РТС

Огонь денек! Затащил таки шорты. Давно овернайтов не брал, а уж тем более овервиков. И вот)

К удерживаемым шортам (https://t.me/madeyourtrade/2556) долил еще. Увидел потенциал ниже, сместил цель на 129500

( Читать дальше )

Кто-то позвонил кому-то и сказал что-то.
РТС полетел в небо из преисподней.
Сишка в обратном направдении.

Скоро узнаем кто кому позвонил...
Так работает российский рынок сегодня… Как впрочем и всегда.
Зарабатывайте...

P.S. Заокеанская нефть пока в раздумьи.

Господа призываю Вас сохранять спокойствие и не истерить что МЫ ВСЕ УМРЁЁМ И ПОТЕРЯЕМ ДЕПО.
На вечёрке открытие ниже средних как минимум придём к средним кто усреднится кто выскочет.
Рынок стоит наверх.
Аминь...
Я держу бумагу мосбиржу + 0.6% поэтому збогоен как удав… стопов нет.
на момент написания..

  Я решил сегодня не рисовать графики.Просто скажу что 2008г наступил.Это подтверждает цикл 7 лет по которому живет РТС и нефть. Конечно волновики скажут что вероятна 5я волна вверх.Однако я сомневаюсь.Это все.

( Читать дальше )

А почему бы и да? Сам не стал покупать ришку. Дорогонах. Зашортил сишку по 77109.

Коллеги,

в этом выпуске – личное мнение о рынках и почему я в долларовых инструментах.

РТС – в медвежьем рынке: падение с локального max = 1933 (октябрь 2021г.) более 20%.
На этапе перехода от голубиной к ястребиной политике ФРС,
консервативные долларовые инструменты
(валютные вклады, на ИИС – FXTB, самые короткие долларовые облигации) –
это уход от риска, но низкая доходность (зато, долларовая доходность).
Когда ФРС станет разгружать баланс, UST покажут доху не ниже инфляции.

Меняется политика ФРС с голубиной на ястребиную.
Доха 1-2-3% в год в $ — это не серьёзно, временно, чтобы пересидеть. 

Индексы волатильности отражают настроение на рынке.
По S&P500 – это VIX, по РТС – это RVI.
Кто не доверяет RVI, можно пользоваться CVI (Чайкина).
Рост стоимости страховки при страхе (т.е. стоимости опционов) – в этом суть VIX и RVI.

Разработанный в 1993 году Чикагской биржей опционов (CBOE) Индекс волатильности (Чикаго Опционы VIX ) оценивает волатильность и страх на рынке США.
Используя краткосрочные опционы «Колл» и «Пут», индекс измеряет подразумеваемую волатильность опционов на индекс S&P 500 на будущие 30 дней. 

( Читать дальше )

В конце сентября я написал текст про то, что держать инструменты, которые долго и сильно росли — признак дурного тона. 
smart-lab.ru/blog/727015.php#comments

В моем представлении трейдинг ( в т.ч. инвестирование) это дело исключительно логическое по своей природе. Поиск причин и следствий, закономерностей, на основе которых прогнозирование. 

Первая часть: Про то, что было и есть
Попробуем исследовать логику инвестора в российские акции в момент конца 2021 года. 
Просто смотрим на график. На момент исследования рынок растет почти два года и растет сильно. 
Прикинем вероятные варианты продолжения:
1. Цена рисует вершину и начинает падать. — отрицательный результат для инвестора!
2. Цена еще немного растет, после чего начинает падать и опускается ниже уровня момента условного исследования,  — нулевой или отрицательный результат для инвестора;
3. Цена еще растет какое-то время, после чего идет коррекция/падение, но не снижается до уровней момента исследования, — положительный результат для инвестора. 

( Читать дальше )