РЫНКИ

В пятницу индекс ММВБ еще раз протестировал 233-дневную СС на уровне 1445 пунктов, однако хорошо вверх уйти не смог, нарисовав по итогам дня «доджи», говорящий о равновесии на рынке. Объемы были небольшие, поэтому фигуру пока нельзя считать разворотной, хотя тест СС косвенно может говорить об этом. Но если взглянуть на основные флагманы нашего рынка: Сбербанк, Роснефть, Газпром, то покупок там пока не видно, хотя в стакане в пятницу нет-нет, да и появлялись достаточно крупные биды. Сегодня рынок, видимо, вновь будет тестировать пятничные уровни поддержки и не исключено, что на негативном фоне, с третьей попытки, уровень будет взят, и в этом случае снижение продолжится как минимум до отметки 1435 пунктов. Ситуация на срочном рынке вновь в пользу продавцов: в пятницу юрлица вновь нарастили короткие позиции в фРТС и колл-опционах. Ситуация в паре доллар-рубль так же перешла на сторону медведей, однако рост в паре пока довольно хрупкий — выход из консолидации, хоть и был вверх, но без импульса и как-то нехотя, поэтому здесь ситуация может изменится. И если рынок откроется сильно ниже, но не будет поддержан ростом доллара, вполне возможно, что снижение надо выкупать.
Расклад по отраслям: банковский сектор вновь тестировал свою ключевую отметку 5150, но не смог взять ее уже вторично и откатился вниз. Ждем теста сверху отметки 5050, если сектор ее удержит — можно попробовать купить. В противном случае нас ждет продолжение снижения к отметке 5000. Нефтянка пока зависла между уровнями после неудачного теста снизу своего сопротивления 3430. По итогам дня там было «надгробие» и сегодня сектор должен сходить в район отметки 3330. Металлургия нарисовала «внутренний день» по Вильямсу — здесь медведи пока сильны, но при подходе к уровню 2100 быки начинают огрызаться и при повторном отскоке от этой отметки вверх можно попробовать подобрать подешевевшие бумаги, хотя скорее всего, уровень будет сегодня пробит и сектор может скатиться до своих месячных минимумов. Энергетики после отскока от верхней границы даунтренда нашли в себе силы сопротивляться продажам и здесь не исключен повторный ретест верхней границы на уровне 995, пробой которой вверх будет хорошим сигналом для среднесрочных инвесторов. Телекомы пробили верхнюю границу своего даунтренда, но сегодня будут тестировать ее сверху. Удачный ретест можно покупать с первой целью — 2400.

Вчера индекс ММВБ закрыл еще один день снижением, оставив сверху незакрытый гэп, что опять таки подтверждает силу медведей на рынке. Но есть и небольшой позитивный момент: цены оттолкнулись от 233-дневной СС (1445), а тело свечи закрылось во второй четверти, что вкупе с незакрытым гэпом может подарить быкам надежду на отскок в район 1470-1475, если повторный тест уровня 1445 пройдет успешно. Ситуация на срочном рынке все еще в пользу медведей, хотя в фРТС юрлица слегка позакрывали короткие позиции. пара доллар-рубль нарисовала второй внутренний день, наращивая интригу — здесь ждем резкого выхода, но пока опять таки не ясно, в какую сторону.
Теперь по отраслям: банковский сктор, как и предполагалось, оказался самым сильным и протестировал отметку 5150, однако успех развить не смог и откатился в район поддержки 5100, где сегодня будет ее тестировать. В случае успеха — можно покупать сектор с целью 5170-5200, при пробое сектор вернется к своей поддержке 5050. Нефтянка не смогла вообще ничего и осталась на уровне открытия, однако додж по итогам дня может означать, что быки потихоньку созревают для покупок. Здесь рекомендация покупать при удачном тесте поддержки 3350. Металлурги падали с открытия и почти достигли дневного фрактала на продажу 2090. Здесь можно тоже попробовать купить при его тестировании с коротким стопом. Пробой фрактала будет означать поход на двухмесячные минимумы 2050. Энергетика тоже была не в фаворе, но зависла между уровнями и сегодня там лучше ничего не делать — опасно. Телекомы пробили свою поддержку 2350, но сегодня вновь должны ее протестировать снизу. Удачный проход будет означать так же и пробой верхней границы короткого даунтренда и после его ретеста сектор можно покупать.
Итог: ждем отскока 1470-1475, где можно продавать с целью 1445 и коротким стопом.

