<HELP> for explanation

Блог им. RomanAndreev

ситуация на текущий момент

ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ вновь закрыл день «доджем», с одой стороны частично образовав фигуру «вечерняя звезда доджи», что является хорошим медвежьим сигналом, с другой стороны рынок вчера хорошо выкупили от поддержек, что опять таки говорит о локальном равновесии. Однако утренний фон говорит нам о том, что сегодня медведи попытаются развернуть полномасштабную атаку на вчерашний фрактал на продажу 1451 и на уровень поддержки 1450, который может быть проколот, что приведет к сбору стопов крупным игроком. До сопротивления 1475 мы опять не дотянули, равно как и до сопротивления в фРТС (142500), что является еще одним камнем на весы медведей. Поэтому сегодня основная интрига — проход уровня 1450. Проход и закрепление на двухчасовике будет означать поход на минимумы, отскок после прокола может привести к еще одной попытке подобраться к сопротивлениям в рамках диагонального треугольника, который мы, возможно, начинаем отрисовывать на дневках. Ситуация на срочном рынке в пользу продажи, в паре доллар-рубль пока в пользу покупки. Здесь равновесие, но возможно, с утра доллар к рублю начнет крепчать. По отраслям: банковский сектор пробил отметку 5100 и сегодня будет тестировать ее сверху, если не удержит — можно продавать с целью 4970. Нефтянка не смогла пройти свое сопротивление на уровне 3400 и теперь тоже пойдет к своим минимумам месяца 3310, Та же ситуация у металлургов и здесь первая отметка внизу — 2090, проход которой будет означать уход на 2050, как минимум. Энергетика продолжает коррекцию вниз, оттолкнувшись от верхней границы даунтренда, здесь цели — 980-960. Телекомы пытались достичь своего сопротивления 2400, но не дошли до него и сегодня должен быть откат к 2300. Итог: при проходе 1450 можно добавлять шорта, при проколе и возврате выше — покупать. Лучшие сектора для покупки на сегодня: банки и энергетика, для продажи — нефтянка и металлурги.
 

Интересная система, а если пилить будет на одном уровне, то МТС постоянно будет переворачиваться?
avatar

Aone

Aone, если будет расходящийся треугольник — то да. Но первй же тренд отобьет все убытки, и, к тому же, не бывает одинаковой фигуры у всех инструментов одновременно, поэтому на практике, имея пять — шесть инструментов, можно пережить пилу в безубытке.
avatar

RomanAndreev

доброе утро Роман… опять ставите на отскок?
avatar

Drozdov.S

drozd73, пока да, но если пройдем 233-дневную СС на ММВБ — поставлю на продолжение падения. СиПи сейчас уперся в 233-дневную СС и уровень поддержки и должен отскочить, по идее. Ну и мы вслед.
Как я и писал, предполагаю, что до ФРС мы нарисуем диагональный треугольник в рамках консолидации. То есть будет пила, где лучше на минимумах покупать, а на максимумах продавать, или вообще ничего не делать и ждать выхода.
avatar

RomanAndreev

Роман, добрый день, как вы думаете, ММВБ пойдет закрывать свой утренний ГЭП?
avatar

Ефремов Сергей

Ефремов Сергей, пока думаю, что пойдет. Но если ростоит ниже 1450 еще два часа, будет это, скорее всего, не сегодня.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, понял, Спасибо!
фРТС должен сходить на 139700 в рамках сбора стопов медведей. Здесь можно попытаться коротко продать на возврате ниже 139500 с коротким стопом.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, а система продолжает стоять в лонг или перевернулась?
Ефремов Сергей, пока в лонге. Был прокол на открытии, но на открытии лучше никогда ничего не делать — движение цен неадекватное. Но теперь стоп активирован и я поставил его твердо.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, в 12.00 президент будет выступать… Европа откроется… возможно это и будет драйвером отскока…
avatar

Drozdov.S

drozd73, не думаю, что президент может сдвинуть наш рынок (если, конечно, не решит послать доктора к Сечину или Грефу), но полагаю, что до заседания ФРС нас вряд-ли будут серьезно двигать. Я бы даже решился поставить на экспирацию фРТС в районе 142-142500, если бы не фактор пятницы.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, сдвинуть нет… а вот устроить волатильность — да… ))) был разговор про поддержку металургов… если озвучит что — нибудь путное ( прошу прощения за каламбур )возможно спровоцирует движение в секторе…
avatar

