SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikПарный трейдинг
Акции /облигации - парный трейдинг
- 31 июля 2024, 10:49
- |
Есть старое правило — акции падают, покупай облигации.
И наоборот.
Просто, но работает.
В парном или тройном трейдинге ( «вечные» акции против календарных облигаций), то есть IMOEXF/ RGBI-9/RGBI-12, если все делать корректно, на среднесроке или долгосроке вполне рабочая стратегия.
Высокие 2-значные ставки нам гарантированы на 1-1,5 года, поэтому 10-е плечо по RGBI в точках совпадения моментумов с IMOEXF выглядит очень привлекательно и аппетитно.
Но, как и каждое блюдо, его нужно уметь приготовить.
Рецепты есть разные, по ситуации.
Сейчас снова благоприятный момент — ставка 18% известна, волатильность акций и доходность облигаций на высоком уровне.
PS — прежде чем открывать любую позицию в данной стратегии, сначала разберитесь, что именно показывают графики IMOEXF и RGBI.
и в чем специфика парного трейдинга в такой комбинации.
(не ИИР — имхо, +IMOEXF/+RGBI-12 имеет неплохие шансы на успех.)
И наоборот.
Просто, но работает.
В парном или тройном трейдинге ( «вечные» акции против календарных облигаций), то есть IMOEXF/ RGBI-9/RGBI-12, если все делать корректно, на среднесроке или долгосроке вполне рабочая стратегия.
Высокие 2-значные ставки нам гарантированы на 1-1,5 года, поэтому 10-е плечо по RGBI в точках совпадения моментумов с IMOEXF выглядит очень привлекательно и аппетитно.
Но, как и каждое блюдо, его нужно уметь приготовить.
Рецепты есть разные, по ситуации.
Сейчас снова благоприятный момент — ставка 18% известна, волатильность акций и доходность облигаций на высоком уровне.
PS — прежде чем открывать любую позицию в данной стратегии, сначала разберитесь, что именно показывают графики IMOEXF и RGBI.
и в чем специфика парного трейдинга в такой комбинации.
(не ИИР — имхо, +IMOEXF/+RGBI-12 имеет неплохие шансы на успех.)
- комментировать
- ★1
- Комментарии ( 4 )
ЮАНЬ / ДОЛЛАР - кросс-курс на ВФ
- 17 июля 2024, 12:19
- |
Дисклеймер:
Мотивировано валютным межбанковским рынком, засекреченным ЦБ с недавних пор от санкционного влияния.
А также опытом парного трейдинга в период его популярности на нашем рынке.
Используя прозрачность текущего фандинга по ЮАНЮ и непрозрачность по ДОЛЛАРУ, можно построить эквивалентную ВЕЧНУЮ пару юань/доллар.
С учетом преобладающего фандинга и его размера.
В ретроспективе видим соответствующий график.
Имхо, это вполне рабочая стратегия.
Если кто-то уже торговал нечно подобное, поделитесь комментами.
Идея есть, остальное дело техники и возможной опционной обвязки, если отдача от разности курсов и фандинга покажется недостаточной.
PS — ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы на юань внушают осторожный оптимизм и дают возможность дополнительного дохода.
Также важно корректно построить ЭКВИВАЛЕНТНУЮ по начальному номиналу пару.
Мотивировано валютным межбанковским рынком, засекреченным ЦБ с недавних пор от санкционного влияния.
А также опытом парного трейдинга в период его популярности на нашем рынке.
Используя прозрачность текущего фандинга по ЮАНЮ и непрозрачность по ДОЛЛАРУ, можно построить эквивалентную ВЕЧНУЮ пару юань/доллар.
С учетом преобладающего фандинга и его размера.
В ретроспективе видим соответствующий график.
Имхо, это вполне рабочая стратегия.
Если кто-то уже торговал нечно подобное, поделитесь комментами.
Идея есть, остальное дело техники и возможной опционной обвязки, если отдача от разности курсов и фандинга покажется недостаточной.
PS — ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы на юань внушают осторожный оптимизм и дают возможность дополнительного дохода.
Также важно корректно построить ЭКВИВАЛЕНТНУЮ по начальному номиналу пару.
ЗОЛОТО - вечный и квартальные фьючерсы
- 21 июня 2024, 16:58
- |
Для арбитража, парного трейдинга или спрэдинга.
Можно подключать опционы — рублевые или валютные.
У кого на что хватит фантазии.
Фишка в том, что такие контракты торгуются за РУБЛИ в РУБЛЕВОМ номинале.
И полностью расчетные.
По нынешним временам это имеет значение.
Связка ВФ + квартальник неизбежно 4 раза в год сходится и расходится.
Это аксиома по версии биржи.
Значит, легкие деньги, если еще и ваш брокер неттирует такие комбинации.
Арбитражникам полезно взять на заметку.
Можно подключать опционы — рублевые или валютные.
У кого на что хватит фантазии.
Фишка в том, что такие контракты торгуются за РУБЛИ в РУБЛЕВОМ номинале.
И полностью расчетные.
По нынешним временам это имеет значение.
Связка ВФ + квартальник неизбежно 4 раза в год сходится и расходится.
Это аксиома по версии биржи.
Значит, легкие деньги, если еще и ваш брокер неттирует такие комбинации.
Арбитражникам полезно взять на заметку.
ВАЛЮТНЫЙ "вечный" тримаран - доллар,евро, ЮАНЬ
- 13 мая 2024, 11:00
- |
Обычно курсы основных валют коррелируют друг с другом.
Но это упрощенное мнение.
Графики сравнения четко показывают, что синхронным может быть только плавание.
А валютные качели раскачиваются по-разному.
Значит, возможен парный или «тройственный» трейдинг.
Для краткосрочных операций можно использовать квартальные фьючерсы.
Но для долгосрока отлично подходят «вечные» фьючерсы на ДОЛЛАР, ЕВРО, ЮАНЬ.
Любители линейности увидят спокойную связку «американца» и «европейца».
И бОльшую импульсивность «китайца».
А ценители НЕлинейности придумают, как недельные или месячные опционы ( в основном на доллар и юань как более ликвидные)
помогут гасить фандинг или зарабатывать еще и на нем.
Более подробно об этом смотрите видео коллеги
smart-lab.ru/blog/1016487.php
Успешного трейдинга!
Но это упрощенное мнение.
Графики сравнения четко показывают, что синхронным может быть только плавание.
А валютные качели раскачиваются по-разному.
Значит, возможен парный или «тройственный» трейдинг.
Для краткосрочных операций можно использовать квартальные фьючерсы.
Но для долгосрока отлично подходят «вечные» фьючерсы на ДОЛЛАР, ЕВРО, ЮАНЬ.
Любители линейности увидят спокойную связку «американца» и «европейца».
И бОльшую импульсивность «китайца».
А ценители НЕлинейности придумают, как недельные или месячные опционы ( в основном на доллар и юань как более ликвидные)
помогут гасить фандинг или зарабатывать еще и на нем.
Более подробно об этом смотрите видео коллеги
smart-lab.ru/blog/1016487.php
Успешного трейдинга!
$3000 в конкурсе по парному трейдингу достались студенту
- 03 октября 2023, 14:30
- |
- Финам Брокер
«Финам» активно поддерживал конкурс по парному трейдингу на платформе GainTrade. Общий призовой фонд мероприятия составил $6000. Соревнования завершились 18 сентября.
За два месяца принять участие в конкурсе смогли более 200 трейдеров, которые совершали сделки с американскими ценными бумагами на демосчетах. Денежные призы достались тем, кто смог заработать большее количество бонусов.
Победителями стали:
- 1 место, $3000 — участник designer, сумевший заработать $5056. Кстати, designer – 19-летний студент-программист, что в очередной раз доказывает, что в трейдинге все решает не возраст.
- 2 место, $2000 — warvi с результатом $2782.
- 3 место, $1000 — 4theglory с результатом $2343.
Все вопросы, которые касаются трейдинга и конкурса, можно задать, написав на [email protected] или прямо здесь под постом.
Если конкурс вам понравился, и вы хотели бы его повторить, ставьте лайки и пишите комментарии. Мы передадим все пожелания организаторам.
Приз $6000: конкурс по парному трейдингу от GainTrade
- 09 августа 2023, 16:39
- |
- Финам Брокер
«Финам» периодически проводит или поддерживает интересные конкурсы для инвесторов и трейдеров. И сегодня это конкурс по парному трейдингу акциями американских компаний на платформе GainTrade.
Для участия в конкурсе необходимо:
- Зарегистрироваться здесь .
- Подключить конкурсный демосчет. Каждому участнику предоставляются виртуальные $100000 на демосчет.
- Создать торговую стратегию на демосчете и оптимизировать ее настройки.
- И конечно, начать торговать!
Первое место и $3000 получит тот, чей заработок будет максимальным. За второе и третье места участники получат $2000 и $1000 соответственно.
Регистрация на конкурс открыта до 31 августа, а конкурс пройдет до 19 сентября 2023 года.
На все вопросы участникам ответят по почте [email protected].
Раздаю бесплатно скринер арбитражных спредов под Quik с выводом ТОП10 лучших вариантов
- 31 мая 2023, 08:34
- |
Всем привет.
Торгую арбитражные стратегии с помощью роботов.
Для выбора инструментов использую скринер спредов.
Решил поделиться)
Публикуюсь тут впервые, поэтому не знаю, как здесь правильно передавать файлы.
Давайте вначале так — пишите кому нужен — пришлю
Если есть какой-то другой вариант, то посоветуйте — исправлю пост.
Вот такой внешний вид. В первом окне выводится общая информация о Базовом активе, двух ближайших
фьючерсах и спреде между ними. В последнем столбце активируем какие данные участвует в ТОПЕ
Во второй столбце выводятся лучшие варианты для сделок
Скачать скрипт — disk.yandex.ru/d/2GcpZeQkL6xZrg
Торгую арбитражные стратегии с помощью роботов.
