Первый из трех способов автоматического поиска пар на Python для торговли по стратегии «Парного трейдинга». Исходя из результатов предыдущей статьи, во всех примерах мы будем использовать только поиск коинтеграции.
Кратко о «Парном трейдинге»: в основе стратегии лежит предположение, что есть две акции, которые имеют глубокую экономическую связь друг с другом, и их цена движется в одном направлении с разной скоростью. Когда отстает акция А, мы ее покупаем и одновременно продаем в короткую акцию Б. И наоборот.
Используем дневные цены закрытия, отрегулированные на дивиденды и сплиты. Вы можете скачать бесплатную историю дневных цен с Quandl.
Стратегия парного трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике, что делает ее привлекательной для алгоритмической торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт).
Пары ищут с помощью корреляции, но корреляция в чистом виде может сослужить плохую службу. Спред пар должен быть стационарным и обладать коинтегрированностью. Весь представленный код на Python.
В статье рассмотрены:
Продолжение. Начало здесь.
2.3. Расчет показателей
Для каждой пары мы рассчитываем пять показателей в тренировочном и проверочном периодах, а именно годовую прибыль, коэффициент Шарпа, среднее время сделки, приведенную к году частоту сделок, и прибыль за сделку.
Дневную прибыль рассчитаем следующим образом:
К вопросу о том, какой динамики можно ждать от торговли платформой Robinzon. Сделал запись реальной торговли за месяц по-дневно. Время без сделок вырезано, каждый ролик длится 1-2 мин. Всё видно и просадки в том числе. Размер счёта 400+.
Ссылка на плей лист https: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJiHt3AOQ_vKRUIbzNMzIH-o2d6Ti4gFK