Вечер добрый, коллеги! Есть ли смысл вместо покупки стрэдла зайти в одну сторону фьючерсом а в другую опционом, например шорт фьючерс + лонг 2 кол (или с другим соотношением), будет ли таким образом временной распад медленней, то есть покупка волы экономичней?
френк френков, нелинейность мозги развивает. Многие вещи на которые мы думаем, что они линейны — на самом деле тоже нелинейны. У опционов просто это выражено явно
Сергей Холодов, Я вас сильно огорчу, но стредлы настолько же убыточны насколько и прибыльны)) Все зависит от того как вы их используете, а так же от заложенного риска.
Так вроде поза два купленных кола и один проданный фьючерс эквивалентна одному купленному колу и одному куленному путу того же страйка. И вести себя они будут эквивалентно. Выгода разве что в том, что легче закрыться. Сделки во фьючах всегда по теории:)
Jakiro, американские опционы видимо более адекватно отражают стоимость так как без теории, а, как я понимаю, кривая волатильности непосредственно сделками формируется?
AlexGood, Я не эксперт. Могу только версию высказать. Как то я краем уха слышал, как один из представителей биржи сетовал на то, что улыбку волатильности не так то легко подстроить под реально торгуемые цены. Получается даже не столько по сделкам, сколько по заявкам. Если зайти на опционы сбера, и желательно не на текущий месяц, а на следующий, где нет ликвидности. То там можно заявкой в один опцион на куплю или продажу двинуть волу в ту сторону в какую хочется. Там это в порядке вещей. А из-за отсутствия ликвидности, заявка даже не исполнится.
Jakiro, смысл обсуждать доски на которых ни кого нет.
Их постоянно мониторят роботы на предмет арбитражных сделок синтетический фьюч — просто фьюч.
Заявка не исполнится до тех пор пока не появятся противоположные заявки в этом страйке и возникнет условие для арбитража. Назвать это загибанием улыбке скорее неправильно.
Их постоянно мониторят роботы на предмет арбитражных сделок синтетический фьюч — просто фьюч.
Заявка не исполнится до тех пор пока не появятся противоположные заявки в этом страйке и возникнет условие для арбитража. Назвать это загибанием улыбке скорее неправильно.