Сколько дней в году подходит для покупки волатильности на опционах (если возможно, то с примерами, когда можно было покупать волатильность, например, на фьючерс на индекс RTS)?

Question

08 ноября 2018, 22:37
|
Max Skinner

Сколько дней в году подходит для покупки волатильности на опционах (если возможно, то с примерами, когда можно было покупать волатильность, например, на фьючерс на индекс RTS)?

спецраздел:
опционы

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

Answer 1

Подходит каждый день, перед ростом волатильности.

Answer 2

Дмитрий Новиков, уточню вопрос, правильно ли я понимаю, что профит при покупке волатильности будет тогда, когда IV покупки будет ниже IV закрытия позиции (для простоты рассматриваю стрэдл).

При этом HV покупки может быть даже ниже HV закрытия позиции и быть ниже IV всё время удержания позиции.

Answer 3

Max Skinner, Правильно. Вот вы продали стреддл по 25 воле. Как говорят на СЛ вы находитесь под шапкой прибыли +-25% (условно). А сколько прошел БА +-15%. То есть из под шапки он не вышел. А в какой то момент (центр графика), вы продали +-16, а актив прошел 45.

Answer 4

Дмитрий Новиков, не совсем понимаю, то есть — под шапкой прибыли: если IV 25%, то от текущего страйка цена БА должна выйти на эти 25%, чтобы был профит от покупки, если волатильность не меняется, а если меняется?

Answer 5

Max Skinner, Если от покупок. Когда ты опционы купил, то купил по текущей воле. Она у тебя не меняется, она на рынке меняется. Естественно, что при движении БА, вола на рынке опционов, тоже будет меняться. Но, обычно, она меняется пропорционально тетте. Важно, что бы твой БА прошел больше расстояние, чем определено в опционе.

Answer 6

Дмитрий Новиков, спасибо огромное, т.е. покупка волатильности имеет в общем смысл, если знать, что в самые ближайшие дни будет рост волатильности (это, конечно, отдельная тема по прогнозированию волатильности).

А что означает: волатильность меняется пропорционально тетте? Т.е. чем больше срок, тем меньше рост волатильности? Получается, что шибко не пожируешь на покупке дальних опционов…

Answer 7

Max Skinner, Опцион это стратегия торговли БА. Вы купили пут. С противоположной стороны ММ продал БА, (продал/купил) с каждым движением плюс. Как только он заработал достаточно, от удешевляет опцион. Не заработал, пытается еще опционов продать, что бы усредниться.

Answer 8

В 2017 их было 6. Точно припоминаю только 8 март. Нефть накануне

Answer 9

главный опционщик сейчас парится в бане, без девочек)

Answer 10

если вы не имеете своего понимания рынка, не имеете своей стратегии, то 50% того что вам скажут вам во вред, 50% вы не поймете нюансы)

Answer 11

юрий савин, к чему комментарий-то был?

Answer 12

Max Skinner, да так зашел мути навести перед заморской сессией,
вы реально будете верить тому что местные лудоманы и брокеры вам накидают?

Answer 13

юрий савин, я хочу разъяснить некоторые непонятные для меня моменты, а именно, сколько хороших точек входа было в прошлом для покупки волатильности по мнению людей, которые занимаются этим

Answer 14

Max Skinner, чисто вопрос не в тему какая доходность % вас устраивает в год в баксах? рублях?

Answer 15

юрий савин, сколько рынок даст, но хотелось бы иметь возможность слизывать с рынка не менее 100% на вложения, чтобы капитал рос.

Answer 16

Max Skinner, норм цифра, можно и больше, тока не на рашке

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Max Skinner

Авторизация