SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AdrenaLeen
Бектест коинтегрированных пар на MOEX за 2018 год на часовом таймфрейме
- 19 апреля 2023, 22:25
- |
Расскажу о своих успехах за апрель. Я переписала бектестер (который умеет брутфорсить весь рынок) для торговли с пропущенными данными. В прошлом посте мы затрагивали проблему заполнения пропущенных данных для статистического анализа. Там это было полезно, но когда дело доходит до бектестов, симулировать торговлю в момент, когда на инструменте не было ликвидности, это ошибка. Какая логика получилась у меня?
Так как я исследую парную торговлю, то дожидаюсь момента, когда на обоих инструментах появляется ликвидность, только после этого встаем в позицию или выходим из нее. Дизайн эксперимента не подразумевает подглядываний в будущее: все параметры для оптимизации рассчитываются на первой половине наблюдений, на второй половине происходит симуляция торговли.
В эсперименте участвовало 80 коинтегрированных пар, которые просто втупую, не глядя были загружены в бектестер. Я не видела по ним ни спреды, ни сами ряды. Мне было важно, чтобы алгоритм перемалывал даже пары низкого качества и в среднем выдавал положительный результат. Получилось в среднем 4,78% годовых на 1 контракт.
На самом деле это мало чем отличается от депозита, и с учетом риска втупую торговать коинтегрированные пары не имеет смысла. Лучше положить деньги на накопительный счет, а в свободное время заниматься саморазвитием. Если же мы будем отбирать пары перед тем, как добавлять их в портфель, то можно получить более интересный профит.
Например, для пары (MFGS, MFGSP) получается 19,12% годовых на 1 контракт. Приведу по этой паре скрины из метатрейдера с результатами бектеста:
Так как я исследую парную торговлю, то дожидаюсь момента, когда на обоих инструментах появляется ликвидность, только после этого встаем в позицию или выходим из нее. Дизайн эксперимента не подразумевает подглядываний в будущее: все параметры для оптимизации рассчитываются на первой половине наблюдений, на второй половине происходит симуляция торговли.
В эсперименте участвовало 80 коинтегрированных пар, которые просто втупую, не глядя были загружены в бектестер. Я не видела по ним ни спреды, ни сами ряды. Мне было важно, чтобы алгоритм перемалывал даже пары низкого качества и в среднем выдавал положительный результат. Получилось в среднем 4,78% годовых на 1 контракт.
На самом деле это мало чем отличается от депозита, и с учетом риска втупую торговать коинтегрированные пары не имеет смысла. Лучше положить деньги на накопительный счет, а в свободное время заниматься саморазвитием. Если же мы будем отбирать пары перед тем, как добавлять их в портфель, то можно получить более интересный профит.
Например, для пары (MFGS, MFGSP) получается 19,12% годовых на 1 контракт. Приведу по этой паре скрины из метатрейдера с результатами бектеста:
Без обид!
допусти есть рынок опционов — с одной стороны полупустые стаканы, а с другой — поставб туда заявку — слопают
в итоге чтоб оценить реальные цены и потретности приходится кормить чьих то ботов чтоб картину тестеру построить.
а уж потом в вроде пустых стаканах набирать миллионные конструкции,
зачастую имея 25-50% обьема всего страйка на себя
www.tradingview.com/x/gp4LgJbo/
короткий
2 месяца
www.tradingview.com/x/lAXOM9gV/
4 месаяца
www.tradingview.com/x/ml1LxTFa/
с лета
www.tradingview.com/x/vtdmcNSF/
за год+
www.tradingview.com/x/WsPCoMtW/
за 2 года — видно как теоретическое контанго превратилось в мнимое
www.tradingview.com/x/N5Uloo9m/
другой мир — другие правила уже
>Если же мы будем отбирать пары перед тем, как добавлять их в портфель
Как-то вы на самом интересном месте и прервались ((
Или это интрига для следующей серии?
Вы чё-то не то делаете по-моему. Какие-то слабенькие результаты.
У меня тоже брутфорс стоит. Так вот, там такая штука, что бесконечно применяя случайную стратегию к бесконечно набрутфорсиным рядам мы всегда нарезалтим бесконечно много крутых коинтеграций.
И там, жмякая разные кнопки в коде, можно добиться того, что нарезалтить выйдет даже больше, чем это сделает брутфорс на случайных блужданиях… Я это к тому, что как и методы «сезонности» и «паттернов», эти коинтегрушки могут оказаться очень опасными для игрока.
Но выбор мне ваш нравится )![]()
Ксения Кузнецова,
В общем, свой подход к коинтеграции я выше уже описал — фильтруем, фильтруем, фильтруем, если отфильтровали слишком много, то признаем негодным всю партию)
Какие самые большие просадки?
Понятно, что на истории можно найти окно на котором мы можем выбрать наилучшие результаты. Как стратегия себя провела в период супер стрессовых ситуаций, возьмите 24 февраля прошлого года?
Насколько я понимаю при торговле парами — одна акция лонг, вторая шорт. Что если брокер потребует принудительно закрыть шортовую ногу?
Насколько важна скорость исполнения для такой торговли?
И что делать если наша стратегия на истории в 90% случаев была прибыльная, а тут спред разошелся больше исторического максимумуа?