Drozdov.S

drozd73, это да
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, дак экспир в понедельник
avatar

ilya uralmash

ilya31, как я говорил, пятница — день чудес )
avatar

RomanAndreev

Роман, не подскажешь, какие индикаторы (или группу индикаторов ) ты используешь для ВЫХОДА из позиции? Спасибо!
avatar

makc767

makc767, основной — это стоп системы. Ставить стоп или нет решаю глядя на индикаторы силы рынка и тренда (индекс силы, момнтум etc) а так же на сечные паттерны плюс объемы на мелких таймфреймах (час, 15-минутка). Если вблизи стопа идет консолидация, или образуется разворотный паттерн/разворотная свеча, подтвержденные объемами — ставлю стоп твердо.
Это по системному портфелю. По несистемному — ищу точки сопротивления с максимально проторгованными там объемами, уровни стопов быков/медведей, границы трендов, уровни фибо, 233 СС
avatar

RomanAndreev

Роман спаситель, только вам верю. Что за возня со знаменитым 135 путом, кто победит?
avatar

Sahsa

Sahsa, думаю, никто. Скорее всего бал правит продавец и он закроет опционы в точке наименьших выплат. Сейчас она на уровне 140-142.5. Но, как и писал выше, я боюсь этой пятницы. В последнее время кукл любит вытворять вечером пятницы всякие гадости.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, Поймать бы его гада сегодня в переулке с монтажкой, чтобы завтра над ним в реанимации что то вытворяли.
avatar

Sahsa

Роман, повторю свой вчерашний вопрос, связанный с вашей системой закрытия позиции по стопу:

1) допустим Вы готовы к убытку в 2% от исходной цены позиции, и поставили соответсвующий стоп (-2% от цены покупки).
2) рынок пошёл против вас и стоп сработал
3) но вы не продаёте, ждёте закрытия дня
4) а рынок идёт всё ниже и ниже
5) по итогам закрытия дня вы продаёте бумагу с убытком не 2%, а 5%!

Как решить эту проблему?
Ведь стопы для того и ставят, чтобы ограничить макс. размер убытка. Если их не исполнять автоматом — то тогда вообще в них смысла нет — надо постоянно вручную искать точки выхода!
avatar

Igor7

Igor7, гипотетически такое возможно, но только гипотетически. Крайне редко бывает, что рынок, вяло снижаясь, ни с того ни с сего ломанулся вниз на 5%. Любым импульсам всегда предшествует подготовка, которая хорошо видна.
Торгующий по моей системе может не заморачиваться, в принципе, и ставить стоп твердо сразу: как правило. даже если потом и идет отскок, впоследствии цена все равно уходит ниже стопа. Доходность стратегии, конечно меняется не в лучшую сторону, но незначительно и стабильность системы от этого не страдает. Пытаясь отсеивать ложные проколы, я просто стараюсь максимизировать ее доходность.
Сейчас ставить жесткие стопы — не очень актуально: основная стратегия Кукла основана на сборе стопов, дабы получить нужный объем при минимально шаге цены. И любые стратегии с жесткими стопами сейчас сильно страдают.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, с одной стороны это правильно, и я в прошлом году по ряду бумаг работал без стопов.
К чему это привело: вошёл в мае 2012 в ТНК-ВРпр (под дивиденты) и они до сих пор у меня в портфеле. Вполне ликвидная акция упала так быстро и так резко, что мне было жалко их продавать — я всё верил, что будет отскок (в рынок я заходил 2-3 в неделю).
Как говорится, инвестор — это неудачливый спекулянт.
avatar

Igor7

Igor7, неудачный пример. За два-три дня до падения была видна консолидация и большие объемы на продажу. Бумагой я не торгую, но моя система показала выход из бумаги за два дня до падения.
И я не торгую без стопов.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, а какое-нибудь есть более подробное описание вашей системы, кроме, того, что написано под таблицей?
avatar

Igor7

Igor7, насколько подробное Вы хотите? Я уже давал его много раз, причем последний раз вкратце — вчера. И по-моему Вам.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, целостного видения нет.

Например — использования моментума для выявления ложных пробоев.
1) с каким параметром индикатора работать (кол-во циклов)
2) на каком таймфрейме?

