Обновил свой пост про арбитраж, в отдельном абзаце объяснил почему не стоит торговать стратегию предложенную Мейстером Эймоном. https://smart-lab.ru/blog/642039.php
Добрый день лудоманы !
Ввиду отсутствия прав публикации в разделе алготрейдинга опубликую пост здесь.
В свое время я разработал и написал программку для парного трейдинга на форекс — математическая идея была правда не моя но я в свое время пришел к этой идее независимо от команды использовавшей этот принцип в своем софте.
Принцип на самом деле классический, который состоит в использовании более быстрого инструмента и более медленного с измерением расхождения и отклонении такового относительно среднего значения. Расхождение более установленного (опытным путем) определенного порога следует принимать как сигнал входа в сделку на отстающем инструменте в ожидании что система придет в равновесии (расхождение нормализуется) выход из сделки осуществляется по расхождению в другую сторону также с установленным опытным путем значением.
Я использовал это на форекс беря «быстрый инструмент» на СМЕ — фьючерс на валюту с котировок Rithmic, а «медленный» спот цену на
Бытует мнение что торговать парным трейдингом можно практически любые бумаги, но так ли то на самом деле давайте проверим.
Многие из вас знают что при парном трейдинге во время открытие позиции одна бумага берется в лон, а вторая в шорт. Соответственно вы должны понимать что при открытие короткой позиции в акциях вам придётся платить брокеру ежедневно около 0.044% в день. Соответственно данная комиссия будет ежедневно приносить нам дополнительные расходы.
Соответственно что бы не нести данные расходы, трейдеры которые торгуют парные стратегии используют фьючерсы.
Теперь давайте взглянем, а какая у нас ликвидность в России на срочном рынке. Возьмем данные за последный месяц.
Проанализировав оборот, мы можем прийти к выводу что торговать в России на срочном рынке можно всего лишь несколько инструментов:
Si; RTS; SBRF; Eu; MIX; GAZR; LKOH; VTB; GMKR; ROSN; SBPR
По многочисленным просьбам продолжаю публиковать динамику основных торговых пар для парного трейдинга в России. Приведенные графики отображают динамику спредов с июня 2015 по сегодняшний день.
Данная информация поможет новичкам определится с торговыми парами и их динамикой.
С начало предоставляем пары основных нефтегазовых акций Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургут