью-Йорка, когда ставил робота на торговлю, все для того, чтобы закончить, как мне кажется, достаточно интересный модуль создания и оптимизации портфеля стратегий под NYSE. Все делалось на одном дыхании, получил громадное удовольствие от процесса, и, честно говоря, результат превзошел мои ожидания. Писать об этом достаточно бессмысленно, поэтому я записал небольшое видео. Возможно, оно заинтересует кого-то и натолкнет на еще более интересные мысли. 



Никогда не был большим специалистом в области интерфейсов, однако в этом случае я старался сделать его максимально удобным и интуитивным. Все работает от мышки, визуально результаты выглядят достаточно наглядно, ну и вообще получилось круто и удобно, как мне кажется!
Честно говоря, не знаю, существуют ли такие решения в каких-либо программах тех. анализа, но ни Wealth-Lab ни Ninja точно не предоставляют подобных возможностей.

Пишу робота, как известно, кол-во контрактов, которое можно купить, зависит не только от суммы на счёте, но и от ГО за контракт.
Вопрос, хоть где-либо имеются эти значения ГО в историческом масштабе? Хотя бы раз в день или даже в неделю лет за 7?
Или можно ли хотя бы приблизительно высчитать ГО, насколько оно сейчас больше-меньше среднего? Какая может быть математическая модель?

По мотивам «Конкурс демотиваторов от Московской биржи» решил организовать конкурс на лучшую HFT страту на RI. Т.к. этот конкурс хоть как-то связан с трейдингом. 

Пишите свои страты сюда в комментариях. По плюсикам будут выбраны 3 страты — победители. Далее каждую из них я реализую и протестирую на последних 3 месяцах истории.  Приз 1000 рублей + (количество комментов) * 10р получит тот, чья стратегия будет в плюсе и заработает больше всего денег. 

Стратегия может использовать:
1. Стакан глубиной 20 по любому инструменту срочного рынка
2. Сделки по любому инструменту срочного рынка
3. Любой тип заявки

Обязательное условие: Количество трейдов не менее 1000.
* Трейд — совокупность как минимум 2 сделок, одна из которых открывает позицию а вторая закрывает или меняет позицию на противоположную.

Заметил закономерность, что при открытии рынка акции крупных технологичных компаний в 98% случаев растут на +0.50$ при открытии рынка
брал чарты за предыдущие пару лет, смотрел цену открытья и макс цену, так и выявил закономерность

бывают дни, когда цена тут же в шорт летит, без роста, но это уже вам учитывать

Акции AMAZON, APPLE, TSLA, GOOGL, GOOG C и подобные
стратегия торговли была простая — 5 минутка график, открывается рынок 17 30 Москвовское время, вхожу крупной позицией, не менее 1000 акций, закрываю при достижении минимум +50-70 центов, в 98% случаев первая свеча от открытия в плюс уходит в среднем от 50 центов до пары долларов

Под эту стратегию заказал робота пару недель назад, который в 17 30 00 за 10 секунд до открытия берет примаркет, при открытии закупает тут же объем, при достижении разницы +30-50 центов, закрывает позицию
В роботе заложены функции торговли по новостям, указываете время примаркета (закрытия свечи), объем, направление 1 это лонг, 2 это шорт, в заданное время он берет позицию и закрывает

( Читать дальше )

Подскажите… робот же не правильно считает прибыль?  в тесте стоит спред = 7  (почему так происходит?)
ещё вопросик… какой спред у альпари?
 

Накидайте контактов, дам тз
достаточно простой, желательно напрямую через API FINAM 

Для того, чтобы эффективно конкурировать с более опытными, быстрыми и крупными игроками желательно научиться получать преимущества от различного софта и технологий, комбинируя их так, как выгодно именно Вам. Инструменты с которыми Вы работаете должны быть удобными и по возможности не дорогими.
Стараясь дергать эти преимущества отовсюду мы часто можем частично работать с самописным софтом(проторговщики, тестировщики и т.д.), который дает нам максимальную гибкость, но разрабатывать стратегии в сторонних программах,  и несомненно можем столкнуться с проблемами несовпадения значений индикаторов, сделок и со сложностью отладки стратегий.
Как многие из Вас знают, я разрабатываю, тестирую и всячески анализирую стратегии на Wealth-lab, а проторговываю с использованием библиотек S#+Plaza2.
Соответственно мне часто приходится бороться с шероховатостями совместимости данных орудий труда современного трейдера, чтобы получить удобный инструмент для работы.


( Читать дальше )

В этой заметке мы поговорим о скальпинге, который так популярен среди трейдеров с небольшим капиталом. Проанализируем возможности этого вида торговли в условиях современного рынка и попытаемся немного автоматизировать процесс, доверив алгоритму поиск «плотностей» в стакане, экстремально больших объемов, которые нам помогут в торговле.
Начнем с того, что скальпинг – это стиль торговли, при котором цель трейдера взять краткосрочное движение с минимальными рисками. Понятие «краткосрочного движения» можно оценивать по-разному. Это может быть быстрый вход в позицию и выход через несколько секунд (не путать с пипсовкой), это может быть вход и удержание позиции в течение дня. Единственное, что объединяет всех успешных скальперов, это то, что они входят в сделку с минимальными рисками. Соотношение риск/прибыль должно быть не менее чем 1 к 3, а лучше еще меньше, т.к. львиная доля дохода уходит на издержки в виде комиссий брокера и биржи. Конечно, риск и потенциал движения зависят от рынка.


( Читать дальше )