Почему моментум, а не стохастик, который примерно тоже показывает?
avatar

Igor7

Igor7, 1) 4
2)15 минут

все осцилляторы показывают «примерно то же», стохастик дает больше ложных срабатываний, на мой взгляд, но Вам он может подойти. Потому что главное — это не то, где находится индикатор, а то, что человек видит, глядя на него.
Именно из-за этого система, подходящая одному, не подходит другому. Мне хотелось бы дать человеку инструментарий, чтобы он научился им пользоваться. И не хотелось бы каждые пять минут объяснять, почему я сделал так, как сделал.
avatar

RomanAndreev

Роман лонги по бумагам вы открываете через спот, а вот шортики через фьючи одеваете или тоже на споте?
avatar

TDM

TDM, все на споте, кроме фРТС. Ликвидность в остальных фьючах меня не устраивает.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, Как вы встали в SP в шорт по 1801 если на сколько я знаю вы закрываете позицию по закрытию дня, а там совсем другая цена была?
avatar

Константин

Иванов Константин, Вы неправильно знаете. Почитайте ленту последних дней. Позицию я могу открыть в течение дня, если увижу готовящийся импульс или после первого прокола и отскока выше.
avatar

RomanAndreev

в Си — внутренний день. Готовится резкий выход из консолидации. Предположительно — вниз. Будьте бдительны.
avatar

RomanAndreev

Sargez, минут 5-15. Если гэп ниже цены и идет дальше вниз, ставлю заявку по цене стопа. Если рынок не возвращается — закрываю в течение дня или на закрытии по любой цене. Но это проблема для любой системы со стопом, который пролетел. Как вот Вы делаете в таком случае? Здесь нет панацеи, каждый волен делать, как ему ближе. Я делаю так, как написал, поскольку не хочу и дальше растить убыток. А кто-то ждет отскока и дожидается, например.
avatar

RomanAndreev

По ФСК на флаг фигура становится похоже все меньше и меньше. Шансы на второй импульс уходят потихоньку.
avatar

Антон Кузнецов

Антон Кузнецов, пока похоже. ПРосто в рамках флага цена может уйти и ниже. Сейчас ФСК тестирует снизу свою поддержку. Если пробьет — пойдем, как минимум, на 0,0845. Не пробьем — пойдем ниже. Цели: 0,081 и 0,08
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, Наклон вниз большой получается. И диапазон вчера расширился. ИнтерРАО в несистемном портфеле не рассматриваете?
Антон Кузнецов, было немого интеррао в портфеле, но позавчера продал.
avatar

RomanAndreev

Роман, по РИ движение вниз, началось???
avatar

Ефремов Сергей

Ефремов Сергей, пока нет, но я часть несистемного лонга закрыл по 140. Пока посмотрю на рынок. Остаток закрою по 140500 или на проходе вниз 139500.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, это больше похоже на откат вниз?
Ефремов Сергей, да, это уже больше.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, непонятно, то ли вниз, то ли вверх.
Ефремов Сергей, пройдем 139500 на 15-минутке, значит — снова на 138500
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, Роман, куда лучше цель поставить, на 138500 или 139000, а то мне уйти надо.
Ефремов Сергей, часть так, часть этак, если надо уйти.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, логично, СПАСИБО!
Sargez, совершенно верно. Но по 140000 только что прикрыл часть оставшегося со вчера несистемного лонга.
avatar

RomanAndreev

Век живи, век спрашивай!!!
avatar

Ефремов Сергей

Роман! очень нравится Ваш блог!
вопрос — а разве лонг ФСК вчера не должен был по стопу закрыться?
avatar

Nikki

Никки, спасибо. Насчет ФСК — мой косяк, неправильно написал вчера цену стопа. Приношу свои извинения.
avatar

RomanAndreev

доброго дня по золоту что думаете, ложный выход из коридора?
avatar

offside

offside, доброго! Думаю, что нет. Здесь явно налицо импульс, поэтому после консолидации могут дать еще вниз. После прокола поставил твердый стоп на продажу.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, стоп на 1235 с переворотом в шорт? я правильно понимаю
avatar

offside

offside, на 1241
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, все перевернулись в шорт?
avatar

offside

offside, не знаю, я перевернулся, как и говорил. Стоп чуть выше безубытка до завтра.
avatar

RomanAndreev

на 138000 сходим или пора спрыгивать?
avatar

Ефремов Сергей

Ефремов Сергей, можем сходить. Рынок опять выказывает слабость. Но я взял немного лонга по 138510 со стопом 138400
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, а я писнул!
Ефремов Сергей, может, это и к лучшему.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, посмотрю, на откате
RomanAndreev, после 14 такой цены не было.
avatar

kvm610

kvm610, а Вы какой смотрите фьюч?
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, пока riz3, а Вы уже 4, прошу извинить.
avatar

kvm610

kvm610, вчера или позавчера писал, что перехожу. Но стоп сегодня был одинаков для всех.
avatar

RomanAndreev

Роман, лонг Сбера 100,25 наверное уже пора закрывать в убыток?
avatar

past777

past777, я закрыл, но четкого прохода не было
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev,
эх, говорила мама не входить в позицию на неделе до экспирации! тоже закрыл :)
avatar

past777

RomanAndreev, Вы Сбер продали в системном или несистемном портфеле?
Или в обоих?
avatar

Igor7

Igor7, в несистемном сбера не было. В несистемный беру только те бумаги, где видны предимпульсные паттерны.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, по Сберу переворачиваемся или просто закрыли лонг и ждём пока?
avatar

Igor7

Igor7, по сберу шорт с утра, уже писал
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, а вы не считаете, что он должен сначала полностью утренний гэп закрыть?
avatar

Igor7

RomanAndreev, а стоп по этому шорту какой?
avatar

Igor7

Igor7, должен, но может сделать это с уровней ниже. Стоп будет завтра
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, а зачем тогда сегодня входить в шорт, а не позже — на верхнем уровне закрытия гэпа?
avatar

Igor7

Igor7, потому, что так говорит система. А гэп может и через месяц закрыться
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, понятно, спасибо.

Но следующие вопросы возникают уже по вашей системе.
Надеюсь ещё Вас не утомил.
avatar

Igor7

Igor7, система ошибается. Просто редко.
Нормальные вопросы меня не утомляют.
avatar

RomanAndreev

Роман, ФСК закрыли?
avatar

Антон Кузнецов

Антон Кузнецов, да
avatar

RomanAndreev

Внимание, господа и дамы!
С завтрашнего дня пишу системные стопы для РТС-3.14, ибо перешел туда, чего и всем желаю.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, А Si?
avatar

good

good, а там между контрактами разница большая в ценах. Новый поменяю в понедельник.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, Ок, согласен, спасибо, я пока в старых до экспиры, в этом отношении si к экспирации ниже спота может провалиться… для шорта хорошо
avatar

good

RomanAndreev, ну роман респект вам всем все обьясняете, вежливо и очень понятно
avatar

ilya uralmash

ilya31, спасибо, стараюсь.
avatar

RomanAndreev

ilya31, поддерживаю на все сто спасибо роман
avatar

demon40

RomanAndreev, согласен!
кстати сперд по риз и рих исчез — аргумент, что падеж заканчивается по крайней мере судя по последним дням, а вообще логично наверное ждать экпир выше, потом завал будет с большой вероятностью с обновлением низов ну это уже на новом контракте
avatar

ilya uralmash

пока что на ммвб тестим скользящую сверху 200сот экспоненциальную на дневках, если закрываемся ниже 1445 там реально страшно лонгам, но если закроемся выше и завтра внешний фон не подкачает можем еще раз на хаи + если рубль укрепится риз сильней вырастет
avatar

ilya uralmash

ilya31, согласен. Но закрыться для этого мы должны хотя бы во второй четверти дневной свечи. Иначе завтра может быть гэп вниз.
avatar

RomanAndreev

по сипи картинка на дневках сильно плохая, но на 4 часе зреет хороший отскок, на 4 часах обысно он сильный муы можем среагировать на него ростом и вообще сегодня может быть закрытие и на этих уровнях, а завтра небольшой гепчик вверх и рост, по крайней мере сегодняшнее нежелание падать в первой половине при отсутствии каких-либо индикаторов на рост у нас, говорит за такой сценарий
avatar

ilya uralmash

ilya31, по сипи — да, мы уперлись в линию поддержки короткого тренда плюс 233-4хчасовую СС. Сходу можем не пройти. Но если пройдем — падение может ускорится.
avatar

RomanAndreev

что думаете по газпрому — болото снова в теме? глобально у меня по нему вообще все очень плохо рисуется
avatar

ilya uralmash

ilya31, там пока все грустно. Но по 132-130 возьму его в портфель несистемный, ибо там будет цель снижения от 150.
avatar

RomanAndreev

по ГП сечас в районе 130-135 (на недельках) мы тестируем сверху ранее пробитое диагональное сопротивление. Не отскочим — беда будет с ММВБ.
avatar

levsha

levsha, отскочим. Но начнем это делать тогда, когда на четырехчасовике смартлаба не будет ни одного поста со словом «кристмассРалли»
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, Именно, так, Роман! :) А как по-вашему, почему контракты декабрь/март по Ри почти одинаковы, а на Газпром разница почти 300 руб.?
avatar

levsha

ELENA, ФСК ждал 0,08 — первая цель. Если пройдем ниже — 0,079
Роснефть куплю в несистемный портфель по 230-228.
avatar

RomanAndreev

цель несистемного лонга фРТС — 139500, там попробую перевернуться
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, по ммвб 2ч ниже 1450, Ваше предположение в силе по шортам ( в т.ч. и по Ри) или же будем смотреть закрытие и конечно америку.
avatar

stormq88

stormq88, уже не в силе. Это я про утро говорил и говорил неправильно, на самом деле. Ключевой уровень сейчас 1445, это 233-дневная СС. Именно этот уровень я озвучивал пару дней тому, а откуда у меня взялся 1450 — сам не пойму.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, вот теперь и у меня порядок в голове. Подключился только вечером. Но ведь можем завтра пробить, как америка закроется. Шорт от 139.5к закрыть?
avatar

stormq88

stormq88, могут, но будет ретест наверняка. Шорт от 139.5 лучше поставить в безубыток.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev Извините конечно, не хотелось бы вас отвлекать, но 135 путы мусолят уже неделю. я в этом не понимаю. скажите пожалуйста если догонят ценник до 135000 сколько времени уйдет на слив этих путов? (секунды минуты часы??) буду рад услышать ответ)))
avatar

shchandy

shchandy, Я попробую, в опционах не много знаю, но понимаю одно сливать их ни кто не будет, кому? Цель для кого-то выйти в деньги, а это ниже 135000, а кто их продал (биржа) цель выше, чтобы они сгорели… Кто меня поправит…
avatar

good

shchandy, чтобы путы вышли в безубыток хотя бы, надо гнать цену фьюча на 130000. Слить их в рынок не получится — объем огромный. Только внебиржевая сделка или роллирование у того же продавца в более дальние опционы.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, а что мешает продавить на 130к?
avatar

stormq88

stormq88, на экспирациях не бывает сильных движений. Потом в 135-х позиция у продавца, а покупцы — мелкая, но многочисленная розница.
avatar

Genda

stormq88, тогда надо давить на 120к. 130- это точка безубытка. А прибыль начинается ниже. За два дня это сделать будет сложно: помимо сопротивления рынка, сопротивляться будет еще и продавец.
avatar

RomanAndreev

т.е. обьем (сумма денег при выходе) перекрывает кол-во кому можно продать?
avatar

shchandy

shchandy, да, в стакане таких покупателей нет и не будет.
Но, как я сказал, купил эти путы чел не на бирже, и не на бирже может и продать. Но самое простое — дождаться экспирации опциона и фьюча и получить деньги. Но это при условии закрытия фРТС ниже страйка+премии.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev спасибо понял на 100%.
avatar

shchandy

Роман, вы приобретаете огромную популярность среди трейдеров. На моей памяти вы наверно первый управляющий, кто публично озвучиваете свои позиции по т. входа, выхода, по поведению рынка. И самое главное у вас есть результат вашей системы. Когда читаешь обзоры многих аналитиков, либо общие фразы, либо зашлют туда, где потом мокрое место остается.У вас все строго, лаконично, мне очень нравится. Вы наверное первый, кто решил пожалеть немногочисленных оставшихся в «живых» трейдеров. Вам большое спасибо за это. Хотя я понимаю, что это не легко, особенно когда некоторые начинают особенно умничать, да и руководство за это начинание наверное не в восторге? Еще раз большое спасибо.
avatar

Aleks-andr

Aleks-andr, спасибо на добром слове. Мне приятно, когда люди зарабатывают.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, если это возможно: вы только когда решите соскочить со смарт-лаба оставьте, пожалуйста, какие-нибудь электронные координаты (может сайт или твитер какой-нибудь?), а то я не могу уже сделку делать, не прочитав ваш блог :)
как и говорил ранее — готов платить, если г-н Мартынов решит делать этот блог платным
avatar

past777

past777, хорошо )
avatar

RomanAndreev

stormq88, могут, но будет ретест наверняка. Шорт от 139.5 лучше поставить в безубыток.
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, принято.
avatar

stormq88

RomanAndreev, какую видите сейчас цель снижения по ГП?
avatar

Igor7

Igor7, писал сегодня уже — 130-132 нормальный уровень для набора несистемной позы.
avatar

RomanAndreev

Почему ГМК сегодня всё вверх?
Похоже, что пробьёт сегодня стоп 5060
avatar

Igor7

Igor7, закрывал гэп. Стоп пробить может, причем импульсом.
avatar

RomanAndreev

Т.е. шорт в системном портфеле при достижении 130-132 вы не будете закрывать?
avatar

Igor7

Igor7, нет, не буду
avatar

RomanAndreev

роман по си можно подробнее про внутренний день — понятно идет консолидация, почему ждете вниз?
avatar

ilya uralmash

ilya31, не отрисована ВВ до конца
avatar

RomanAndreev


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW