SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
malkovich
несколько вопросов по сберовскому стредлу...
- 06 сентября 2016, 17:34
- |
Всем доброго вечера!
Прошу помощи опытных опционщиков, ХЭЛП!))
Был сформирован стреддл на сбере страйк 14000
кол +60 по 370
фьюч -30 по 14000
далее на 14750 был загрыт синтетикой
проданы 60 путов страйка 14750 по 270
продано еще 30 фьючей на 14750
получилось
14000 +60 колов по 370
14750 -60 путов по 270
-60 фьючей на 14750
Вопрос знатокам)) если цена пойдет выше имеет ли смысл и выкупить подешевевшие путы и продать их выше и дороже?
на 15500 например… какие затраты и риски… как то все шоколадно слишком представляется...
так ведь можно весь тренд наверх продавать до экспирации?
Прошу помощи опытных опционщиков, ХЭЛП!))
Был сформирован стреддл на сбере страйк 14000
кол +60 по 370
фьюч -30 по 14000
далее на 14750 был загрыт синтетикой
проданы 60 путов страйка 14750 по 270
продано еще 30 фьючей на 14750
получилось
14000 +60 колов по 370
14750 -60 путов по 270
-60 фьючей на 14750
Вопрос знатокам)) если цена пойдет выше имеет ли смысл и выкупить подешевевшие путы и продать их выше и дороже?
на 15500 например… какие затраты и риски… как то все шоколадно слишком представляется...
так ведь можно весь тренд наверх продавать до экспирации?
243
Читайте на SMART-LAB:
Чек-лист для владельца зарубежных счетов: 4 шага до конца года
Если у вас есть счета за рубежом, сейчас — оптимальное время для ревизии и планирования. Это поможет избежать штрафов и лишних вопросов от...
15:01
теги блога malkovich
- eur-usd
- FORTS
- interactive brokers
- SI
- Si - шорт
- sih
- SIM3
- акции
- биржа
- брокеры
- дневник сделок
- итоги
- котировки
- маркетмейкер
- музыка
- музыка для трейдеров
- новичек
- новичок
- о наболевшем
- опцины
- опцион стратегии
- опционные уровни
- Опционы сбербанк
- перевод денег
- покупка волатильности
- сбер
- сбер банк
- система
- стакан
- стоп торги
- стратегии
- стратегия
- стратегия 2013
- стратегия фортс
- стреддл
- та
- тест
- теханализ
- торги
- финам кухня
- ФОРТС
- фьючерс
- фьючерс биржа
- фьючерсы
malkovich, не так то, что вы называете «далее на 14750 был загрыт синтетикой». Закрыть синтетикой — это если бы вы продали пут на том же страйке, что и колл. Я этого сразу не увидел, поверил вам на слово. А так как вы продали пут на страйке выше, вы превратили стреддл в вертикальный спред, который будет выглядеть примерно так:
А потом, когда вы будете роллировать ваш пут, вы будете немного увеличивать вашу потенциальную прибыль, но при этом будет увеличиваться потенциальный убыток, причём в большей степени.
даже при падении до уровня колов мы потеряем стоимость колов но получим премии путов, а путы схлопнутся с проданными фьючами…
smart-lab.ru/blog/338988.php#comment5991654
Себе на память:
Synth Long Put = Long Call + Short Spot
Synth Long Call = Long Put + Long Spot
Synth Short Put = Short Call + Long Spot
Synth Short Call = Short Put + Short Spot
Synth Long Spot = Long Call + Short Put
Synth Short Spot = Long Put + Short Call