Рассел

Сегодня на планёрке затронули тему второго эшелона. Давно я его не смотрел. Глобальный медвежий цикл идет по плану: t.me/TerritoryofTrading/3943

Более локально отчетливо заметно зигзагообразный характер отскока. Фактически именно это указывает на продолжение снижения. Пока идет формирование волны x, ожидаю у после завершения коррекции.

Я начал следить за отчетами СОТ после того как прочитал книгу Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Если хотите разобраться прочитайте, там целая глава про них.

Конечно это не панацея, но редкие и довольно четкие сигналы генерит.

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров. Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.

Нас интересуют коммерческие хэджеры (зеленая линия внизу графика)  и крупные спекулянты (красная линия там же).

Особенно интересно, когда видим экстремальные значения по набранным позициям. Отметил на графике максимальные лонги хэджеров, которым соответствуют максимальные шорты крупных спекулянтов. Как правило, после такой ситуации происходит разворот (как минимум локальной) Russell 2000. Это индекс, измеряющий динамику около 2000 компаний малой капитализации.

В моем ТГ-канале больше оперативной аналитики по рынку t.me/funnymoney1

ФРС подтвердили ожидания рынка. Тейперинг ускоряется до 30 млрд в месяц. Таким образом к концу марта уже могут полностью свернуть программу стимулов. А ЕЦБ только планирует начинать с марта. 

Реакция рынка была оптимистична. Все в рамках ожиданий — значит все хорошо. 

🔺 Доллар продолжает торговаться в диапазоне, я считаю, что в среднесрочной перспективе доллар продолжит укрепление, но пока нужна передышка и аккумуляция сил. 

🔺 Сильнее других проявил себя австралиец. Мы уже несколько недель наблюдаем за ростом интереса со стороны хеджеров. Сильные активы в тяжелые времена падают меньше и растут быстрее остальных в благоприятные периоды. Я считаю среднесрочные перспективы сохраняются лонговые. (Смотрите)

🔺 Очень быстро выкупили серебро. Я думаю поводом стали комментарии Байдена по экономике и сохранению темпов роста. На минимумах много продавали из-за потенциального поднятия ставок, но цену держали. Это сила лимитного покупателя. Рассматриваю лонг приоритет. (

➥ Американский доллар 💵 сезонно растет в мае. После такого снижения в апреле я жду частичного восстановления позиций доллара.

На этом фоне остальные валюты будут под давлением.

➥ Евро уже скорректировался на полторы фигуры, хеджеры плавно сбрасывают накопленные лонги, но шорт позиции не наращивают. Коррекция не будет длительной, скорее всего застрянем в боковике. ОИ на падении цены растет, достижение отметки 1.1900 это цель на ближайшие недели.

➥ Красивый тренд по канадскому доллару продолжится. (Смотрите) 

ОИ растет, но хеджеры усиливают шорт позиции. Видим, что лимитно удерживают цену. (Смотрите)