РОБОТ

По мотивам «Конкурс демотиваторов от Московской биржи» решил организовать конкурс на лучшую HFT страту на RI. Т.к. этот конкурс хоть как-то связан с трейдингом. 

Пишите свои страты сюда в комментариях. По плюсикам будут выбраны 3 страты — победители. Далее каждую из них я реализую и протестирую на последних 3 месяцах истории.  Приз 1000 рублей + (количество комментов) * 10р получит тот, чья стратегия будет в плюсе и заработает больше всего денег. 

Стратегия может использовать:
1. Стакан глубиной 20 по любому инструменту срочного рынка
2. Сделки по любому инструменту срочного рынка
3. Любой тип заявки

Обязательное условие: Количество трейдов не менее 1000.
* Трейд — совокупность как минимум 2 сделок, одна из которых открывает позицию а вторая закрывает или меняет позицию на противоположную.

Заметил закономерность, что при открытии рынка акции крупных технологичных компаний в 98% случаев растут на +0.50$ при открытии рынка
брал чарты за предыдущие пару лет, смотрел цену открытья и макс цену, так и выявил закономерность

бывают дни, когда цена тут же в шорт летит, без роста, но это уже вам учитывать

Акции AMAZON, APPLE, TSLA, GOOGL, GOOG C и подобные
стратегия торговли была простая — 5 минутка график, открывается рынок 17 30 Москвовское время, вхожу крупной позицией, не менее 1000 акций, закрываю при достижении минимум +50-70 центов, в 98% случаев первая свеча от открытия в плюс уходит в среднем от 50 центов до пары долларов

Под эту стратегию заказал робота пару недель назад, который в 17 30 00 за 10 секунд до открытия берет примаркет, при открытии закупает тут же объем, при достижении разницы +30-50 центов, закрывает позицию
В роботе заложены функции торговли по новостям, указываете время примаркета (закрытия свечи), объем, направление 1 это лонг, 2 это шорт, в заданное время он берет позицию и закрывает

( Читать дальше )

Подскажите… робот же не правильно считает прибыль?  в тесте стоит спред = 7  (почему так происходит?)
ещё вопросик… какой спред у альпари?
 

Накидайте контактов, дам тз
достаточно простой, желательно напрямую через API FINAM 

Для того, чтобы эффективно конкурировать с более опытными, быстрыми и крупными игроками желательно научиться получать преимущества от различного софта и технологий, комбинируя их так, как выгодно именно Вам. Инструменты с которыми Вы работаете должны быть удобными и по возможности не дорогими.
Стараясь дергать эти преимущества отовсюду мы часто можем частично работать с самописным софтом(проторговщики, тестировщики и т.д.), который дает нам максимальную гибкость, но разрабатывать стратегии в сторонних программах,  и несомненно можем столкнуться с проблемами несовпадения значений индикаторов, сделок и со сложностью отладки стратегий.
Как многие из Вас знают, я разрабатываю, тестирую и всячески анализирую стратегии на Wealth-lab, а проторговываю с использованием библиотек S#+Plaza2.
Соответственно мне часто приходится бороться с шероховатостями совместимости данных орудий труда современного трейдера, чтобы получить удобный инструмент для работы.


( Читать дальше )

В этой заметке мы поговорим о скальпинге, который так популярен среди трейдеров с небольшим капиталом. Проанализируем возможности этого вида торговли в условиях современного рынка и попытаемся немного автоматизировать процесс, доверив алгоритму поиск «плотностей» в стакане, экстремально больших объемов, которые нам помогут в торговле.
Начнем с того, что скальпинг – это стиль торговли, при котором цель трейдера взять краткосрочное движение с минимальными рисками. Понятие «краткосрочного движения» можно оценивать по-разному. Это может быть быстрый вход в позицию и выход через несколько секунд (не путать с пипсовкой), это может быть вход и удержание позиции в течение дня. Единственное, что объединяет всех успешных скальперов, это то, что они входят в сделку с минимальными рисками. Соотношение риск/прибыль должно быть не менее чем 1 к 3, а лучше еще меньше, т.к. львиная доля дохода уходит на издержки в виде комиссий брокера и биржи. Конечно, риск и потенциал движения зависят от рынка.


