Исторические значения ГО Si или приближенная мат. модель

23 июня 2014, 22:49
|
П М

Пишу робота, как известно, кол-во контрактов, которое можно купить, зависит не только от суммы на счёте, но и от ГО за контракт.
Вопрос, хоть где-либо имеются эти значения ГО в историческом масштабе? Хотя бы раз в день или даже в неделю лет за 7?
Или можно ли хотя бы приблизительно высчитать ГО, насколько оно сейчас больше-меньше среднего? Какая может быть математическая модель?

Ключевые слова:
ГО FORTS,
робот

407

10 комментариев

-1

на бирже смотрел формулу?

Сергей Колесников

24 июня 2014, 07:13
Ответить

Николай Квасцов, вчера нашел документы здесь fs.moex.com/files/4718

но честно говоря пока так и не понял принцип движения

П М

24 июня 2014, 08:03
Ответить

-1

11. Клиринговый центр уменьшает в ходе проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии Лимит колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу, если для каждого из последних десяти Расчетных периодов, предшествующих проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии изменение Расчетной цены / Центрального курса данного Расчетного периода к Расчетной цене / Центральному курсу предыдущего Расчетного периода по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу составляет менее 50 (пятидесяти) % от Лимита колебаний цен сделок по данному фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу, установленного Клиринговым центром в ходе дневной или вечерней клиринговой сессии, предыдущей по отношению к проводимой дневной или вечерней клиринговой сессии.

Сергей Колесников

24 июня 2014, 08:31
Ответить

-1

16. По каждому фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу Клиринговый центр осуществляет сравнение Базового размера гарантийного обеспечения, рассчитанного на основании установленного Лимита колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу, и минимального Базового размера гарантийного обеспечения. Если Базовый размер гарантийного обеспечения меньше минимального Базового размера гарантийного обеспечения, то Лимит колебаний цен сделок по фьючерсному контракту / Ценной бумаге / Иностранной валюте / Драгоценному металлу увеличивается до уровня, при котором Базовый размер гарантийного обеспечения равен минимальному Базовому размеру гарантийного обеспечения.

Сергей Колесников

24 июня 2014, 08:33
Ответить

-1

короче, четкой математической формулы нет, но я всегда считал что ГО коррелирует с 10-дневным диапазоном цены. Возьми это за основу и не парься) тем более это неплохой фильтр по волатильности.

Сергей Колесников

24 июня 2014, 08:33
Ответить

Николай Квасцов, спасибо.
просто я помню в прошлом году вроде ГО было на уровне 1200
щас 1500 в Si
а это большая разница. и что на это повлияло — не ясно, т.к. цена +- таже. колебания наверное больше, но кажется кроме 10 дневного колебания есть ещё какой-то фактор, т.к. ГО выросло в марте (крым наш) и с тех пор заметно не падает.7 марта ГО Si.3-14 было 1 282, а 11 марта уже ГО было 1 540 на Si.6-14.
Затем оно доходило и до 1900… если память мне не изменяет.

у меня у робота в формуле стоп-лосса фигурирует именно размер контракта. количество позиций сокращается в числителе и знаменателе, а размер контракта — нет, получается что там где стоп-лосс оптимизируется для контракта 1200, для 1500 он должен быть уменьшен. формула размера убытка по позиции будет (enter_price — current_price)*positions / (positions * contract)

П М

24 июня 2014, 11:44
Ответить

вобщем, в итоге сделал такое приближение для склеенного, по методике финама — переход 10 числа каждого третьего месяца, фьючерса:
Г.О. на следующий день расчитывается по формуле Цзакр * 0.045, где Цзакр — цена на закрытии предыдущего дня (можно взять по открытию текущего — без особой разницы.
Для переходного времени, когда склеенный фьюч уже перешел на новый, а в реальности торгуется ещё старый, т.е. с 10 по 17 каждого третьего месяца, я ГО умножаю на 1.19.
буду пробовать, но это уже больше похоже на правду, чем просто константа.

П М