Вчера индекс ММВБ вновь закрыл день «доджем», с одой стороны частично образовав фигуру «вечерняя звезда доджи», что является хорошим медвежьим сигналом, с другой стороны рынок вчера хорошо выкупили от поддержек, что опять таки говорит о локальном равновесии. Однако утренний фон говорит нам о том, что сегодня медведи попытаются развернуть полномасштабную атаку на вчерашний фрактал на продажу 1451 и на уровень поддержки 1450, который может быть проколот, что приведет к сбору стопов крупным игроком. До сопротивления 1475 мы опять не дотянули, равно как и до сопротивления в фРТС (142500), что является еще одним камнем на весы медведей. Поэтому сегодня основная интрига — проход уровня 1450. Проход и закрепление на двухчасовике будет означать поход на минимумы, отскок после прокола может привести к еще одной попытке подобраться к сопротивлениям в рамках диагонального треугольника, который мы, возможно, начинаем отрисовывать на дневках. Ситуация на срочном рынке в пользу продажи, в паре доллар-рубль пока в пользу покупки. Здесь равновесие, но возможно, с утра доллар к рублю начнет крепчать. По отраслям: банковский сектор пробил отметку 5100 и сегодня будет тестировать ее сверху, если не удержит — можно продавать с целью 4970. Нефтянка не смогла пройти свое сопротивление на уровне 3400 и теперь тоже пойдет к своим минимумам месяца 3310, Та же ситуация у металлургов и здесь первая отметка внизу — 2090, проход которой будет означать уход на 2050, как минимум. Энергетика продолжает коррекцию вниз, оттолкнувшись от верхней границы даунтренда, здесь цели — 980-960. Телекомы пытались достичь своего сопротивления 2400, но не дошли до него и сегодня должен быть откат к 2300. Итог: при проходе 1450 можно добавлять шорта, при проколе и возврате выше — покупать. Лучшие сектора для покупки на сегодня: банки и энергетика, для продажи — нефтянка и металлурги.

Как и предполагалось, ММВБ закрыл день доджи, что является разворотной фигурой, но требует подтверждения и сегодня мы будем вновь наблюдать тесты вчерашних максимумов, а возможно и уровня 1475. Объемы на додже наторговались неплохие, что говорит о временном равновесии между продавцами и покупателями и теперь многое будет зависеть от западных рынков, динамику которых мы обычно в этих случаях повторяем. Ситуация на срочном рынке пока за продавцов, ситуация в паре доллар-рубль за покупателей, так что здесь тоже равновесие. В паре евро-доллар максимум дня закончился надгробием с подтверждением, поэтому тут возможно снижение, что скажется негативно на нашем рынке, особенно на фРТС, который будет тестировать уровень 139400, где и будет решаться судьба тренда вверх.
По отраслям: банковский сектор протестировал отметку 5100, но успех не развил, закрывшись доджем, поэтому сегодня ждем подтверждения, можно пробовать продавать вблизи отметки 5100 с коротким стопом. В нефтегазе та же ситуация и действия те же. Металлурги еще не добрались джо своего сопротивления 2160, там видна покупка, но последняя свечка — волчок, что говорит о консолидации. Здесь покупать лучше на откате вниз, к уровню 2125 или при пробое сопротивления. Энергетики не смогли пробить верхнюю границу даунтренда и откатываются вниз. Можно пробовать покупать от уровня 980.
Итог: при открытии ниже вчерашнего закрытия можно попробовать  покупки от уровня 1445 с коротким стопом.

