Райан Джонс

Разница доходов при фиксированном риске (2,5% — темная) и при наращивании позиции с помощью дельты. Искал такое соотношение, чтобы гладкость-кривизна линий у двух систем была почти одинаковой. Можно увеличить прибыль, рискуя 3%, но гладкость будет уже отличной от торговли дельтой. При равенстве — преимущество явное у дельтирования перед слепым %.
Торговля через дельту наращивания объемов — это т.н. фиксировано-пропорциональный метод Райана Джонса.
Это реально суперграаль (для супер последовательных плюсистов на бирже) или я в чем-то ошибаюсь?..

 
 
Подтверждаю свои предположения. Первое: математика —природа. Второе: всё, что нас окружает можно представить и понять с помощью чисел. Третье: если числа любой системы поставить в график, возникает система.
© Фильм «Пи»
 
Далеко не одному автору принадлежит утверждение, что вся суть биржевой игры сводится к игре с числами. Абсолютно не важно, ведутся ли операции с фьючерсами на кукурузу или акциями нефтяной компании. Вся игра заключается в сокращении убытков и увеличении прибылей, и лишь эмоциональная составляющая мешает не путать слова в данном постулате.
Не претендуя на истинность в последней инстанции, могу отметить, что все торговые системы, с которыми я имел радость ознакомиться за свою скромную карьеру «человека, знакомящегося с торговыми системами» работают. Проблема в том, что работают они лишь при тех условиях, которые ими предусмотрены. Но на рынке ситуаций такое бесчисленное множество, что всех переменных не учесть. Таким образом, отличаются системы лишь тем, насколько в них предусмотрено отсутствие заданного условия на рынке. Говоря простым языком, насколько грамотно налажен риск-менеджмент.


( Читать дальше )

Говорят, что числа правят миром. Нет, они только показывают, как правят миром.

Иоганн Вольфганг фон Гёте
 
Статистические методы анализа торговой системы. Вот так замысловато и сложно звучит невероятно простая в понимании вещь. Большая часть новичков в трейдинге, буквально, жадно бросаются на каждую ссылку, на каждую книгу и на каждую статью, в которой бы использовались слова – «трейдинг», «уникальный», «заработать», «больше никто». Не стоит строго судить их за это. Во-первых, они сами будут осуждать себя за эти действия со временем, по причине осознания бесполезности этого действия, ну или же по причине разочарования во всем, что связано с торговлей на финансовых рынках. Во-вторых, люди так устроены. Подобно сороке бросаться на все блестящее и думать при этом, что эта «блестяшка» самая лучшая, и есть только у меня.
С другой стороны, в трейдинге великое множество людей, чьи образования далеки от экономики и математики. И лишь с многолетним опытом и чередой глубоких депрессий, заглушаемых антидепрессентами, алкоголем и другими разрушающими вещами (у кого как), приходит осознание, что ничего выдумывать не надо. Что совершенно не обязательно просиживать штаны за чтением сотен тысяч книг, посвященных трейдингу, математике, теории игр, психологии толпы и так далее, далее и далее.


( Читать дальше )