РИски

Де-факто индивидуальный трейдинг зачастую становится синонимом потерь и непрофессионализма. К сожалению, реальность такова, что у институциональных структур различной степени сложности или даже у сплоченных команд — шансов добиться успеха на этом поприще значительно больше, чем у индивидуально взятого трейдера. Тема институционализации частных трейдеров, формирования команд и работы над эффективным подходом к трейдингу — очень широка и интересна, однако остановимся на одной из важнейших составляющих любой работы, связанной с финансовыми продуктами (да что уж там, связанной с любой деятельностью или бизнесом) — управлением и оценкой рисков.

Управление и оценка риска внутри финансовых институтов носит системный и всеобъемлющий характер, а «рисковая полиция» является ключевым звеном любого трейдинг-деска. Однако, индивидуальные трейдеры — далее ИТ — сильно недооценивают всю глубину вопроса. В 90 из 100 резюме и предоставленных такими трейдерами трек-рекордах мы всегда видим одни и те же проблемы, заключающиеся в отсутствии понимания вопроса оценки риска как такового: начиная с совершенно неспособных генерировать постоянную альфу торговых систем, имеющих прибыль в моменте из-за синусоидального характера кривой доходности этих торговых систем и заканчивая системами со стабильными альфой и бетой, но огромным 

( Читать дальше )

Торгуя в пятницу как обычно, на закрытие в пятницу основной дневной сессии 24.02.2017, не исполненную заявку по инструментуSi-3.17M160317PA 58000 (20 контрактов на продажу пут опционов) лично снял в терминале ориентировочно в 19-00 24.02.2017.В терминал «СМАРТХ» заходил и в субботу и в воскресенье, а так же в понедельник ( 27.02.2017 утром в 06-49) Заявки на продажу 20 контрактов по инструменту Si-3.17M160317PA 58000 в разделе (окне)  ВСЕ ЗАЯВКИ не было, заявка не  отображалась.(Так и должно быть, я же ее лично снял еще в пятницу) Однако зайдя в терминал днем в 13-52  27.02.2017. в терминале увидел, что снятая мною заявка в пятницу на продажу 20 контрактов по инструменту Si-3.17M160317PA 58000 исполнилась!!!
Интересно то что в терминале, разделе (ОКНО ВСЕ СДЕЛКИ) заявка есть, а в разделе (ОКНО ВСЕ ЗАЯВКИ )этой заявки нет.Из скриншота отчетливо видно, что заявки на продажу по инструменту Si-3.17M160317PA 58000 в разделе (окне) ВСЕ ЗАЯВКИ  нет,а есть заявка, на покупку Si-3.17  Так и должно быть, так как я я ее лично выставил сегодня утром, видя что пара доллар/рубль падает (на форекс), и поэтому решил выставить, что бы откупить ранее проданный мною фьючерс.
Если коротко, суть в том что:
1)Не снялась заявка по какимм причинам по инструменту Si-3.17M160317PA 58000 (20 контрактов на продажу пут опционов), однако в терминале заявка подсветилась, что снята, снимал лично в пятницу около 19-00.
2)Не отображалась снятая заявка в торговом  терминале,  по инструменту Si-3.17M160317PA 58000 (20 контрактов на продажу пут опционов) с пятницы 19-00 по понедельник 06-49 .
Получилось два в одном одновременно: заявка оказалась не снятой по каким то причинам от меня не зависящим, так в добавок эта заявка еще и не отображалась в торговом терминале.
Из-за этих сбоев, косяков попал на денюжку  небольшую, но осадок остался.
Вопрос:
1)Как обстоит дело  с такими ситуациями у других брокеров, или это норма у всех?
2)Как максимально уйти от таких и им подобным рисков? Есть защита от сбоев, не отображения заявок не снятия заявок и т.д кто что предпринимает в этом плане?
3)Как с такими ситуациями у других трейдеров (клиентов)Ай Ти Инвеста ?(Часто, редко, регулярно) поделитесь....

Позже голосовалку на тему рисков выложу, не разобрался, не нашел как сделать, кому не сложно отпишите как, дайте ссылку, скриншот.
Надеюсь, этот пост будет очень полезен смартлабовцам, кто еще не попадал в такие ситуации, а так же тем, кто уже попадал, но забыл (как я например, вот пришлось спуститься «с небес на землю», освежить память этим событием) 
Жду обратной связи, не стесняйтесь, высказывайтесь по делу, по теме....
Сори за корявое изложение, образование не позволяет...


( Читать дальше )

Начну с того, что объясню природу вечернего залива.
Если есть возможность на малоликвидном вечернем стакане двигать цену вниз и мала вероятность прибить цену вниз в последующий день, то движение цены вниз напрашивается само собой, тем более, если оно при попытках находит подтверждение у инициаторов.

Что имеем:
— все что ниже 57.55 фактически всем заинтересованным досталось «малой кровью», на мизерных оборотах,
— на фоне нефти в развороте в верхней области боковика,
— на фоне укрепляющегося точно вплоть до 28.02.17 индекса доллара,
— вблизи сильных поддержек протестированных совсем недавно на 20-ти месячном минимуме.

В этой связи, каким может быть открытие завтра 22.02.17, вариации:
— очередной залив утренний до уровней поддержек: 57.40, 57.32, 57.20, 57.10, 57.03;
— маловероятно, но впервые за длительное время открытие в положительной зоне: 57.50 — 57.60.

Ниже в феврале 57.03 теста дна недавнего маловероятно ожидать, но

( Читать дальше )

Главная причина слива депозита, огромное кредитное плечо у форекс брокеров, которое составляет 1:500 (иногда и больше).

При Торговле, Кредитное плечо можно значительно уменьшать, и закладывать риск в каждую сделку не более 2% [Процент риска определяете сами].

Я лично рекомендую постепенно увеличивать % риска и сумму депозита, например по следующей схеме:

1. 50 USD центовый счет, 2% риска на каждую сделку, период — 3 месяца. (при успешной торговле, переходим к пункту №2).
2. 100 USD центовый счет, 3% риска на каждую сделку, период — 3 месяца (при успешной торговле, переходим к пункту №3)
3. 300 USD ПАММ счет, 4% риска на каждую сделку.

Когда станете профи, можно закладывать 5% риска в каждую сделку, но не больше, так как начинает работать отрицательное мат.ожидание против Вас. 

Данную схему используют Хедж фонды и Инвест компании, к новичкам которые приходят к ним на работу [Только суммы на каждом этапе у них более значительные].

Калькулятор Трейдера можно скачать по ссылке: 

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые читатели.
В своё время колледж выдал мне красный диплом:


Поэтому никак не могу отделаться от мысли, что в моей голове не опилки и смею публиковаться.
Итак, какие мысли, какие риски вижу  в финансовой сфере.   Рубль, полагаю его значительное ослабление возможным, главным фактором в прогнозе продолжаю считать накопление Россией долгов через ОФЗ. И это именно долги, не привлечение в ДУ, как это получается у США например.  Всё может обернутся, как в сказке «Царевна
 лягушка»: 

Стали гости есть-пить, веселиться; Василиса Премудрая испила из стакана да последки себе за левый рукав вылила; закусила лебедем да косточки за правый рукав спрятала. Жены старших царевичей увидали ее хитрости, давай и себе то ж делать. После, как пошла Василиса Премудрая танцевать с Иваном-царевичем, махнула левой рукой — сделалось озеро, махнула правой — и поплыли по воде белые лебеди; царь и гости диву дались. А старшие невестки пошли танцевать, махнули левыми руками — гостей забрызгали, махнули правыми — кость царю прямо в глаз попала! Царь рассердился и прогнал их с позором. "

Вроде то же самое делаем, но эффект будет другим.

( Читать дальше )

Аналитическую заметку на данную тему опубликовал Ian Wright под названием «Calm before the storm» (Затишье перед бурей). И вот к какому выводу они пришли:

Сейчас, при тех ценах которые есть, ни один класс активов не является стабильным. Среди классов активов по большинству параметров сейчас наиболее уязвимы FX и кредитные инструменты. Если говорить конкретно, то самый большой риск в облигациях Германии и Великобритании, а также в индексе S&P500.

Наиболее дорогие инструменты:


( Читать дальше )

5 копеек в разговоры по теме: алготрейдинг — миф или реальность.

Сначала о том, подтолкнуло написать эту заметку.
А подтолкнуло вот что. Многие критики алготрейдинга используют аргумент, мол алготрейдеры ищут большие деньги, а если бы действительно зарабатывали, то не искали бы.

Есть разные стратегии алготрейдинга. Но большинство стратегий, с которыми приходилось сталкиваться мне, обеспечивают трейдеру небольшое статистическое преимущество и требуют жесткого ограничения риска.
Именно по этой причине алготрейдеры вынуждены или довольствоваться небольшой массой прибыли или работать с большими деньгами, когда прибыль обеспечивается за счет объемов сделок. Потому и ищут деньги.
Вариант, когда идет работа с малым капиталом и с большими рисками напрочь перечеркивает все преимущества алготрейдинга из-за асимметрии риска, которую наглядно показал на своей диаграмме  

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые участники.

При изучении договоров и регламентов, наткнулся на пункт о том, что брокер не несет ответственности за любые сбои программ и связи.
И мне не понятно как торговать с таким условием, что брокер может открыть/закрыть любую сделку и не нести никакой ответственности, а при использовании плеча, может быть открыта сделка любым объемом.

В общем поделитесь мнениями, особенно интересно услышать тех кто реально торгует. Как? Соглашаясь на такие риски?

Привет братишки, привет и сливунишки. Знаю что вы устали от занудства и это последний пост на эту тему. 
Обещаю что в следующих постах буду рассказывать что алготрейдинг это весело и круто и как я трачу бабло.

1. Рассмотрим сначала первый миф или эпос который подняли сегодня smart-lab.ru/blog/369265.php
о том что есть новички разгоняющие счета с 3000$ до ста.
И сливающие их затем якобы из-за несоблюдения риск и манименеджмента и жадности.


( Читать дальше )

Прошлую мою запись модератор сразу перенёс в ОФФТОП
YOUTUBE: P2P кредитование / Кредит без банка / Peer to Peer / Хайп / Пирамида
Не знаю чем он руководствовался, пусть это останется на его совести. Тимофей Мартынов сегодня её одобрил.
Ссылка на ролик без рекламы от автора

Мне по прежнему интересна эта тема и предлагаю в новой записи обсудить суть P2P кредитования.
Что такое P2P кредитование? Википедия нам говорит следующее:

Равноправное кредитование (также равноправное инвестирование или социальный заем; часто используется сокращение «заем P2P», (Peer-to-Peer) (англ.) — это способ ссуживания денег никоим образом не связанным между собой лицам или «равноправным сторонам» без привлечения традиционного финансового посредника, — например, банка или другого обычного финансового института. Займы предоставляются онлайн на вебсайтах специальных кредитных организаций посредством разнообразных платформ кредитования и инструментов проверки кредитоспособности.

( Читать дальше )