Постов с тегом "Покупка волатильности": 23

Покупка волатильности


Варианты покупки волатильности на американском рынке

Поскольку много месяцев на фондовом рынке США сохраняется низкая волатильность, можно купить опционы на его падение очень дешево. Если S&P 500 за месяц снизится на 7% можно заработать в 25 раз больше, чем потратили на покупку опционов. Это дает возможность открыть длинные позиции на волатильность с асимметричным доходом.

  • iPath® S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) — является лидером по оборотам.

Базируется на индексе, состоящем из краткосрочных фьючерсов на VIX. Покупка данного актива несет под собой определенные риски, которые с первого взгляда не видны на поверхности: 1. волатильность базового актива очень высока и может достигать 10% и более. 2. Динамика VXX может серьезно не совпадать с поведением VIX, возможно большое запаздывание. Помимо этого, VXX не подходит для долгосрочной позиции, так как цена снижается на 5-10% в месяц, это снижение вызвано потерями за перенос позиции перед экспирацией, происходит, когда фьючерс находится в контанго.



( Читать дальше )

Экономия на тете при покупке волатильности

Вечер добрый, коллеги! Есть ли смысл вместо покупки стрэдла зайти в одну сторону фьючерсом а в другую опционом, например шорт фьючерс + лонг 2 кол (или с другим соотношением), будет ли таким образом временной распад медленней, то есть покупка волы экономичней?

несколько вопросов по сберовскому стредлу...

Всем доброго вечера!

Прошу помощи опытных опционщиков, ХЭЛП!))

Был сформирован стреддл на сбере страйк 14000
кол +60 по 370
фьюч -30 по 14000

далее на 14750 был загрыт синтетикой
проданы 60 путов страйка 14750 по 270
продано еще 30 фьючей на 14750

получилось
14000 +60 колов по 370
14750 -60 путов по 270
-60 фьючей на 14750

Вопрос знатокам)) если цена пойдет выше имеет ли смысл и выкупить подешевевшие путы и продать их выше и дороже?
на 15500 например… какие затраты и риски… как то все шоколадно слишком представляется...
так ведь можно весь тренд наверх продавать до экспирации?

Опционные позиции на сентябрь. SI

С нового года занимался исключительно покрытой продажей волы. Июль из-за брэкзита, единственный месяц, когда понес не большие убытки.
Сейчас не вижу смысла продажи опционов си, так как цена их очень низкая, а риски очень большие из-за геополитической ситуации. На данный момент прикупил 67 колов и 63 путов, позицию постоянно дельта хэджирую, что помогает не уйти в сильный минус из-за временного распада.
На данный момент открылся 1% от всего депо. Жду повышения волы. На данный момент считаю, что любые операции с опционами си, очень рискованны.
при малейшем шухере на рынке хэджер отрубаю. 

Опционные позиции на сентябрь. SI
Опционные позиции на сентябрь. SI

( Читать дальше )

захотел купить волатильность по СИ))ну-ну

достал старый скрип по покупке опционов (написал как-то на экселе чтобы удобно было позу набирать) купил 82 коллы и 76 путы получилось немного криво, но всяко быстрее и лучше чем руками ковырять… в общем сегодня с утра этим же скриптом продала путы по 1830, колы остались — хочу сдать рублей на 300 дороже, чтобы в общей сумме получился плюс)) в общем с этого момента буду ждать СИ выше — время до 18 февраля еще есть))

RVA

Доброго времени суток всем трейдерам, и тем кто пытается им стать.

Подумайте  надо ли это вам)

Ну хватит лирики, теперь по делу.  Давненько была такая программа как realize volatility annalist или просто RVA, программу можно бесплатно скачать с сайта: ttools.ru/?cat=10

С помощью этой программы можно было рассчитать по историческим данным, скачанным с сайта биржи (подробнее можно ознакомится в инструкции).  Это может помочь при выборе интервалов рехеджирования, если вы купили волатильность.

Но потом, когда биржа закрыла доступ к своей библиотеке встал вопрос, как настроить программу для работы с данными скачанными с сайта  Финама?  Я  немного порылся и нашёл один старый форум ttools.ru/forum/viewtopic.php?t=189   там есть небольшое описание, следуя которым кое -как, (на сколько я могу судить) программа работает. Но не в полной своей мере. До автора я не смог достучаться, и по этому решил поискать помощи на это сайте. Друзья, если кто то понимает в программировании,  и знает как понять эту программу и настроить её для работы с данными полученными с Финама? 
Да, на том форуме описываются настройки для фьючерса на  РТС, на другой инструмент — так и не смог настроить.  
Хелп) 


Покупаю стрэддлы на индекс сентябрь

Это затишье неспроста, реализуется уже по крайней мере все то почем продают. Викс на минимумах, идет август...
Покупаю стрэддлы на индекс сентябрь 

Покупка волатильности на опционах акции ВТБ

Сужающийся треугольник на графике цены акции ВТБ

На дневном графике акций ВТБ сформировалась сильная техническая фигура — сужающийся треугольник, которая обычно формируется на падающей волатильности. Фигура предвосхищает сильный подьем волатильности и сильное движение в одну из сторон...



( Читать дальше )

опционы. Покупка волатильности

по мотивам:
http://smart-lab.ru/blog/124516.php

признаться 17-18-го у меня чуть не отвалилось сердце, когда IV рухнуло с 27,5 до 25,5 и мне нарисовали за один день убыток 15%. С Алексеем (Каленкович) обсуждали на его фуршете, какую он видит волатильность, он почему-то назвал 27, я же считал ее 32(представьте мое удивление, когда рынок с экстримально дешевого уровня упал еще ниже)! ну это кто как считает, главное на чем сошлись, что она не будет меняться, что меня успокоило и уоля, через два дня уже планка (прямо сейчас, когда я пишу эти слова). Прибыль жжет карман, уровнял дельту на 123400, хотя не должен был, но прибыль в 35% за один день делает свое дело.
Теперь по поводу планки. Как только поднимут ГО, продавцов, которых я последние несколько месяцев предупреждал, просто разорвет. Желаю им того же счастья, что я испытал пару дней назад. Единственная разница — я получал теоретический убыток (который, как показала практика не реализовался), а они уже реализованный сейчас получат. Более того, опционщики на маржинколе повезут рынок на 119000 уже сегодня, может завтра. Там буду дельтанейтралить и смотреть на IV, где я смогу сбросить часть портфеля.
Задавайте вопросы! я сегодня добрый, отвечу :)

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн