Риск

Итоговая программа о результатах работы в 2016 году, доходность и риск модельного портфеля «Торгуем на Америке».
Финансовые рынки за две оклоновогодние и построждественские недели, ОПЕК+ опек минус, клоуны уехали а цирк продолжается)))
В Америке начинается период отчетности компаний за 4-й квартал 2016 года, на этой неделе мы уже увидим отчеты JPM, NFLX, на следующей неделе отчитывается Alcoa, интересные времена на американском рынке, период высокой волатильности в отчитывающихся компаниях.

( Читать дальше )

О диверсификации, управлении рисками и т.д.

Можно ли игнорировать риск?
То есть, забирать профит раньше, чем он станет хотя бы равным выставленному стопу?
Или это неизбежно ведет к сливу на длительном участке торговли?
С другой стороны, если сокращать расчетный стоп, если цена идет против вас, возможно это исправит положение?

Пример из жизни.
Трейдер номер один. Никогда не закрывает сделку, если цена не прошла в плюс расстояние не меньше стопа. В итоге слив на длительном участке торговли.
Трейдер номер два. Забирает профит когда хочет на свое усмотрение. Но и если цена идет против него сразу же закрывается, не дожидаясь расчетного стопа. Торгует до сих пор.

Сегодня зашёл в книжный прикупить что-нибудь старое доброе бумажное почитать долгими зимними вечерами.

Проходя мимо полки с настольными играми, что-то захотелось мне одну коробку взять и рассмотреть поподробнее. Оказывается, есть такая настольная игра «Риск», наверное классика, ведь с 1957 года выпускается, как пишут в Википедии. Играется на «стилизованной карте мира». Но стилизация, доложу я вам! Какая прекрасная Украина от Чёрного моря до Северного Ледовитого океана?! Хотя там и остальные места кроме Исландии, Гренландии, Японии и Мадагаскара стилизованы так, что мама не горюй )

Кто-то же в это в детстве играл, и даже может быть достаточно активно… Такие дела, товарищи трейдеры! )

Как всегда долго, нудно и сбивчиво о том что делать, чтобы что то получилось )))

Всем привет!
Кто как рассчитывает стоп лосс? В смысле когда устанавливаешь стоп лосс сколько денег собираешься потерять. В мт4 и мт5 это делается очень хорошо рулеткой и когда ставишь стоп показывается сколько при его срабатывании можно получить убытку. Но в квик и авроре нет такого. Приходится считать, возможно кто-то уже над этим думал?

Всем привет. Я немного вынырнул из небытия. Извиняюсь, что прервал тему про опционы, просто к ней охладел. 

А так — презентую новый проект, Калькулятор доходности портфелей по Марковицу.  Многие видели подобные картинки и знают, что это такое:


Для тех, кто не знает — это кривая риск-доходность портфеля, составленного из 2 инструментов. Марковиц доказал (за что получил Нобеля по экономике), что эта кривая всегда выгнута влево-вверх, и никогда вправо-вниз. То есть, добавление в портфель рисковых высокодоходных инструментов может уменьшить риск портфеля при увеличении прибыльности. Отсюда пошла быть современная портфельная теория.

А теперь можно считать и рисовать на дому! И совершенно бесплатно, в смысле даром! 

Давайте по-порядку.

1. Качаем версию с Гитхаба (ссылка в конце поста), распаковываем. Проверяем на вирусы или читаем исходный код, убеждаемся, что все безопасно. Разблокируем calcaa.cmd через свойства файла и запускаем программу. Да, работает под Виндой и Линуксом. На Маках тоже должно, но не проверял из-за наличия отсутствия.

( Читать дальше )

     Слов много не напишу — из картинки видно всё!



     Это первый вариант.

     Второй — пятьдесят косых рублёв. И всё. Один год — одна сделка. ЦБ не зря свой хлеб жрёт!

     Как считаете, что правильнее?

     Благодарен за все комментарии!

Европейский центральный банк предупредил о возможности значительной коррекции на финансовых рынках. В опубликованном в четверг обзоре стабильности (Financial Stability Review)

www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialstabilityreview201611.en.pdf?f0feb4db4cc3aacc6f824b829c4f27d4

без преукрас описана текущая ситуация. Причиной для коррекции они видят возросшую политическую нестабильность, которая угрожает банкам, финансовой стабильности и росту экономики.
Факторами риска также видятся конституционный референдум в Италии в начале декабря, парламентские выборы во Франции и Нидерландах в начале 2017 года, и выборы в бундестаг осенью 2017. Эти риски могут вызвать потерю доверия и негативно отразиться на государствах и банках, которые страдают от высоких задолженностей.
С особой озабоченностью центральный банк рассматривает Италию. Политические риски после конституционного референдума могут вызвать турбуленции на рынке. В зависимости от масштабов шока ЕЦБ подумает какие меры предпринять. Рисков развала Евро-зоны ЕЦБ не видит и считает что рынки этого тоже не ожидают.

( Читать дальше )

В преддверии понедельника публикую свои расчеты по золоту по торговым дням 2016 года. Аналогичные расчеты по нефти см. здесь:

http://smart-lab.ru/blog/362367.php

http://smart-lab.ru/blog/363847.php

Результаты такие: средняя однодневная доходность (от закрытия сессии предыдущего дня к закрытию дня текущего) небольшая, но положительная: 0,056% или 14,1% в годовом исчислении (252 торговых дня).

Риск (волатильность), измеряемый средним отклонением, гораздо ниже (в 2,7 раза), чем у нефти и составляет за 1 сессию 1%, или 15,8% в год.

Потери (VaR) с вероятностью 95% не должны превысить 1,6% в день, а с вероятностью 99% — 2,3%. Если считать за T дней, эти величины нужно умножить на корень из Т.

Смещение в сторону риска есть, но не такое критичное, как у нефти. На первый взгляд кажется, что золото — инструмент менее рисковый и более приспособленный для долгосрочных инвестиций. Но есть свои нюансы, точнее «подводные камни»:

( Читать дальше )