РФ рынок

Самолет, Юкос, секторальные сакции. Что еще?
И в этом новостном потоке рынок отвалился от недавних хаев буквально на 10%.

Причем решение по Юкосу было известно сторонам 18 числа и не оглашалось по просьбе российской стороны (!).
Санкции в целом тоже ожидаемые, да еще и сроком 3 месяца.

Думаю хедж фонды локальный рынок еще погоняют и вверх и вниз.


 

Возвращаясь к этой записи:

smart-lab.ru/blog/193975.php

в итоге лонги частично загрузил.

Сегодня нехорошие по сути вышли новости, что санкции озвучат неизвестно когда… будут держать в подвешенном состстоянии и в любой момент огласят.
Но рынок ничего, переварил.

Технически картина + обороты говорит за рост уже всю неделю. 

Ближайшие 1-2 дня жду какого-то закрепления и можно начинать покупать.

Сбер кстати силен — падает очень нехотя… похоже там шорта много. 

По Ри лонги  107 — 122К пофиксил.
По дневкам надо подождать немного, пока непонятно куда дальше. 

По dax и NSDQ лонги удерживаю, хотя вчерашняя коррекция получилась резковатой.

1250-1270РТС дошли практически… пока лонги подержу, но уже собираюсь на выход.
краткосрочку пофиксирую руками, среднесрок посмотрим по ситуации и по оборотам.

Вообще рынок очень хороший и активный. Обороты, однозначные формации и реакции на новости. Даже любопытно откуда такие игроки, хотя глобальные спекулянты как раз на таких событиях (РФ-Украина) и появляются.
По РФ рынку жду окончания текущего импулься, посмотрим что там ГП с китайцами в итоге заключит. Вообще Сбер и индексы нарисовали разворотные фигуры наверх, но насчет реализации сомневаюсь… нужны новостные поводы. Хотя затухание украинского конфликта подойдет.
В долгосроке ничего хорошего по экономике не будет, но рынок может и в отрыве ходить, особенно на высокой инфляции и слабом рубле.

По мировым рынкам пошло наконец оживление — DAX прогрыз огромный треугольник, SP хай новый показала. NSDQ отстает, но думаю нагонит. Там лонги NSDQ и DAX с хорошим потенциалом. Большая коррекция откладывается как минимум на лето, если не позже. ФРС и ЕЦБ конкретику дали, экономика в целом выруливает. Страхи и кризисы вышли из моды, где-то на горизонте уже маячит Большая Жадность )) 



 

шорт Nasdaq усилил. 
операция по 4часам, но вообще чего-то там зреет покрупнее. Ниже 3600 Nasdaq100 быки явно нервничают.

по РФ возобновил шорты фьюча на РТС. всплески вверх хеджирую лонгом сбера.

в целом жду что из зоны 115-117 отвалимся на на 105-104. Это при нейтральном новостном и внешнем фоне, просто в рамках болтанки.
Перевернутая голова-плечи как-то загасилась походу.

Вообще шансы у новостного фона стать негативным велики, но это уж экстра -мани будут.

РФ рынок достаточно крепкий (или безразличный) оказался в целом.
3 марта было трудно представить что месяц будет кончаться около 1200 ртс, а вот же..
Если все-таки вверх — то точно лонг Сбер.

 

© Interfax 14:44 24.03.2014
РОССИЯ-ИНВЕСТОРЫ-CDS
Инвесторы доверяют России меньше, чем Коста-Рике