( Читать дальше )

Встала задача на одном счете торговать разные стратегии по одному инструменту.
В Quik все стирается после вечернего клиринга, поэтому пришлось воспользоваться текстовыми файлами.
Дано: 2 стратегии на одном инструменте.
Одна трендовая, другая флетовая. Суммы на обе стратегии от депозита разные:
Флетовая 200т.р. (20 контрактов), Трендовая 300т.р. (30 контрактов)
Количество контрактов должно варьироваться от эквити стратегий, т.е. если эквити Трендовой станет 330т.р., то начнем торговать 31 контракт.

Реализация (ВЫДЕРЖКИ — САМОЕ ГЛАВНОЕ):


PATHTREND=«C:\1\TREND.txt»    ' ПУТЬ К ПАПКЕ ГДЕ ЛЕЖИТ ФАЙЛ ПО ТРЕНДОВОЙ СТРАТЕГИИ
PATHFLET=«C:\1\FLET.txt»          ' ПУТЬ К ПАПКЕ ГДЕ ЛЕЖИТ ФАЙЛ ДЛЯ ФЛЕТОВОЙ СТРАТЕГИИ
ERROR=0
TPSUM=0                                   ' ТЕКУЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ ПО ОБОИМ СТРАТЕГИЯМ
LOTS=0                                     'КОЛИЧЕСТВО ЛОТОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ
IF 'УСЛОВИЕ НА ПОКУПКУ ПО ТРЕНДОВОЙ СТРАТЕГИИ
  TPSUM=TPSUM+MANY(PATHTREND,1)+0
END IF
IF 'УСЛОВИЕ НА ПРОДАЖУ ПО ТРЕНДОВОЙ СТРАТЕГИИ
  TPSUM=TPSUM-MANY(PATHTREND,-1)+0
END IF


( Читать дальше )

Вчера дошли руки прикрутить некоторую визуализацию для торгового привода, что позволило сегодня посмотреть на все это дело под новым углом. 

Ситуация следующая: стратегии выбирались и тестировались на данных вплоть до 1 ноября. Отобрано порядка 30 инструментов. Дальше — out of sample. 
В марте был запуск на реальных данных, на реальном счете с объемом проторговки от пяти до десяти сигналов в день. За две недели результаты не  порадовали, хотя сильно и не огорчили, потом Shut down. Основной задачей, все же, являлось тестирование работоспособности механизма.  Стратегия до предела проста и тупа, что, впрочем, и подтверждает кривая эквити out of sample. 

Однако, выводов из всего сделать можно достаточно много. Основное, о чем хочется поговорить — условия вывода сделок в зависимости от эквити.
Фильтр выпускает только те сигналы, которые за последнее время давали средний положительный результат.

( Читать дальше )

Короче есть скрипт, даже два. 
Идеи скриптов простые — пересечение МА, оба зарабатывающие. Небольшая прибыль, но вполне достойная, я считаю, для таких идей.
Первый — основа две МА, для приняти решения о сделке, есть небольшой фильтр для отсеивания лишних сделок, стопы, фреймы, периоды, и много других примочек, с которыми я так и не разобрался, скрипт полностью открытый.
Второй — основа одна МА, он попроще. Одна МА ниже/выше покупаем/продаем. Настраивается стоп, и перенос стопа на величину пр достижении определенного профита.
Предложение скорее заинтересует обычных людей, а не матерых программистов, которые себе наваяют таких кучу. 
Я готов отдать свои два решения, тем людям которые смогут один их настроить, грамотно: т.е. провести оптимизацию, настроить параметры. Может быть доработать. Готов рассмотреть некоторое количество человек на это дело...
Те кто хотят получить это лот нахаляву, готов отдать за халявные 750р. —  дабы не раздавать всем подряд, или может вариант обмена, если он интересен мне.

И есть отдельный вопрос — кто реализовал систему торговли на Волфиксе (Volfix)? есть такие?

Посветуйте плиз, люди знающие — есть ли под Квик где-то в дебрях интернета уже сущетсвующий робот, если нет — где посоветуете его заказать и сколко будет стоить примерно.
Робот очень очень простой.
На минутках, покупаем когда в стандартном Квиковском индикаторе МАСД 12периодная пересекает 26периодную снизу, продаём когда наоборот.
Всё время пока нажата кнопка «вкл. робота» — в позиции, с переворотом.
Количество контрактов вводится руками.

Хочу проверить живыми деньгами, на истории вроде работает.