РТС

Идею взял из предыдущего блога,  получше оформил :) 

Зона минимальных выплат на 145000

Железобетон из путов = хедж лонгов 


Эспирация 151111, по логике должны в зону наименьших выплат прийти




 

Друзья, некоторе внемя назад (а именно 28 октября) я принимал участие в совещании на тему «Фьючерсы на корзину ОФЗ» на Бирже РТС...



У Вас возникло некоторое количество вопросов по «теме»
smart-lab.ru/blog/21542.php 

Вот ответы на некоторые вопросы:
 
2 char1:
В.: тф день 19.10.11 это что? маленький объем и такой диапазон. Низкая ликвидность, но слева 6000 справа 15000. Втолкуйте плз...
О.: На споте брокеры котируют 5000 на 5000 (50 млн на 50 млн). Описанный Вами стакан на фьючерсах соответствует ликвидности в стаканах на споте. В какой момент времени, кстати, Вы наблюдали такую картину? В течение 80% времени работы рынка ГЦБ маркет-мейкеры на рынке фьючерсов поддерживают котировки, и обычная картина- это 12500 на 12500.

В.: Например, спред между 2-4 чем обосновать где искать «справедливое» соотношение, что влияет?

О.: Справедливое соотношение числа контрактов на двухлетнюю и четыхлетнюю корзину надо брать в обратном отношении дюраций фьючерсов. Для расчета можно воспользоваться продуктом «Калькулятор cheapest-to-deliver РТС»: http://www.rts.ru/ru/forts/equity/bonds/ Открывайте закладку Curve Trade. На спред влияет наклон кривой (разница в доходностях между 4-х летней ОФЗ и 2-х летней ОФЗ).

( Читать дальше )

Шортил по хаю сёдня утром. И шортил по 163000 28 октября. Фьюч РТС. 

Многие говорят, что скальпят фьюч, смотря на мамбу. Враньё! По моим расчетам экстремумы фьюча опережают экстремумы мамбы в среднем на 2 секунды.
У кого какое мнение? Из практикующих?

Запомните: МАМБА ХОДИТ ЗА ФЬЮЧОМ!

Компании United Traders и XELIUS GROUP Inc. с гордостью представляют совместный проект – лучший обучающий курс по подготовке дей-трейдеров для торговли на рынке FORTS.
 
Бесценный опыт в подготовке трейдеров United Traders и высококлассные авторские методики торговли XELIUS GROUP Inc. сделают вас трейдером мирового уровня. РТС, ММВБ, срочные рынки и рынки акций – вы сможете выбрать ту область, которая подходит именно Вам!
 
Авторы курса: Д. Черемушкин (Xelius), Д. Стукалин
 
Срок подачи заявок: до 17 ноября 2011г.
Дата начала проекта: 21 ноября 2011г.

( Читать Дальше )

Коллеги, как вам этот клин на индексе РТС?
Сдается мне завтра будет жаркий денек. Возможно кровавое бычье фаталити.

Пробой 1550 по ртс — клин будет оформлен
стоп 157000