РОБОТ

Доработал фреймворк HackTrade до версии 1.4.

Теперь можно удобно работать со стаканом
Обратите внимание, что по умной заявке сначала открывается позиция лучшим бидом, потом позиция приводится к 0 лучшим оффером.
Подход не стандартный, но оцените удобство: если снять заявку, робот поставит новую, чтобы добить недостающий объём.



( Читать дальше )

Хочу представить вашему вниманию фреймворк HackTrade, который позволяет быстро писать торговых роботов.

Плюсы:

• работает в QUIK без лишних усилий
• робот работает быстро (можно делать роботов на тиках)
• поддерживаются графики
• «умные заявки» избавляют от бесконечной отладки
• можно компилировать в один файл и продавать
• открытый исходный код

( Читать дальше )

Всем огромный привет!

     Потратил 2 года жизни на исследования различных подходов в построении торговых систем, алгоритмов… и вот наконец дошел до некоторого предела… лучше уже не сделать…  Грааль готов!   

Итог: стабильный алгоритм со средней доходностью около 200% в год, при максимальной просадке на всём периоде тестирования не более 25% от счета. 

Эквити выглядит так (за более чем 5 лет ):



Саму программу выложил в открытый доступ для скачивания — интересно узнать ваше мнение.
Ссылка для скачивания: скачать

Записал видео демонстрацию, с объяснением алгоритма и примененных подходах к построению системы,

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Форекс-советники с прибылью 15-70% в месяц:
http://okinvest.ru/my-invest/robots.html

Доброй ночи всем кто читает этот пост. Сегодня моя роботизировання ТС зафиксироала первый небольшой убыток в размере -3,35%
О своей роботизированной ТС я писал на своем блоге.  drobotan.ru/blog/?cat=11
Общая статистика по ТС имеет такой вид:

 

На этой неделе я начал использовать робота который был не верно настроен. Я не ожидал на этой неделе движения вниз по евро. Я задал параметры для набора позиции в лонг, но цена ушла более чем на 100 пунктов.
Как я уже говорил, максимальный риск на одну позицию 5%, а сейчас как видно фиксация произошла в размере -3,35%. На самом деле робот закрыл самые плохие сделки. Остались перспективные сделки с более коротким стопом. Попросту говоря, возможен отстоп и убыток будет 5%. 
Но я все же думаю что робот начнет выкарабкиваться из просадки. Динамика пока неплохая. 

сталкиваюсь постоянно с жадностью! когда рынок в плюсе (имею в виду свою позу) начинаю жадничать и не крою позу. а потом, когда цена уходит обрано — кусаю локти что не закрыл. НАДОЕЛО!!! написал пару строк кода VBA. выставит тейк профит, как только коснулись,- закрыл по рынку. и брокер не видит мой ордер, и я спокоен.

Сегодня пятница, и это значит то, что завершилась очередная торговая неделя. 

В целом неделя получилась оч. даже хорошей. За неделю торгов прибыль составила +2.68% при просадке 0.13% 

Подробную статистику можете посмотреть на майфхбуке  http://www.myfxbook.com/members/drobot/aplx5/954242 либо у меня на сайте.




( Читать дальше )

Во вторник ActiveTick лег. Не было возможности получать котировки, сайт не открывался. 

Через несколько часов сайт стал работать, котировки пошли. Не знаю, что произошло, и как они решили проблему, но теперь нет возможности получить исторические данные за период с 4 апреля по 15 мая этого года. На тикеты реагируют как-то вяло, точнее, пока никак не реагируют. 

Ситуация эта заставила сильнее задуматься над двумя вещами: контроль текущих позиций в случае прекращения поступления данных, то есть их закрытие, и, соответственно, альтернативные поставщики.  Кто что может посоветовать для NYSE? Кто-нибудь договаривался о предоставлении API eSignal?

А так, все, что не убивает, делает нас сильнее! 

На своем блоге я уже писал что начал торговать с использованием простого алгоритма который помогает управлять позицией. Основная цель такого алгоритма — это сократить время прибывания за терминалом к минимуму, убрать человеческий фактор и создать такие условия, при которых очень не просто вытряхнуть меня из позиции.

Вот небольшая торговая статистика

 

подробная статистика на майфхбуке http://www.myfxbook.com/members/drobot/aplx5/954242 

( Читать дальше )