ММВБ закрыл день еще одной белой свечой, пробив часовой фрактал на покупку и закрывшись почти на максимумах дня — хороший сигнал для быков. Если сегодня быки найдут в себе силы протестировать отметку 1475 пунктов — это подтвердит сильные бычьи настроения и можно будет сказать, что если это и отскок, длиться он будет довольно долго, как минимум до экспирации декабрьских контрактов. Однако мне кажется, что сегодняшний день закроется чем-то вроде доджи с небольшим белым телом. Так обычно у нас заканчиваются отскоки и идут они, как правило, три-четыре дня. Поэтому игрокам нужно быть осторожными с покупками сегодня, не забывать про стопы. Ситуация на срочном рынке не изменилась и пока в пользу продавцов. Ситуация в паре доллар-рубль за покупателей, но вчера была попытка разворота нисходящей тенденции с «волчком» по итогам дня. Посмотрим, что будет сегодня. Пока здесь в силе паттерн волны Вульфа с целью 32500.
Теперь по секторам: банковский сектор закрылся выше отметки 5050, но успеха развить не смог. здесь по-прежнему одидаема отметка 5150, но только в случае, если сегодня индекс удержит свою поддержку. Нефтегаз добрался до своего сопротвления и сегодня будет его тестировать. При откате можно пробовать открывать шорты, при пробое — лонги. Стопы — выше и ниже уровня. Металлурги не проявили себя, не добравшись до своих сопротивлений — уже второй день сектор выглядит слабым, хотя проливы выкупаются. Здесь возможен набор бумаги крупняком, но он может длиться долго и сетор будет пребывать в боковике. Покупать лучше по пробитии сопротивления 2160. Энергетика протестировала отметку 1010, где находится верхняя граница среднесрочного даунтренда, но реализовать ее не смогла. Сегодня должен быть ретест по итогам которого можно открывать либо шорт либо лонг.
Итог: пока играем от покупок, лучшие сектора на сегодня: нефтянка, энергетика. При пробое сопротивлений ждем ретеста и добавляем. Не забываем про стопы — сегодня ситуация может измениться.

В пятницу быки все-таки сумели найти в себе силы и перехватить у медведей инициативу, закрыв день «бычьим поглощением», пробив вверх 233-дневную СС и часовой фрактал на покупку. Плюс ко всему сыграла модель «8-10 дневных минимуммов». Все это довольно сильный сигнал, если и не к развороту тренда, то по крайней мере, к хорошему отскоку. Некоторые индексы (ММВБ10, РТС, фРТС) закрылись вблизи своих сопротивлений, поэтому ссегодняшний день должен подтвердить силу быков и в случае их успеха, ММВБ пойдет тестировать пробитый ранее аптренд на уровне 1480 пунктов. С точки зрения волновой теории пока все это выглядит, как отскок, которого давно у нас не было, однако если предположить, что мы рисуем четвертую волну в третей волне снижения, места для отскока не так уж и много: с учетом нормального растяжения, верхом четвертой волны должна явиться отметка 1458 пунктов. Поэтому игрокам стоит быть сегодня внимательными и до поры до времени не поддаваться эйфории роста.
Ситуация на срочном рынке пока в пользу падения: юрлица в конце недели вновь открывали короткие позиции в фРТС и продавали колы. Однако ситуация в паре доллар-рубль изменилась в пользу покупателей. Там играется медвежья волна Вульфа с ЕРА 32500 и ЕТА 12 декабря.
Теперь о ситуации по отраслям: банковский сектор подошел к сопротивлению 5050, нарисовав «завесу из светлых облаков» и сегодня будет пробивать сопротивление и делать ретест уовня. В случае успеха можно набирать позиции и наоборот. В нефтянке та же ситуация, однако до сопротивлений ей далеко, поэтому наибольший рост возможен именно здесь. Уровни сопротивления тут 3400-3430. Металлургам предстоит тест сопротивления на уровне 2160 и покупать лучше всего при его проходе. Энергетики подошли к верхней границе своего среднесрочного даунтренда 1010 и в случае успешного пробоя нам предстоит поход на 1150.

