Экономия на тете при покупке волатильности

френк френков, нелинейность мозги развивает. Многие вещи на которые мы думаем, что они линейны — на самом деле тоже нелинейны. У опционов просто это выражено явно

Сергей Холодов, Я вас сильно огорчу, но стредлы настолько же убыточны насколько и прибыльны)) Все зависит от того как вы их используете, а так же от заложенного риска.

Московский Лоссбой, если покупать классический, то да. А если не на одном Страйке, то есть смысл купить колы по воле ниже чем путы. Но тетта здесь не причем))

AlexGood, да, а что еще? можешь конечно Калинковичу позвонить, у него своя вола))

AlexGood, Покупка колов и продажа фьюча(при нулевой дельте) — это и есть стреддл. Только одна нога через синтетику сделана.
По закрытию.., смотря где будешь закрывать. Если в деньги зайдешь, то всегда можешь закрыть через синтетику. Поэтому вопрос ликвидности неважен. Стреддл -это отдельная тема. Важно правильно выбрать время до экспиры, волу(если далеко берешь). Те кто говорит, что это невыгодно — просто неправильно вставали или по времени или по воле(или по тому и другому) 

AlexGood, Я не эксперт. Могу только версию высказать. Как то я краем уха слышал, как один из представителей биржи сетовал на то, что улыбку волатильности не так то легко подстроить под реально торгуемые цены. Получается даже не столько по сделкам, сколько по заявкам. Если зайти на опционы сбера, и желательно не на текущий месяц, а на следующий, где нет ликвидности. То там можно заявкой в один опцион на куплю или продажу двинуть волу в ту сторону в какую хочется. Там это в порядке вещей. А из-за отсутствия ликвидности, заявка даже не исполнится.

Jakiro, смысл обсуждать доски на которых ни кого нет.
Их постоянно мониторят роботы на предмет арбитражных сделок синтетический фьюч — просто фьюч.
Заявка не исполнится до тех пор пока не появятся противоположные заявки в этом страйке и возникнет условие для арбитража. Назвать это загибанием улыбке скорее неправильно.