Прогноз

Сегодня на мой взгляд будет происходить интересные события в мире опционов. 
Думаю что события будут происходить в следующем порядке: сначала подрастем до 165-166. Там можно на процент максимальной просадки портфеля в день/неделю накупить 165 путов. И думаю таким образом покажем хаи недели. Затем вниз.

Фьючерс РТС вчера весь день тестировал пробитую ранее нижнюю границу восходящего канала в качестве сопротивления. Были попытки зайти во внутрь этого канала, но цена не сумела в нем закрепиться. Сегодня ожидаю открытие с небольшим снижением. В течении дня так же коррекционное снижение. Вчера мы выросли на 2,67%, в то время как остальные рынки не преодолели и 1%, следовательно перекупленость присутствует.  
 

 
Мировые рынки:


fNASD100: -0,10%
fNIK225: +0,39% 
Нефть: — 0,46%
 
Фьючерс S&P500: -0,17%, цена образовала сходящийся треугольник. По прежнему уровень 1355 пунктов является сильным сопротивлением. Ждем выхода из этого треугольника.
 

Мировые новости:
Агентство Moody's понизило суверенные кредитные рейтинги 6 стран ЕС.  Испании, Италии, Мальты, Словении, Словакии и Португалии, дальнейший прогноз по этим странам негативный.


( Читать дальше )

На фьючерсе S&P сегодня нарисовали уже третий незакрытый гэп, на дневных графиках сильная перекупленность (такая бывает редко, последний раз была более года назад).

Оптимизм зашкаливает, хотя еще в конце прошлого года наблюдалась совершенно противоположная картина.

Сейчас не хочу рассуждать на тему Греции, американского QE и прочего, просто есть некоторые ощущения. Так вот,по моим личным ощущениям — ближайший месяц мы увидим сильное движение вниз, с целями 1000-1070 по S&P и 1000-1200 по РТС.

Естественно, вероятность данного сценария крайне мала, но вы сами знаете, что такое вероятность и когда она высока бывает. Так что жду черного лебедя.

P.S. Все-таки если сказать чуть-чуть о Греции и QE3.
Такая «жвачка» с Грецией обусловлена опасениями европейских чиновников создания прецедента, они опасаются долгосрочных рисков списаний долгов уже других европейских стран. Такая боязнь может сделать ситуацию неконтролируемой в определенный момент, т.к. пока не достигнуто главного соглашения — соглашения с частными инвесторами по списанию греческого долга, так что радоваться рано.

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС в пятницу пробил восходящий канал вниз. В этом канале цена двигалась с начала 2012 года. Сегодня ожидаю ретест уровня 164500 пунктов в качестве сопротивления. Открытие гэпом  вверх. Важной статистики сегодня не будет, рынки будут реагировать только на внешний новостной фон.  
 

 
Мировые рынки:



fNASD100: +050%
fNIK225: +0,78% 
Нефть: + 0,29%

Фьючерс S&P500: +0,50%. Цена приблизилась к своим максимумам, отметка 1355 пунктов остается по прежнему сильным уровнем сопротивления. Внимательно следим за этим уровнем.
 

 
Статистика сегодня:
 



( Читать дальше )

Посмотрел прогнозный индекс смартлаба почитал что пишут завсегдатаи сайта подумал-подумал и оставил шортовую позицию на выходные. Похоже одним днем снижение не закончится…

ММВБ шорт
Сбербанк об. шорт
Газпром шорт
Норильский никель шорт
Лукойл шорт
Роснефть шорт

Сегодня ночью стало известно, что частники заседания Еврогруппы отложили обсуждение вопроса о выделении второго пакета финансовой помощи Греции до следующей недели.
 
Еврозона требует от Греции соблюдения условий — прежде всего принятия парламентом страны плана жесткой экономии.
 