Вчера индекс ММВБ завершил день очередным снижением, пробив вниз нижнюю границу своего даунтренда, что может говорить об усилении понижательной тенденции. 233-дневная СС была протестирована снизу, после чего рынок бодро двинулся дальше вниз, что говорит об отсутствии на рынке покупателей. В отличие от ММВБ, индекс РТС все еще находится на поддержке —  нижней границе своего аптренда и пока успешно сопротивляется  продажам. Там по итогам дня был нарисован «доджи» на объемах чуть выше среднего, что является разворотной фигурой, но требует подтверждения белой свечой. Что интересно, фрТС удалось пробить свою поддержку, протестировать ее снизу и уйти ниже, завершив аптренд. Этот диссонанс, в особенности между фРТС и РТС дает основания полагать, что последнее время кто-то сознательно продавливает фРТС ниже, несмотря на крепнущий рубль. Как я писал в прошлый раз, снижения без коррекций у нас идут, как правило, три-четыре дня, после чего происходит отскок, однако в последнее время они были такими слабыми, что возникает вопрос осмысленности игры вверх. И тем не менее, посмотрим, что творится по отраслям: банковский сектор протестировал отметку 5050, не удержался и полетел дальше вниз, теперь он удет стремиться к отметке 4900-4850, хотя не исключен еще один ретест 5050. Нефтянка продолжила снижение, и здесь пока оже ничего интересного. Цель снижения 3250. Металлурги пока огрызаются медведям, ноуспех предыдущего дня развить не могут и сегодня скорее всего будут консолидироваться на текущих уровнях. Энергетика пока  -самый интересный сектор, вчера она почти завершила разворотную формацию на большом таймфрейме и подала серьезную заявку на долгосрочный рост. Видимо на этом секторе и стоит сосредоточиться любителям купить на отскок. Остальным — держать шорты и ждать разворотной формации на индексах

Индекс ММВБ закрыл день еще одной черной свечой, подтвердая направление тренда и закрываясь ниже 233-дневной СС, что в принципе должно подключить новых игроков на понижение. Слабые отскоки говорят о том, что быков на рынке пока нет, однако спекулянты периодически огрызаются покупками и сегодняшний день, видимо, не будет исключением: вчера ММВБ лег на нижнюю границу своего даунтренда и сегодня будет решаться вопрос: перейдем ли мы на новую линию ускорения снижения, или останемся в тренде, отыграв вверх.  Немного другая ситуация на индексе РТС, который лег на свой уровень поддержки и вчера более успешно противостоял продавцам, закрыв индекс волчком, что говорит о консолидации позиций. 
 
Ситуация в паре доллар-рубль пока за продавцов, однако здесь их поддержка постепенно хиреет. На срочном рынке та же ситуация: юрики закрыли почти весь шорт фРТС, однако в опционах ситуация не изменилась.


( Читать дальше )

Индекс ММВБ вчера достиг первой расчетной цели 1445 пунктов, упершись в 233-дневную СС и оттолкнулся от нее, закрывшись по итогам дня выше. Рынок покинул границы растущего канала, обозначив, если не начало даунтренда, то по крайней мере боковик, однако не исключено, что нас ждет еще один ретест уровня 1470, поскольку вчерашний был в рамках падающего дня и для подтверждения тенденции не так силен, как ретест на дневках. Стоит сказать, что вчера был пройден и подтвержден закрытием еще один дневной фрактал на продажу на уровне 1450 по ММВБ и в принципе, чтобы подтвердить падающий тренд можно обойтись без ретеста 1470 а закрыться ниже 1430 пунктов, что медведи, возможно и предпочтут сегодня. Ситуация в паре доллар-рубль благоволит им, ситуация на срочном рынке пока в пользу снижения, однако видно, что юрлица вчера закрыли большую часть коротких позиций в фРТС и это немного нервирует. Какой вариант выберут медведи мы узнаем сегодня. Пока ставлю на такой вариант: будет попытка прохода ниже вчерашних минимумов, которая будет выкуплена, поэтому на начале возвратного движения можно взять немного лонга со стопом ниже нового минимума.
Ситуация по отраслям: банковский сектор не удержал короткий аптренд и пришел на свою поддержку 5000, от которой оттолкнулся и возможно, как и ММВБ будет тестировать снизу свой аптренд на уровне 5100. Проход поддержки вниз будет означать ускорение снижения до уровня 4900, где находится неплохо проторгованная зона. Здесь можно попытаться поставить на первый вариант и взять бумаг со стопом ниже 5000. Нефтегаз пробил свой растущий канал, но далеко не ушел и тут точно будет ретест уровней 3380-3420. Здесь так же можно попробовать купить на небольшой отскок, но засиживаться в позициях не стоит. Металлурги не удержали свою поддержку 2160 и улетели существенно ниже, однако часть снижения была выкуплена и здесь так же вероятен ретест уровня 2140, где обычно появлялся покупатель. энергетики почти сломали свою разворотную формацию, но шанс реабилитироваться у них пока есть, если они удержат вчерашний минимум. Урвень для входа в лонг немного опустился и теперь составляет 965 пунктов, хотя достоверность его немного снизилась. После его прохода можно попробовать набирать позиции в бумагах сектора.
Внимательно следим за парой доллар-рубль: обновление максимумов и отсутствие отката будет означать, что отскок на рынке будет небольшим и скоротечным и взятые лонги лучше закрыть. И наоборот.

Индекс ММВБ вчера закрыл день падающей звездой — фигура разворота второго порядка, она требует подтверждения, но примечательно, что в рамках отскок при неплохой конъюнктуре индексу не удалось добить даже до отметки 1490 пунктов, что говорит о его слабости или, как минимум, о желании отстояться на линии поддержки. Предыдущая ростовая свеча не подтвердилась, что неплохо для медведей, а вмести эти свечи дали нам немного кривую, но тем не менее формацию, после которой в 70% случаев идет продолжение движения (в нашем случае — вниз). Усложняют задачу близкие уровни поддержки и ожидаемые новости от ЕЦБ и США (отчет по безработице), поэтому сегодня медведям надо быть более активными, чтобы развить свой успех. Цель на сегодня — часовой фрактал на продажу 1467 и дневной 1465, которые, как минимум, должны быть активированы, а лучше всего пройдены с закрытием ниже. Это решит вопрос существования растущего с июня канала и откроет медведям дорогу на 1445. В паре доллар-рубль ситуация за продавцов акций — медведи не удержали часовой фрактал на покупку 33316 и активировали его, поэтому при повторном проходе рост должен продолжиться с целью 33470, но отсутствие коррекций может сделать рост неустойчивым, поэтому лучше подстраховаться стопом чуть ниже вчерашнего закрытия. На срочном рынке ситуация так же в пользу медведей.
В отраслевом разрезе ситуация следующая: банковский сектор протестировал отметку 5150 снизу и закрылся на уровне нижней границы короткого тренда, прокол которого будет означать, как минимум -наступление боковика, но судя по бумагам ВТБ, где ппокупатель временно покинул нас, снижение может набрать обороты. Отмена сценария — ухлд на часовике выше 5150. Тогда мы пойдем на перехай в рамках последней волны роста. Нефтегаз пробил таки линию поддержки в районе 3440, не дававшуюся медведям с сентября и теперь будет биться сверху о нижнюю границу аптренда 3370. Металлурги пока держатся хорошо, тут опять возможен отскок вверх. Энергетика тоже держится неплохо, но по итогам дня нарисовала доджи и сегодня может сломать почти готовую разворотную формацию — стоит быть осторожными.