Для выбора инструментов использую скринер спредов.
Решил поделиться)
Публикуюсь тут впервые, поэтому не знаю, как здесь правильно передавать файлы.
Давайте вначале так — пишите кому нужен — пришлю
Если есть какой-то другой вариант, то посоветуйте — исправлю пост.
Вот такой внешний вид. В первом окне выводится общая информация о Базовом активе, двух ближайших
фьючерсах и спреде между ними. В последнем столбце активируем какие данные участвует в ТОПЕ
Во второй столбце выводятся лучшие варианты для сделок
Скачать скрипт — disk.yandex.ru/d/2GcpZeQkL6xZrg
Бектест коинтегрированных пар на MOEX за 2018 год на часовом таймфрейме
- 19 апреля 2023, 22:25
- |
Расскажу о своих успехах за апрель. Я переписала бектестер (который умеет брутфорсить весь рынок) для торговли с пропущенными данными. В прошлом посте мы затрагивали проблему заполнения пропущенных данных для статистического анализа. Там это было полезно, но когда дело доходит до бектестов, симулировать торговлю в момент, когда на инструменте не было ликвидности, это ошибка. Какая логика получилась у меня?
Так как я исследую парную торговлю, то дожидаюсь момента, когда на обоих инструментах появляется ликвидность, только после этого встаем в позицию или выходим из нее. Дизайн эксперимента не подразумевает подглядываний в будущее: все параметры для оптимизации рассчитываются на первой половине наблюдений, на второй половине происходит симуляция торговли.
В эсперименте участвовало 80 коинтегрированных пар, которые просто втупую, не глядя были загружены в бектестер. Я не видела по ним ни спреды, ни сами ряды. Мне было важно, чтобы алгоритм перемалывал даже пары низкого качества и в среднем выдавал положительный результат. Получилось в среднем 4,78% годовых на 1 контракт.
( Читать дальше )
Так как я исследую парную торговлю, то дожидаюсь момента, когда на обоих инструментах появляется ликвидность, только после этого встаем в позицию или выходим из нее. Дизайн эксперимента не подразумевает подглядываний в будущее: все параметры для оптимизации рассчитываются на первой половине наблюдений, на второй половине происходит симуляция торговли.
В эсперименте участвовало 80 коинтегрированных пар, которые просто втупую, не глядя были загружены в бектестер. Я не видела по ним ни спреды, ни сами ряды. Мне было важно, чтобы алгоритм перемалывал даже пары низкого качества и в среднем выдавал положительный результат. Получилось в среднем 4,78% годовых на 1 контракт.
( Читать дальше )
КДПВ: Газоспреды за неделю и Опционы "Майского бриза"
- 14 апреля 2023, 22:09
- |
- Sergio Fedosoni
Всем привет!
отчетный пост Группы Sibrent
непростая неделька выдалась в части волатильности и разных новостей.
Газоспред удалось частично закрыть только сейчас (3 дня его держали)
И то, по-хорошему на таком уровне доходности
( Читать дальше )
отчетный пост Группы Sibrent
непростая неделька выдалась в части волатильности и разных новостей.
Газоспред удалось частично закрыть только сейчас (3 дня его держали)
И то, по-хорошему на таком уровне доходности
( Читать дальше )
Проблема заполнения пропущенных данных
- 26 марта 2023, 21:28
- |
В связи с тем, что у моего проекта появились доны, считаю важным рассказать о своих успехах за прошедший месяц. Я конкретно упоролась с тестированием коинтеграции на часовом таймфрейме брутфорсом. Давно еще обнаружилась проблема в моем софте: на часовиках появляется очень много «дыр» в данных, из-за чего совместить их «в лоб» друг с другом оказывается не самой лучшей идеей, потому что идеально совпадающих пар в таком случае получается очень мало.
Этой проблемы практически не возникало на дневном таймфрейме. Также это легко решить при тестировании одной пары, но когда речь идет о тысячах или миллионах пар, ребром встает вопрос, а что с этим делать? Первое, что предстояло решить: заполнять пропущенные значения или симметрично удалять «дыры» из второго ряда в паре. Я решила, что удалять данные, — это слишком расточительно, поэтому выбрала первый вариант.
Далее оставался вопрос, каким методом заполнять данные. На выбор было:
( Читать дальше )
Этой проблемы практически не возникало на дневном таймфрейме. Также это легко решить при тестировании одной пары, но когда речь идет о тысячах или миллионах пар, ребром встает вопрос, а что с этим делать? Первое, что предстояло решить: заполнять пропущенные значения или симметрично удалять «дыры» из второго ряда в паре. Я решила, что удалять данные, — это слишком расточительно, поэтому выбрала первый вариант.
Далее оставался вопрос, каким методом заполнять данные. На выбор было:
- предыдущим не пропущенным значением
- следующим не пропущенным значением
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс