Метод Райана Джонса

     Ой, не читал. Стыдно мне. 

     Можно ссылочку?

А в чем грааль? Это давно известно и без этого автора. Чистая математика, до которой дойти может каждый, если конечно понимает. Книги почитай, которые были до Райана Джонса :))). И кто он вообще такой? Нашел на какой-то кухне пост и рад. А самому подумать? Зачем искать параметры? Составь уравнение — получишь ответ быстро, чем будешь искать и подбирать «гладкость» кривой. «Гладкость» кривой характеризуется расхождением, что в  свою очередь описывается математически.

Привет!

На мой личный взгдял подобные подходы хороши лишь для ретроспективы и «бумажной аналитики», живые методы олжны быть построены на адаптации.

Мои принципы следующие:
1. Скорость снижения сайза должна быть выше скорости его наращивания.
2. Должен быть определен размер репрезентативной серии (кол-во сделок на которой ты констатируешь «да, я иду в рамках системы»)
3. Общий риск при ручной торговле должен быть разделён — риск слома системы и риск исполнения. Соответственно, различные алгоритмы снижения сайза.

На твоёмграфике очевидны два периода исполнения системы — ранний, когда величина и скорость (глубина/кол-во сделок) просадок были поменьше и поздний, когдп существенно увеличились. Репрезентативный ряд раннего явно короче позднего (примерно 100 vs200). В чем присина изменения эквити? В рынке или исполнении? Если в первом, то надо в принципе пересматривать величину минимаольного репрезентативного ряда системы, а если во втором — что-то делать с оперативным контролем и управлением сайза (по типу как ты делал с МА 5,20).

В итоге, у тебя будет двузвенное управление сайзом.
Для последовательно плюсующей системы лучшим управлением сайза по системе будет пересмотр сайза после преодоления очередной репрезентативной серии (РС) { сайз=округлвниз($капитал/($ГО+$макс.сист.рискРС)) },  т.е. максимальная скорость наращивания.
А для последовательно плюсующего исполнения у тебя будет динамическое управление исполнительной частью риска на РС ($макс.исполн.рискРС).
В итоге формула примет общий вид:
сайз=округлвниз($капитал/($ГО+($макс.сист.рискРС+$макс.исполн.рискРС)))

ничего не понял, но было интересно 

В системе отсутствует зона значительной просадки. В таких системах увеличение позы всегда дает положительный результат вне зависимости от его подхода. И чем больше растет, тем лучше. Отдельно сравните последний период. Когда доходность около нулевая. Дает что то метод Райана Джонса?

Попробуйте уменьшать риск при падении счета за 3 сделки на 30% от 10 периода роста. И так же его восстанавливать при росте 30% от 3 сделок. Но не ранее через 2 сделки после уменьшения. И отпишитесь за результат.