 
В общем Греция опять «жжет» )) 
 
Мировые рынки:



fNASD100: -0,26%
fNIK225: -0,66% 



( Читать дальше )

Сегодня пролистав новостную ленту и посмотрев на графики котировок, понял, что впереди нас ждет еще один день с движениями типа «непонятки».
 
S&P500 и наш РТС второй месяц «пилят» в восходящем канале, Греция все так же не пришла к полному компромиссу, по сути то, нового ничего не происходит, на рынках появляется обыденность. 

( Читать дальше )

   Уже с пятницы жду неплохой коррекции, но пару вещей вызывают беспокойство:
 На часовике мы подошли к важной поддержке и пока никак не можем её пробить
 
 это ладно, но вот какой паттерн я заметил...

после бурного роста идет откат в среднем на 2000пп, вот сегодня мы это и наблюдали (таким макаром взял сегодня 1700пп и то торговал только во второй половине дня)… так что завтра может быть неплохой рост.

P.S. сам в рост завтра не верю, жду коррекции, буду смотреть по ситуации

Investcafe.co.uk начинает покрытие нефтяной компании Башнефть, в основе ресурсной базы которой месторождения в Республике Башкортостан. Текущие котировки акций компании существенно недооценивают перспективы ее развития. Рекомендация аналитиков Инвесткафе по обоим типам бумаг Башнефти — «покупать». Целевой уровень на конец 2012 года по обыкновенным акциям — $68,71, по привилегированным — $54,97.
Башнефть демонстрирует выдающиеся результаты из года в год, и этим она обязана АФК Система, кото-рая показала себя довольно эффективным собственником. Корпорация поставила задачу создания на базе Башнефти прозрачной и рентабельной ВИНК и пока великолепно справляется с ней. Как отмечают анали-тики Инвесткафе, в своей отчетности компания демонстрирует потрясающие темпы роста выручки и улучшение рентабельности. 
Ключевой регион добычи Башнефти — Республика Башкортостан, из ее недр добывается около 94% всей нефти. Но нефть с башкирских месторождений Башнефти по качеству далека от идеала, поскольку в ней велико содержание серы. Кроме того, извлекаемые запасы Башнефти оставляет желать лучшего и по сложности извлечения. Почти половина (48%) запасов относятся к трудноизвлекаемым. Остаточные извлекаемые запасы характеризуются высокой степенью истощенности (более 80%) и обводненности (бо-лее 90%), что позволяет Башнефти получать льготы по НДПИ (эффективная ставка НДПИ в 2010 году — 78% от полной). 
Сегодняшние объемы добычи собственного сырья позволяют группе загружать лишь около 60% имею-щихся мощностей. Приоритетной задачей Башнефти в связи с этим становится развитие добычного сег-мента за счет освоения новых месторождений и органического роста добычи. С учетом плановой добычи на месторождении Требса и Титова в Ненецком АО в ближайшие 7 лет Башнефть выйдет на уровень добы-чи в 18 млн тонн. Это не позволит полностью загружать имеющиеся нефтеперерабатывающие мощности собственным сырьем. Учитывая избыток перерабатывающих мощностей, аналитики Инвесткафе пола-гают, что компания проиграет от введения нового режима налогообложения (EBITDA снизится на 5% в 2012 году). Со следующего года и в течение пяти лет Башнефть будет получать компенсации от введения режима «60-66-90» на 10 млрд руб., хотя компания просила вдвое большую сумму на тот же срок. Башнефть будет и дальше повышать глубину переработки на своих НПЗ, что должно частично нивелировать негативный эффект от введения нового налогового режима. 
«Учитывая необходимость вкладывать средства в капитальные затраты, менеджмент и акционеры решат сократить дивидендные выплаты, поэтому в последующие периоды мы ожидаем, что на дивиденды будет уходить гораздо меньший, хотя по-прежнему высокий, процент чистой прибыли, чем в предыдущие годы, то есть не более 95%, — отмечает Григорий Бирг, содиректор аналитического отдела Инвесткафе. 
Материал доступен полностью на сайте www.investcafe.co.uk