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС — Инвесторы в марте верят в российские активы
меньше, чем в рынки Коста-Рики и других стран с «мусорным» уровнем суеренных
рейтингов: стоимость страховки от неисполнения суверенных обязательств
(кредитные дефолтные свопы, CDS) России подскочила до 10-месячного пика в 278
базисных пунктов (б.п.), сообщает агентство Bloomberg.
Таким образом, котировки CDS на российские бумаги сейчас выше, чем для
стран с рейтингом от S&P на три ступени ниже.
Если исходить из цены кредитных дефолтных свопов, Коста-Рика и Гватемала
являются более надежными заемщиками, хотя валовой внутренний продукт обеих стран
составляет лишь около 5% ВВП России и они не располагают существенными
золотовалютными резервами. Застраховать бумаги Венгрии, испытывающей серьезные
финансовые проблемы, или Португалии, едва оправившейся от долгового кризиса,
также можно дешевле, чем российские.
Даже Нигерия, которую отделяют от российского уровня рейтингов сразу три
ступени, в данный момент пользуется большим доверием инвесторов.
В ходе торгов в понедельник котировки 5-летних CDS на российские
гособлигации опустились до 268 б.п. С начала марта они выросли на 77 б.п., тогда
как в мае 2013 года достигали рекордно низких 128 б.п.
На прошлой неделе рейтинговые агентства рейтинговые агентства Standard
& Poor's и Fitch Ratings пересмотрели свои прогнозы по российскому
суверенному рейтингу на негативный со стабильного, подтвердив при этом оценку
«BBB», которая находится на второй снизу ступени инвестиционного уровня.
Присоединение Крыма может ускорить отток капитала и ослабить «и без того
стагнирующую экономику» страны на фоне усиления санкций со стороны США и
Евросоюза, сообщило S&P.

По РФ рынку: шорты так и держу, все отскоки пережидаю с хеджем в виде лонга по сберу.
Шорты  удалось нарастить до 2\3 от полного примерно.

В целом по индексу и особенно по сберу нарисовалась перевернутая голова-плечи, да и оборот подтверждает.
Фигура разворотная — так что если пойдет в реализацию, шорты закрою.
Но на уровне чутья все смотрится вниз, не говоря уж о новостях ))

Если фигуру рынок поломает — будет хороший рывок вниз.

По мировым рынкам — сценарий роста постепенно обламывается. Пока есть шорт по 4Н Nasdaq, по дневкам продолжается колбаса. 
 

US Sec. of State Kerry: If Crimea referendum goes ahead, will be 'serious series of steps' Monday from US, Europe against Russia — @Reuters


Пройдет референдум — будут санкции.
Завтра Керри на встрече с Лавровым видимо их и озвучит списком.

Посколько рынок сильно новостной сейчас, логично валиться завтра на ожиданиях, а в понедельник уже по обстановке. Кто-то и купит по факту, кто-то шорты пофиксит.

Цели по ртс 950, 750 на сейчас.
Среднесрочно цели  - по развитию событий.  

Лично для меня неопределенности стало меньше по конфликту.
Если крым так и присоединится добровольно к РФ —  не вижу что может этому помешать. Украина слаба, у ЕС и США нет никаких поводов для силовых решений — никто не погиб.
А с санкциями так ничего конкретного и не сказано. Обама вместо действий предпочел очередной многочасовой разговор по телефону… Даже рейтинги страновые не понизили.

Реакция по рынку — при отсутствии реально плохих новостей «с фронта»  паники больше не будет, что-то отыграем наверх, может и гэп закроем 1250 ртс.
В среднесроке негативный тренд остался — повышеная ставка ЦБ, продолжение плавной девальвации, отсутствие экономического роста.

Грубо говоря скорее всего рынок вернется в состояние болота как и раньше.
Газпром наверное будет посильнее — в мае светит контракт с китайцами. 

Закрывать шорты не стал, но тейк-профиты подвинул вниз. 

Ноябрь стал одним из худших месяцев в этом году для российских фондов

• 
   
  

По данным EPFR Global, за неделю, завершившуюся в среду, инвестиционные фонды, специализирующиеся на России, потеряли более 130 млн долл. – практически столько же, сколько и на предыдущей неделе. При этом отток средств из традиционных фондов составил почти 100 млн долл., а ETF лишились 37 млн долл. Таким образом, российские фонды теряют деньги пятую неделю подряд и объемы оттока не падают. Уходящий ноябрь стал одним из худших месяцев в этом году для российских фондов, хуже результаты фиксировались только в апреле, на фоне паники, связанной с ситуацией на Кипре и в июне, когда перед инвесторами, работающими на развивающихся рынках, возникла угроза сворачивания QE. Кроме того, в нынешнем году российские фонды уже потеряли свыше четверти активов под управлением – больше, чем когда-либо в своей истории. Если же смотреть результаты за весь период с начала ухудшения экономической динамики в Европе в мае 2011 г., то по итогам этой недели отток средств из России достиг нового рекордного уровня – 7,3 млрд долл., или свыше 54% активов под управлением.


( Читать дальше )